Mesokurtic
Mesokurtic est un terme statistique utilisé pour décrire la caractéristique aberrante (ou rare, extrême) d'une distribution de probabilité. Une distribution mésokurtique a un caractère de valeur extrême similaire à une distribution normale. Le Kurtosis est une mesure des queues, ou valeurs extrêmes, d'une distribution de probabilité. Avec un kurtosis plus important, des valeurs extrêmes (par exemple, des valeurs de cinq ou plus écarts types par rapport à la moyenne) se produisent parfois.
Briser Mesokurtic
Les distributions peuvent être décrites comme suit: mésokurtic, platykurtic et leptokurtic. Les distributions mésokurtiques ont un kurtosis de zéro, correspondant à celui de la distribution normale, ou courbe normale, également appelée courbe de Bell. En revanche, une distribution leptokurique a des queues plus grosses. Cela signifie que la probabilité d'événements extrêmes est supérieure à celle impliquée par la courbe normale. Les distributions platykurtic, en revanche, ont des queues plus légères et la probabilité d’événements extrêmes est inférieure à celle impliquée par la courbe normale. En finance, la probabilité d'un événement extrême négatif est appelée «risque extrême».
Les gestionnaires de risques doivent également se préoccuper des distributions de probabilité avec des "queues longues". Dans une distribution à longue queue, la probabilité d'un événement extrêmement extrême est non négligeable.
Kurtosis est un concept important en finance car il affecte la gestion des risques. Les rendements des investissements sont supposés être distribués normalement, c'est-à-dire selon une courbe normale en forme de cloche. En réalité, les retours tombent dans une distribution leptokurtique, avec des "queues plus grosses" que la courbe normale. Cela signifie que la probabilité de pertes ou de gains importants est plus grande que ce à quoi on pourrait s'attendre si les rendements correspondaient à une courbe normale.
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