Platykurtose

Qu'est ce que Platykurtosis

La platykurtose est une mesure statistique qui fait référence à l'extrémité des données d'une distribution de probabilité. Une distribution en forme de cloche normale est considérée comme "mésokurtique". Une distribution qui a des valeurs moins extrêmes que cela est considérée comme "platykurtic". Une distribution platykurtic a des "queues plus légères" qu'une distribution normale, c'est-à-dire peu de valeurs, voire aucune, aux extrémités de la courbe. Une distribution "leptokurtic", en revanche, a des données plus extrêmes que la courbe normale.

Briser Platykurtosis

Kurtosis est une mesure statistique des queues d'une distribution de probabilité. Une distribution normale et d'autres distributions mésokuriques ont une valeur de kurtosis de 3. Les distributions leptokuriques ont des valeurs significativement supérieures à 3, et les distributions platykurtices ont des valeurs de kurtosis significativement inférieures à 3.

Kurtosis est important car d'autres mesures décrivant une distribution, telles que sa moyenne et son écart type, ne donnent pas une image complète. Deux distributions peuvent avoir la même moyenne et la même déviation standard, mais avoir des kurtoses très différentes, ce qui signifie que la probabilité qu'elles contiennent des valeurs extrêmes peut être très différente.

En finance, le kurtosis d'une distribution de probabilité est important car la distribution des rendements d'un titre est une considération importante, en particulier pour les gestionnaires de risques. Si la distribution des rendements historiques d'un stock particulier est platykurtic, cela signifie que les chances de résultats extrêmes sont moins grandes.

Un stock avec une distribution leptokurtic de rendements historiques, d'autre part, aura des valeurs plus extrêmes aux deux extrémités de la distribution. C'est-à-dire qu'il y aura des valeurs extrêmement élevées et des valeurs extrêmement basses par rapport à une distribution normale ou à une distribution platykurtic. Cela indique que les chances d'un résultat extrême, qu'il soit positif ou négatif, sont plus grandes.

La répartition des rendements des marchés boursiers internationaux, par exemple, s’est révélée être non normale et au moins partiellement leptokurique en ce sens que la queue du côté gauche de la courbe est plus grosse que dans une courbe normale. Cela signifie qu'il y a une chance plus que normale d'obtenir un résultat négatif.

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