Grid Trading
Le négoce réseau consiste à placer des commandes au-dessus et au-dessous d'un prix donné, créant ainsi une grille de commandes à des prix progressivement croissants. Le commerce en réseau est généralement associé au marché des changes. Globalement, la technique cherche à capitaliser sur la volatilité normale des prix d’un actif en plaçant des ordres d’achat et de vente à certains intervalles réguliers au-dessus et en dessous d’un prix de base prédéfini.
Par exemple, un cambiste peut placer des ordres d’achat tous les 15 pips au-dessus d’un prix fixé, tout en plaçant des ordres de vente tous les 15 pips au-dessous de ce prix. Cela prend avantage des tendances. Ils peuvent également passer des ordres d'achat inférieurs à un prix fixé et les ordres de vente supérieurs. Cela prend l'avantage des conditions de télémétrie.
Points clés à retenir
- Le trading en réseau consiste à placer des ordres d'achat et de vente à des intervalles définis autour d'un prix défini.
- La grille peut être créée pour tirer profit des tendances ou des plages.
- Pour profiter des tendances, passez des ordres d'achat à des intervalles supérieurs au prix fixé et vendez des ordres inférieurs au prix défini.
- Pour tirer profit des gammes, passez des ordres d'achat à des intervalles inférieurs au prix fixé et vendez des ordres supérieurs au prix défini.
Comprendre le trading sur grille
Un avantage du trading sur réseau est qu’il nécessite peu de prévision de la direction du marché et qu’il peut être facilement automatisé. Les inconvénients majeurs sont toutefois la possibilité de subir des pertes importantes si les limites de stop-loss ne sont pas respectées et la complexité associée à la gestion et / ou à la fermeture de plusieurs positions dans un grand réseau.
L'idée derrière le trading sur le réseau avec la tendance est que si le prix évolue dans une direction soutenue, la position devient plus grande pour en tirer profit. À mesure que le prix augmente, davantage d'ordres d'achat sont déclenchés, ce qui se traduit par une position plus importante. La position devient plus grande et plus rentable au fur et à mesure que le prix avance dans cette direction.
Cela conduit à un dilemme, cependant. En fin de compte, le commerçant doit déterminer quand mettre fin à la grille, sortir des transactions et réaliser les bénéfices. Sinon, le prix pourrait s'inverser et ces bénéfices disparaîtront. Alors que les pertes sont contrôlées par les ordres de vente, également espacés, au moment où ces ordres sont atteints, la position aurait pu être rentable à perdre de l'argent.
Pour cette raison, les opérateurs limitent généralement leur réseau à un certain nombre d'ordres, par exemple cinq. Par exemple, ils passent cinq ordres d’achat au-dessus d’un prix déterminé. Si le prix passe par tous les ordres d'achat, il sort du commerce avec un profit. Cela pourrait être fait en une seule fois ou via un réseau de vente commençant à un niveau cible.
Si l'action sur les prix est instable, des ordres d'achat supérieurs au prix fixé peuvent être déclenchés et des ordres vendus en dessous du prix fixé entraînent une perte. C’est là que la grille évolutive faiblit. En fin de compte, la stratégie est la plus rentable si le prix évolue de manière soutenue. Le prix oscillant en arrière ne donne généralement pas de bons résultats.
Sur les marchés oscillants ou variés, les échanges réseau contre la tendance ont tendance à être plus efficaces. Par exemple, le commerçant passe des ordres d'achat à des intervalles réguliers inférieurs au prix défini et des ordres de vente à des intervalles réguliers supérieurs au prix fixé. Lorsque le prix baisse, le commerçant devient long. À mesure que le prix augmente, les ordres de vente sont déclenchés pour réduire la position longue et potentiellement devenir courts. Le commerçant profite tant que le prix continue d’osciller latéralement, ce qui déclenche l’un et l’autre, ainsi que des ordres de vente.
Le problème de la grille contre-tendance est que le risque n'est pas maîtrisé. Le trader pourrait finir par accumuler une position perdante de plus en plus importante si le prix continuait de tourner dans une direction au lieu de varier. En fin de compte, le commerçant doit définir un niveau «stop loss», car il ne peut continuer à occuper indéfiniment une position perdante (et encore moins grand).
Construction de réseau de distribution
Pour construire une grille, il y a plusieurs étapes à suivre.
- Choisissez un intervalle, par exemple 10 pips, 50 pips ou 100 pips.
- Déterminez le prix de départ pour la grille.
- Déterminez si la grille sera à la tendance ou à la baisse.
Dans une grille avec tendance, supposons qu'un commerçant choisisse un point de départ de 1, 1550 et un intervalle de 10 pips. Passez des ordres d’achat à 1, 1560, 1, 1570, 1, 1580, 1, 1590 et 1, 600. Placez les ordres de vente à 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 et 1.1500. Cette stratégie nécessite une sortie lorsque les choses vont bien afin de réaliser des profits.
Supposons que le commerçant choisisse d'utiliser une grille opposée à la tendance. Ils ont également choisi 1, 1550 comme point de départ et un intervalle de 10 pips. Ils passent des ordres d’achat à 1, 1540, 1, 1530, 1, 1520, 1, 1510 et 1, 500. Ils passent des ordres de vente à 1, 1560, 1, 1570, 1, 1580, 1, 1590 et 1, 600. Cette stratégie bloquera les bénéfices lorsque les ordres d'achat et de vente sont déclenchés, mais elle nécessite un stop-loss si le prix évolue dans une direction.
Exemple de trading en grille dans la paire EURUSD
Supposons qu'un day trader constate que l'EURUSD se situe entre 1.1400 et 1.1500. Le prix est actuellement proche de 1, 1450, aussi le commerçant choisit-il d'utiliser une grille de 10 pips par intervalle contre la tendance pour capitaliser potentiellement sur la fourchette.
Le commerçant passe un ordre de vente à 1, 1460, 1, 1470, 1, 1480, 1, 1490, 1, 500 et 1, 1510. Un stop loss est placé à 1.1530. Cela garantit que le risque est limité. Le risque est de 270 pips si tous les ordres de vente sont déclenchés, si aucun ordre d'achat réseau n'est déclenché et si le stop-loss est atteint.
Ils passent également des ordres d’achat à 1, 1440, 1, 1430, 1, 1420, 1, 1410, 1, 1400 et 1, 1390. Ils placent un stop loss à 1.1370. Le risque est de 270 pips si tous les ordres d'achat sont déclenchés, si aucun ordre de vente réseau n'est déclenché et si le stop-loss est atteint.
Le commerçant espère que le prix fluctuera de plus en plus, ou de plus en plus bas, dans la plage de 1, 1510 à 1, 1390. Bien qu'ils espèrent également que le prix ne va pas trop loin en dehors de cette fourchette, ils seront forcés de sortir avec une perte afin de maîtriser leurs risques.
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