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Comment calculer la corrélation avec Excel?

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La corrélation mesure la relation linéaire de deux variables. En mesurant et en reliant la variance de chaque variable, la corrélation donne une indication de la force de la relation. Autrement dit, la corrélation répond à la question suivante: dans quelle mesure la variable A (la variable indépendante) explique-t-elle la variable B (la variable dépendante)?

Points clés à retenir

  • La corrélation est la correspondance statistique linéaire de variation entre deux variables.
  • En finance, la corrélation est utilisée dans plusieurs facettes de l'analyse, notamment le calcul ou l'écart type du portefeuille.
  • La corrélation informatique peut prendre beaucoup de temps, mais des logiciels comme Excel facilitent les calculs.

La formule de corrélation

La corrélation combine plusieurs concepts statistiques importants et connexes, à savoir la variance et l'écart type. La variance est la dispersion d’une variable autour de la moyenne et l’écart type est la racine carrée de la variance.

La formule est la suivante:

Puisque la corrélation veut évaluer la relation linéaire de deux variables, il est en fait indispensable de déterminer le degré de covariance de ces deux variables et dans quelle mesure cette covariance est reflétée par les écarts types de chaque variable individuellement.

Erreurs courantes avec corrélation

L'erreur la plus courante est de supposer qu'une corrélation proche de +/- 1 est statistiquement significative. Une lecture approchant de +/- 1 augmente nettement les chances de signification statistique réelle, mais sans autre test, il est impossible de le savoir. Le test statistique d'une corrélation peut devenir compliqué pour plusieurs raisons; ce n'est pas du tout simple. Une hypothèse critique de corrélation est que les variables sont indépendantes et que la relation entre elles est linéaire. En théorie, vous testeriez ces revendications pour déterminer si un calcul de corrélation est approprié.

Rappelez-vous que la corrélation entre deux variables n'implique PAS que A soit à l'origine de B ou inversement.

La deuxième erreur la plus courante consiste à oublier de normaliser les données dans une unité commune. Si vous calculez une corrélation sur deux bêta, les unités sont déjà normalisées: la version bêta elle-même est l'unité. Toutefois, si vous souhaitez établir une corrélation entre les actions, il est essentiel de les normaliser en pourcentage de rendement et non en fonction des variations de prix des actions. Cela arrive trop souvent, même parmi les professionnels de l'investissement.

En ce qui concerne la corrélation cours des actions, vous posez essentiellement deux questions: quel est le rendement sur un certain nombre de périodes et en quoi ce rendement est-il corrélé au rendement d’un autre titre sur la même période ">

Recherche de corrélation dans Excel

Il existe plusieurs méthodes pour calculer la corrélation dans Excel. Le plus simple est d’obtenir deux ensembles de données côte à côte et d’utiliser la formule de corrélation intégrée:

C'est un moyen pratique de calculer une corrélation entre seulement deux ensembles de données. Mais que se passe-t-il si vous voulez créer une matrice de corrélation sur une plage de jeux de données ">

Sélectionnez la table des retours. Dans ce cas, nos colonnes sont intitulées, nous voulons donc cocher la case "Étiquettes dans la première ligne" afin qu'Excel sache les traiter comme des titres. Ensuite, vous pouvez choisir d’imprimer sur la même feuille ou sur une nouvelle feuille.

Une fois que vous appuyez sur Entrée, les données sont automatiquement créées. Vous pouvez ajouter du texte et une mise en forme conditionnelle pour nettoyer le résultat.

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