Modèle Black Box
Un modèle de boîte noire, ou plus précisément un modèle financier de boîte noire, est un terme fourre-tout utilisé pour décrire un programme informatique conçu pour transformer diverses données en stratégies de placement utiles.
En science, informatique et ingénierie, une boîte noire est un appareil, un système ou un objet qui peut être visualisé en termes d'entrées et de sorties, sans aucune connaissance de son fonctionnement interne. Son implémentation est opaque ou «noire». Presque tout peut être qualifié de boîte noire: un transistor, un algorithme ou même le cerveau humain.
L'opposé d'une boîte noire est un système où les composants internes ou la logique sont disponibles pour l'inspection, ce qui est le plus souvent appelé une boîte blanche (qui peut également être appelée une "boîte transparente" ou une "boîte de verre").
Le modèle Black Box expliqué
Sur les marchés financiers, la montée en puissance des méthodes de la boîte noire soulève un certain nombre de problèmes de gestion des risques. Plus particulièrement, les stratégies supplémentaires de négociation systématique de la boîte noire à risque contribuent. Les investisseurs qui utilisent les méthodes de la boîte noire dissimulent leur risque réel sous le couvert d'une technologie brevetée, ce qui laisse les organismes de réglementation et les investisseurs sans une image fidèle des opérations, nécessaire pour évaluer le risque avec précision.
Un modèle de boîte noire n'est pas intrinsèquement risqué, mais il soulève des questions de gouvernance ou d'éthique intéressantes. Par exemple, les avantages des méthodes de boîte noire compensent-ils les inconvénients ajoutés ">
Le modèle Black Box au fil des ans
Au fil des ans, l’utilisation des modèles de boîtes noires s’est faite de façon désordonnée, généralement selon que les marchés sont à la hausse ou à la baisse. Lors de patchs volatils, les stratégies de la boîte noire se distinguent par leur caractère destructeur. Comme Black Monday et l'épisode d'assurance de portefeuille de 1987. L'implosion de la gestion du capital à long terme en 1998. Et plus récemment, le «crash flash» d'août 2015.
Les progrès de la puissance de calcul, des applications de données volumineuses, et maintenant de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, viennent s'ajouter à la mystique des modèles de boîtes noires utilisant des méthodes quantitatives sophistiquées. Les fonds spéculatifs et certains des plus grands gestionnaires de placements du monde utilisent désormais couramment un modèle de type boîte noire ou modèle de boîte noire pour gérer leurs stratégies de placement complexes.
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