Ratio Bénéfice / Perte

Quel est le ratio bénéfice / perte?

Le ratio bénéfice / perte agit comme une carte de pointage pour un trader actif dont le motif principal est de maximiser les gains de trading. Le ratio de résultat est le bénéfice moyen sur les transactions gagnantes divisé par la perte moyenne sur les transactions perdantes sur une période donnée.

Ratio Bénéfice / Perte Expliqué

Le ratio bénéfice / perte mesure la performance d'une stratégie ou d'un système commercial. Évidemment, plus le ratio est élevé, mieux c'est. De nombreux livres de négociation appellent à un ratio d'au moins 2: 1. Par exemple, si un système avait une moyenne gagnante de 750 USD par transaction et une perte moyenne de 250 USD par transaction sur la même période, le ratio bénéfice / perte serait alors de 3: 1. Un ratio bénéfice / perte toujours solide peut encourager un trader à miser sur la même stratégie pour tenter de générer des profits absolus plus importants. Inversement, un ratio inacceptable de profit conduirait à un examen de la stratégie ou du système utilisé pour trouver des maillons faibles. Peut-être le commerçant décidera-t-il d'abandonner complètement une stratégie ou un système si le ratio ne génère pas de gains suffisants ou même ne provoque pas de pertes en capital.

Penser au-delà du ratio

Le ratio bénéfice / perte peut constituer une façon trop simpliste d’analyser le rendement, car il ne tient pas compte des probabilités de gains ou de pertes pour les transactions. Un concept appelé rentabilité moyenne par métier (APPT) peut être plus perspicace. APPT est le montant moyen qu'un commerçant peut s'attendre à gagner ou à perdre par transaction. APPT est la différence entre a) le produit de la probabilité de gagner et de la victoire moyenne; et b) le produit de la probabilité de perte et de la perte moyenne. À titre d'exemple, prenons 10 métiers, dont trois étaient rentables et sept perdaient. La probabilité de victoire est donc de 30% et la probabilité de perte de 70%. En outre, supposons que le commerce gagnant moyen était de 600 $ et le commerce perdant moyen de 300 $. APPT est inférieur à (30% x 600 $) (70% x 300) ou à - 30 $. Ainsi, même si le ratio bénéfice / perte était de 2: 1 (600 $: 300 $), la stratégie de négociation est en fait une stratégie perdante en termes de probabilité.

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