Indice de force réelle (TSI)
Le véritable indice de force est un oscillateur technique de momentum. L'indicateur peut être utile pour déterminer les conditions de surachat et de survente, indiquant les éventuels changements de direction de la tendance via des croisements d'axe ou de ligne de signal et avertissant de la faiblesse de la tendance par divergence.
Points clés à retenir
- La STI fluctue entre territoire positif et négatif. Un territoire positif signifie que les taureaux sont plus en contrôle de l'actif. Un territoire négatif signifie que les ours sont plus en contrôle.
- Lorsque l'indicateur diverge avec le prix, cela peut indiquer que la tendance des prix s'affaiblit et peut s'inverser.
- Une ligne de signal peut être appliquée à l'indicateur TSI. Lorsque la STI traverse au-dessus de la ligne de signal, elle peut être utilisée comme signal d'achat et, lorsqu'elle passe en dessous, comme signal de vente. De tels croisements sont fréquents, utilisez-les avec prudence.
- Les niveaux de surachat et de survente varient en fonction de l’actif négocié.
La formule de l'indice de force réelle (TSI) est
La formule de calcul de la STI comprend trois étapes.
TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA à 25 périodes de PCPCDS = EMA à 13 périodes de PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA à 25 périodes d'APCAPCDS = EMA à 13 périodes de APCSoù: PCDS = PC double smoothedAPCDS = PC absolu double smoothedPC = Variation de prixCCP = Cours de clôture actuelPCP = Cours de clôture antérieur PCS = PC smoothedEMA = Moyenne mobile exponentielleAPC = PCAPCS absolu = PC absolu lissé \ begin {aligné} & \ text {TSI = (PCDS / APCDS) x 100 } \\ & \ text {PC = CCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {PCS = EMA du PC sur 25 périodes} \\ & \ text {PCDS = EMA du PCS à 13 périodes} \\ & \ text {APC = AVCCP} - \ text {PCP} \\ & \ text {APCS = EMA de 25 périodes d'APC} \\ & \ text {APCDS = EMA d'APC de 13 périodes} \\ & \ textbf {where :} \\ & \ text {PCDS = PC double lissé} \\ & \ text {APCDS = PC absolu double lissé} \\ & \ text {PC = Changement de cours} \\ & \ text {CCP = Prix de clôture actuel} \\ & \ text {PCP = Cours de clôture antérieur} \\ & \ text {PCS = PC lissé} \\ & \ text {EMA = Moyenne mobile exponentielle} \\ & \ text {APC = PC absolu} \\ & \ text {APCS = PC absolu lissé} \\ \ end {aligné} TSI = (PCDS / APCDS) x 100PC = CCP - PCPPCS = EMA à 25 périodes de PCPCDS = EMA à 13 périodes de PCSAPC = AVCCP - PCPAPCS = EMA à 25 périodes d'APCAPCDS = EMA à 13 périodes APCSwhere: PCDS = PC double lisséAPCDS = PC absolu double lisséPC = Variation de prixCCP = Cours de clôture actuel PCP = Cours de clôture antérieur PCS = PC lisséEMA = Moyenne mobile exponentielle APC = PCAPCS absolu = PC lissé absolu
Comment calculer l'indice de force réelle (TSI)
La principale compétence requise pour calculer la STI est la capacité de calculer une EMA.
- Enregistrez les changements de prix et les changements de prix absolus afin de calculer une EMA pour ces deux valeurs.
- Calculez le changement de prix EMA 25 périodes et le changement de prix absolu EMA 25 périodes.
- Lisser les deux de ces EMA en appliquant un EMA de 13 périodes à chacun d'eux.
- Calculez la valeur de la TSI en intégrant le changement de prix maintenant lissé et le changement de prix absolu à double lissage dans la formule de la TSI.
Que dit l'indice de force réelle (TSI) ">
L'indicateur est principalement utilisé pour identifier les conditions de surachat et de survente dans le prix d'un actif, la divergence ponctuelle, pour identifier la direction de la tendance et les changements via la ligne centrale, et pour mettre en évidence la dynamique des prix à court terme avec des croisements de lignes de signal.
Étant donné que la STI est basée sur les mouvements de prix, les niveaux de survente et de surachat varient en fonction de l'actif négocié. Certains stocks peuvent atteindre +30 et -30 avant d’avoir tendance à voir des renversements de prix, alors qu’un autre stock peut s’inverser près de +20 et -20.
