Retour intraday
DÉFINITION de retour intradayLe rendement intrajournalier est l’une des deux composantes du rendement quotidien total généré par un stock. Le rendement intra-journalier mesure le rendement généré par un stock pendant les heures de négociation normales, en fonction de l'évolution de son prix depuis l'ouverture d'une journée de négociation jusqu'à sa clôture. Le rendement intrajournalier et le rendement à un jour constituent ensemble le rendement quotidien total d'une action, qui est basé sur la variation de cours d'une action de la clôture d'un jour de négociation à la clôture du jour de négociation suivant. Cela s'appelle également retour de jour.
BRISER Retour Intraday
Des recherches académiques révèlent que le rendement intrajournalier est un contributeur plus important au rendement total que le rendement à un jour. Cela suggère également l'existence d'une légère corrélation négative entre le rendement au jour le jour et le rendement intrajournalier.
Le rendement intrajournalier revêt une importance particulière pour les day traders, qui utilisent les mouvements de rotation diurnes des actions et des marchés pour réaliser des bénéfices commerciaux, et laissent rarement des positions ouvertes du jour au lendemain. Les stratégies de day trading ne sont pas aussi banales pour les investisseurs ordinaires qu'elles l'étaient avant la récession de 2008-2009.
L'analyse technique et les techniques d'investissement basées sur l'analyse technique utilisent souvent des données intrajournalières sur les prix et les volumes pour élaborer des stratégies visant à exploiter les tendances de la sécurité, des moyennes mobiles et des cycles uniques. Les études empiriques sur l'efficacité des stratégies techniques sont mitigées, mais l'économie comportementale et les méthodes quantitatives avancées permettent de mieux comprendre les nouvelles opportunités.
Les retours de titres intrajournaliers jouent également un rôle déterminant dans les fonctions quotidiennes des comptes de marge proposés par les courtiers et dans l’échange de garanties entre entités financières commerciales internationales. Dans le cas d'une marge prolongée par une société de courtage, si les rendements intra-journaliers sont importants, ils peuvent déclencher un appel de marge à un ou plusieurs clients. Pour limiter le risque de crédit de la contrepartie, les banques commerciales échangent des garanties quotidiennement - en fonction du comportement des prix des titres sous-jacents.
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