Semivariance Définition
Qu'est-ce qu'une semivariance?
La semi-variance est une mesure des données pouvant être utilisée pour estimer le risque potentiel de baisse d'un portefeuille de placements. La semi-variance est calculée en mesurant la dispersion de toutes les observations inférieures à la moyenne ou à la valeur cible d'un ensemble de données. La semi-variance est une moyenne des écarts carrés de valeurs inférieures à la moyenne.
La formule pour la semi-variété est
Semivariance = 1n × rt Que dit la semi-variété?
La semi-variance est similaire à la variance, mais elle ne prend en compte que les observations inférieures à la moyenne. La semi-variance est un outil utile dans l'analyse de portefeuille ou d'actifs, car elle permet de mesurer le risque de perte.
Alors que l'écart-type et la variance fournissent des mesures de la volatilité, la semi-variance ne prend en compte que les fluctuations négatives d'un actif. La semi-variance peut être utilisée pour calculer la perte moyenne qu'un portefeuille pourrait subir car elle neutralise toutes les valeurs supérieures à la moyenne ou supérieures à la performance cible de l'investisseur.
Pour les investisseurs peu enclins à prendre des risques, déterminer l'allocation optimale d'un portefeuille en minimisant la semi-variance pourrait réduire le risque de baisse importante de la valeur du portefeuille.
Points clés à retenir
- La formule de semi-variance peut être utilisée pour mesurer le risque de perte d'un portefeuille.
- La semi-variance ne prend en compte que les observations inférieures à la moyenne d'un ensemble de données.
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Termes connexes
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