Risque alpha

Qu'est-ce que le risque alpha?

Le risque alpha est le risque, dans un test statistique, qu'une hypothèse nulle soit rejetée quand elle est réellement vraie. Ceci est également connu comme une erreur de type I. L'hypothèse nulle dans un test statistique indique généralement qu'il n'y a pas de différence entre la valeur testée et un nombre particulier, tel que zéro ou un. Lorsque l'hypothèse nulle est rejetée, la personne effectuant le test dit qu'il existe une différence entre la valeur testée et le nombre particulier. Le risque alpha est essentiellement le risque qu'une différence soit détectée lorsqu'aucune différence n'existe réellement. Le meilleur moyen de réduire le risque alpha est d’augmenter la taille de l’échantillon testé, en espérant que l’échantillon le plus large sera plus représentatif de la population.

Points clés à retenir

• Le risque alpha fait référence au risque inhérent au rejet de l'hypothèse nulle alors qu'elle est vraie.
• Ce type de risque peut aussi être pensé au danger de supposer qu'il existe une différence lorsqu'il n'y a pas de différence.

Comprendre le risque alpha

Un exemple de risque alpha en finance serait si l’on voulait tester l’hypothèse selon laquelle le rendement annuel moyen d’un groupe d’actions était supérieur à 10%. Donc, l'hypothèse nulle serait si les rendements étaient égaux ou inférieurs à 10%. Afin de tester cela, on pourrait compiler un échantillon de rendements en actions au fil du temps et en définir le niveau d'importance. Si, après analyse statistique de l'échantillon, vous déterminez que le rendement annuel moyen est supérieur à 10%, vous rejetterez l'hypothèse nulle. Mais en réalité, le rendement moyen était de 6%, vous avez donc commis une erreur de type I. La probabilité que vous ayez commis cette erreur dans votre test est le risque alpha. Ce risque alpha peut vous amener à investir dans un groupe d’actions lorsque les rendements ne justifient pas les risques potentiels.

Comparaison des comptes d'investissement Nom du fournisseur Description Divulgation par l'annonceur × Les offres figurant dans ce tableau proviennent de partenariats avec lesquels Investopedia reçoit une rémunération.

Termes connexes

Fonctionnement des erreurs de type II Une erreur de type II est un terme statistique utilisé dans le contexte du test d’hypothèses. Il décrit l’erreur qui se produit lorsqu’on accepte une hypothèse nulle qui est en réalité fausse. more Risque bêta Le risque bêta est la probabilité qu'une hypothèse nulle fausse soit acceptée par un test statistique. more Pourquoi l'importance statistique est importante? La signification statistique fait référence à un résultat peu susceptible de se produire de manière aléatoire mais pouvant plutôt être attribué à une cause spécifique. plus Définition du test t Un test t est un type de statistique inférentielle utilisé pour déterminer s'il existe une différence significative entre les moyennes de deux groupes, qui peut être liée à certaines caractéristiques. more Test unilatéral Un test unilatéral est un test statistique dans lequel la zone critique d'une distribution est supérieure ou inférieure à une certaine valeur, mais pas les deux. more Définition de l'hypothèse nulle Une hypothèse nulle est un type d'hypothèse utilisé en statistique qui suggère qu'aucune signification statistique n'existe dans un ensemble d'observations données. plus de liens partenaires