Marquez des niveaux de STI extrêmes, sur l’actif négocié, pour voir où se trouve le surachat et le survente. Être survendu ne signifie pas nécessairement qu'il est temps d'acheter, et quand un actif est suracheté, cela ne signifie pas nécessairement qu'il est temps de vendre. Les traders seront généralement attentifs aux autres signaux pour déclencher une décision commerciale. Par exemple, ils peuvent attendre que le prix ou la STI commence à baisser avant de vendre en territoire de surachat. Alternativement, ils peuvent attendre un croisement de ligne de signal. (Pour plus d'informations, voir: Quels sont les meilleurs indicateurs pour identifier les conditions de surachat et de survente?)
Croisement de ligne de signal
L'indice d'intensité véritable a une ligne de signal, qui correspond généralement à une EMA de la ligne TSI de 7 à 12 périodes. Un croisement de ligne de signal se produit lorsque la ligne TSI croise la ligne de signal. Lorsque la STI traverse la ligne de signal par-dessus la ligne de signal, cela peut justifier une position longue. Lorsque la STI franchit la ligne de signal par en dessous de la ligne de signalisation, cela peut justifier une vente ou une vente à découvert.
Les croisements de lignes de signaux étant fréquents, ils ne devraient donc être utilisés qu’avec d’autres signaux provenant de la STI. Par exemple, les signaux d'achat peuvent être favorisés lorsque la STI est supérieure à la ligne médiane (supérieure à zéro). Ou alors, les signaux de vente peuvent être favorisés lorsque la STI est en territoire de surachat.
Passages transversaux
Le croisement de la ligne médiane est un autre signal généré par la TSI. L'élan des prix est positif lorsque l'indicateur est supérieur à zéro et négatif lorsqu'il est inférieur à zéro. Certains commerçants utilisent la ligne centrale pour un biais directionnel. Par exemple, un opérateur peut décider de saisir une position longue uniquement si l’indicateur est au-dessus de son axe. À l'inverse, le trader serait baissier et ne considérerait les positions courtes que si la valeur de l'indicateur est inférieure à zéro.
Breakouts et Divergence
Les traders peuvent utiliser les niveaux de support et de résistance créés par le véritable indice de résistance pour identifier les éruptions et les décalages de prix. Par exemple, si l'indicateur passe au-dessous d'une ligne de tendance, le prix peut continuer à se vendre.
La divergence est un autre outil fourni par la STI. Si le prix d'un actif augmente, alors que la STI baisse, on parle de divergence baissière et cela pourrait entraîner une baisse des prix. Si la STI augmente alors que le prix baisse, cela pourrait signaler une hausse des prix à venir. Ceci est appelé divergence haussière.
La divergence étant un signal de synchronisation médiocre, elle ne doit être utilisée qu'avec d'autres signaux générés par la STI ou d'autres indicateurs techniques.
La différence entre l'indice de force réelle (TSI) et l'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD)
La STI adoucit les modifications de prix pour créer un oscillateur technique. L’indicateur de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) mesure l’écart entre deux moyennes mobiles. Les deux indicateurs sont utilisés de manière similaire à des fins commerciales, mais ils ne sont pas calculés de la même manière et fournissent des signaux différents à des moments différents.
Les limites de l'utilisation de l'indice de force réelle (TSI)
Bon nombre des signaux fournis par la STI seront des signaux faux. Cela signifie que l'action des prix sera différente de celle attendue après un signal commercial. Par exemple, pendant une tendance haussière, la STI peut passer plusieurs fois sous la ligne médiane, mais le prix augmente alors même si la STI indique que la dynamique a ralenti.
Les croisements de lignes de signaux sont également si fréquents qu’ils ne procurent pas beaucoup d’avantages commerciaux. Ces signaux doivent être fortement filtrés en fonction d'autres éléments de l'indicateur ou par le biais d'autres formes d'analyse. Il arrive aussi que la STI change de direction sans changer de prix, ce qui génère des signaux commerciaux attrayants, mais qui continuent de perdre de l'argent en fonction du prix.
La divergence tend également à être peu fiable sur l'indicateur. La divergence peut durer si longtemps qu'elle donne peu d'indications sur le moment où une inversion se produira réellement. En outre, la divergence n'est pas toujours présente lorsque des inversions de prix se produisent réellement.
La STI ne doit être utilisée qu'avec d'autres formes d'analyse, telles que l'analyse de l'évolution des prix et d'autres indicateurs techniques.
Comparaison des comptes d'investissement Nom du fournisseur Description Divulgation par l'annonceur × Les offres figurant dans ce tableau proviennent de partenariats avec lesquels Investopedia reçoit une rémunération.