Cinq meilleurs FNB à bêta intelligent

L'idée derrière un FNB intelligent bêta est de fournir aux investisseurs un moyen efficace de s'exposer à divers facteurs systématiques tels que la croissance, la volatilité, le versement de dividendes ou le soi-disant investissement momentané. Momentum investment tente de capitaliser sur les tendances existantes du marché qui se poursuivront dans le futur. La théorie sous-jacente est qu'une tendance établie a davantage tendance à suivre sa trajectoire existante plutôt que de changer de direction. (Pour plus d'informations, voir: Momentum Investing.) Voici les cinq meilleurs FNB à bêta dynamique en termes d'actifs sous gestion selon ETF.com (2016).

MTUM - FNB iShares Edge MSCI USA Momentum Factor

Selon BlackRock (2016), MTUM offre aux investisseurs un accès aux actions américaines à moyenne et grande capitalisation qui affichent une dynamique de prix généralement supérieure à celle de la plupart des offres de titres. La date de lancement de ce fonds domicilié aux États-Unis était le 18 avril 2016. Au 29 août 2016, l'actif total de ce fonds avoisine les 1 758 millions de dollars. MTUM ETF est livré avec un ratio de frais généraux de .15%. Au 31 juillet 2016, MTUM affichait un rendement total annualisé de 14, 89% depuis sa création.

PDP - FNB Invesco DWA Momentum

PDP présente un ratio de frais de 0, 63% et tente de produire des résultats de placement qui correspondent généralement à ceux du DWA Technical Leaders Index. Géré par M. Peter Hubbard de Invesco Capital Management LLC, ce fonds a été créé le 1er mars 2007. Il comprend un actif sous gestion d'environ 2937 millions de dollars au 29 août 2016. Depuis son lancement, PDP affiche une performance annuelle moyenne de 6, 82% au 31 juillet 2016.

ONEO - FNB SPDR Russell 1000 Momentum Focus

Comme son nom l’indique, l’indice de référence cible principal de ONEO est l’indice de facteur Russell 1000 Momentum. Le FNB est supervisé par SSGA Funds Management et implique un ratio de frais de 0, 20%. Le fonds privilégie les actions de grandes capitalisations et, au 29 août 2016, son actif total s'élevait à environ 361 M $. La date de création de ONEO était l'année dernière, le 3 décembre 2015. La performance annuelle moyenne de ONEO depuis la création est de 6, 81% au 31 juillet 2016.

PTH - Portefeuille Momentum de soins de santé DWA Invesco

Comme décrit par Invesco (2016), le principal indice de référence de PTH est l'indice des leaders techniques de la santé de Dorsey Wright. Environ 90% de son actif est investi dans les actions ordinaires de cet indice par le FNB. Cet indice a pour objectif, entre autres, de suivre les entreprises d’équipement et de fournitures de soins de santé, les prestataires de services de santé et les entreprises de services, ainsi que les entreprises de biotechnologie en forte croissance. La PTH a un ratio de frais de 0, 60% et a été émise le 12 octobre 2006. Au 29 août 2016, elle représentait un volume d'actifs d'environ 69, 85 millions de dollars. Depuis son lancement en octobre 2006, le rendement annuel moyen de PTH était de 7, 82% au 31 juillet 2016.

PRN - Portefeuille de produits industriels Invesco DWA Industrials

Il s’agit d’un autre FNB dynamique à bêta dynamique, géré par Invesco Capital Management LLC. PRN tente de produire pour ses investisseurs des résultats correspondant au rendement / prix de l'indice DWA Industrials Technical Leaders. Cet indice examine spécifiquement les entreprises dans de nombreux domaines, notamment la valorisation des actions, la croissance fondamentale, le risque et la rapidité de l'offre de placement. Il a un ratio de frais de 60%, une AUM de 44, 60 millions de dollars (au 29 août 2016) et a été lancé le 12 octobre 2006 (tout comme le FNB PTH mentionné ci-dessus). Depuis le début, PRN affiche un rendement total annualisé de 7, 84%.