Guide du commerçant sur l'utilisation de fractales

Bien que les prix puissent sembler aléatoires, ils créent en réalité des schémas et des tendances qui se répètent. Un des motifs de répétition les plus élémentaires est une fractale. Les fractales sont de simples modèles d'inversion à cinq barres. Cet article explique les fractales et comment vous pouvez les appliquer à votre stratégie de trading.

Introduction aux fractales

Quand les gens entendent le mot «fractale», ils pensent souvent à des mathématiques complexes. Ce n'est pas ce dont nous parlons ici. Les fractales font également référence à un schéma récurrent qui se produit au milieu de mouvements de prix plus chaotiques et plus importants.

Les fractales sont composées de cinq barres ou plus. Les règles d'identification des fractales sont les suivantes:

• Un tournant baissier se produit lorsqu'il y a un motif avec le plus haut élevé au milieu et deux plus bas de chaque côté.
• Un tournant haussier se produit lorsqu'il existe un schéma avec le plus bas au milieu et deux plus bas de chaque côté.

Les fractales présentées ci-dessous sont deux exemples de motifs parfaits. Notez que de nombreux autres motifs moins parfaits peuvent se produire, mais ce motif de base doit rester intact pour que la fractale soit valide.

L'inconvénient évident ici est que les fractales sont des indicateurs en retard. Une fractale ne peut pas être dessinée avant deux jours d'inversion. Cependant, les renversements les plus significatifs continueront pour plus de barres, profitant au trader. Une fois que la tendance se produit, le prix devrait augmenter après une fractale haussière ou baisser après une fractale baissière. (Pour plus d'informations, voir: Fondements de la théorie des marchés fractals .)

Appliquer des fractales à la négociation

La plupart des plates-formes de cartographie fournissent maintenant des fractales comme indicateur commercial. Cela signifie que les commerçants n'ont pas besoin de chasser pour le modèle. Appliquez l'indicateur au graphique et le logiciel mettra en surbrillance tous les motifs. Ce faisant, les traders remarqueront un problème immédiat: ce schéma se produit fréquemment.

Les fractales sont mieux utilisées en conjonction avec d'autres indicateurs ou formes d'analyse. L'alligator est un indicateur de confirmation commun utilisé avec les fractales. C'est un outil créé en utilisant plusieurs moyennes mobiles. Le graphique ci-dessous montre une tendance haussière à long terme, le prix restant majoritairement supérieur aux dents de l'alligator (moyenne mobile moyenne). Comme la tendance est à la hausse, des signaux haussiers pourraient être utilisés pour générer des signaux d’achat. (Voir aussi: Exploration de l'indicateur d'alligator de Williams .)

Bien que légèrement déroutant, une fractale baissière est généralement dessinée sur un graphique avec une flèche vers le haut. Les fractales haussières sont dessinées avec une flèche vers le bas en dessous. Par conséquent, si vous utilisez des fractales dans une tendance haussière globale, recherchez les flèches vers le bas des fractales (si vous utilisez un indicateur de fractale fourni dans la plupart des plates-formes de cartographie). Si vous recherchez des fractales baissières pour négocier une tendance baissière plus large, recherchez les flèches vers le haut.

Parfois, le passage à une période plus longue réduira le nombre de signaux fractals, ce qui donnera une apparence plus nette au graphique, ce qui facilitera la détection des opportunités commerciales.

Ce système fournit des entrées, mais il appartient au commerçant de contrôler le risque. Dans le cas ci-dessus, la tendance n'est pas reconnue tant que le prix n'a pas commencé à remonter depuis un creux récent. Par conséquent, un stop loss pourrait être placé au-dessous d'un plus bas récent une fois qu'un trade est pris. Au cours d'une tendance baissière, un stop-loss pourrait être placé au-dessus du plus haut récent. Ceci est juste un exemple de l'endroit où placer un stop loss.

Une autre stratégie consiste à utiliser des fractales avec des niveaux de retracement de Fibonacci. L'un des problèmes avec les fractales est de savoir lequel des événements à échanger. Et l'un des problèmes avec les niveaux de retracement de Fibonacci est le niveau de retracement à utiliser. En combinant les deux, cela réduira les possibilités, puisqu'un niveau de Fibonacci ne sera échangé que si une inversion fractale se produit en dehors de ce niveau.

Les commerçants ont également tendance à se concentrer sur les transactions selon certains ratios de Fibonacci. Cela peut varier d'un commerçant à l'autre, mais disons qu'un commerçant préfère effectuer des transactions longues pendant une tendance haussière plus grande, lorsque le prix revient au niveau de retracement de 61, 8%. Des fractales pourraient être ajoutés à la stratégie: le trader effectue des transactions uniquement si une inversion fractale se produit près du retracement de 61, 8%, toutes les autres conditions étant remplies. (Pour plus d'informations, voir: Stratégies de négociation des retracements de Fibonacci .)

Le graphique ci-dessous montre cela en action. Le prix est dans une tendance haussière globale, puis recule. Le prix forme une inversion fractale haussière près du niveau 0, 618 de l'outil de retracement de Fibonacci. Une fois que la fractale est visible (deux jours après le creux), un commerce long est initié conformément à la tendance haussière à plus long terme.

Prendre des bénéfices pourrait aussi impliquer l’utilisation de fractales. Par exemple, si vous optez pour une fractale haussière, un trader peut conserver sa position une fois la fractale baissière obtenue. D'autres méthodes de sortie pourraient également être utilisées, telles que des objectifs de profit ou une perte d'arrêt de suivi.

Considérations supplémentaires sur l'utilisation de fractales

Voici quelques points à retenir lorsque vous utilisez des fractales.

• Ce sont des indicateurs en retard.
• Les fractales étant très courantes, il est préférable de les combiner avec d'autres indicateurs ou stratégies. Ils ne doivent pas être invoqués isolément.
• Plus la période du graphique est longue, plus l'inversion est fiable. Il est également important de noter que plus la période est longue, plus le nombre de signaux générés est faible.
• Il est préférable de tracer les fractales sur plusieurs périodes. Par exemple, ne négociez que les fractales à court terme en direction de celles à long terme. Comme indiqué ci-dessus, concentrez-vous sur les signaux commerciaux longs lors de tendances à la hausse plus importantes et sur les signaux commerciaux courts pendant les tendances à la baisse.
• La plupart des plates-formes de cartographie incluent désormais des fractales dans la liste des indicateurs.

Le résultat final

Les fractales peuvent être des outils utiles lorsqu'elles sont utilisées conjointement avec d'autres indicateurs et techniques. Les fractales peuvent être utilisées de différentes manières et chaque commerçant peut trouver sa propre variation. L'utilisation d'un indicateur d'alligator est une option, et une autre utilise les niveaux de retracement Fibonacci. Bien que certains commerçants puissent aimer les fractales, d’autres non. Ils ne sont pas indispensables à la réussite des transactions et ne doivent pas être utilisés exclusivement. (Pour en savoir plus, consultez: Utilisation d'indicateurs techniques pour développer des stratégies de trading .)