Ratio de volatilité
Le ratio de volatilité est une mesure technique utilisée pour identifier les modèles de prix et les éruptions. Dans l'analyse technique, il utilise l'étendue réelle pour comprendre le mouvement du prix d'un titre le jour en cours par rapport à sa volatilité passée.
Casser le ratio de volatilité
Le ratio de volatilité est une mesure qui aide les investisseurs à suivre la volatilité du prix d'une action. C'est l'un des rares indicateurs techniques axés sur la volatilité. En général, l’écart type est l’une des mesures les plus couramment utilisées pour suivre la volatilité. L'écart-type constitue la base de plusieurs canaux techniques, notamment les bandes de Bollinger. Les analystes techniques utilisent de manière exhaustive les canaux d’enveloppe de nombreuses variétés différentes pour identifier les fourchettes de prix et les schémas de volatilité permettant de générer des signaux de négociation. La volatilité historique est également une autre ligne de tendance commune qui peut être utilisée pour suivre la volatilité.
Le ratio de volatilité a été développé pour contribuer à l'analyse de la volatilité des prix. Dans l'ensemble du secteur, les calculs de ratio de volatilité et de volatilité peuvent varier. Pour l'analyse technique, Jack Schwager est connu pour avoir introduit le concept d'un ratio de volatilité dans son livre «Technical Analysis».
Calcul du ratio de volatilité
La méthodologie de Schwager pour calculer le ratio de volatilité s'appuie sur le concept de plage réelle développé et introduit par Welles Wilder, mais comporte plusieurs itérations. Schwager calcule le ratio de volatilité à partir des éléments suivants:
VR = TTRATRwhere: VR = Ratio de volatilitéTTR = La plage réelle d'aujourd'hui La plage réelle de aujourd'hui = Max − MinMax = Le plus haut d'aujourd'hui et le plus proche d'hier = Le plus bas d'hier, le plus bas d'hier, CloseATR = La plage réelle moyenne du dernier N-Day Période \ begin {aligné} & \ text {VR} = \ frac {\ text {TTR}} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {VR} = \ text {Ratio de volatilité} \\ & \ text { TTR} = \ text {True Range d'aujourd'hui} \\ & \ text {True Range d'aujourd'hui} = \ text {Max} - \ text {Min} \\ & \ text {Max} = \ text {Le plus haut d'aujourd'hui, la fermeture d'hier} \\ & \ text {Min} = \ text {Le plus bas aujourd'hui, le dernier clôturé} \\ & \ text {ATR} = \ text {La plage réelle moyenne de la période des derniers jours N}} \\ \ end {alignée} VR = ATRTTR où: VR = Ratio de volatilitéTTR = La plage réelle du jourEtendue vraie du jour = Max − MinMax = Le plus haut du jour, Hier's CloseMin = le jour le plus bas, la fin d'hierATR = Moyenne, le True Range du dernier N-Day Period
Les autres itérations du ratio de volatilité peuvent inclure:
VR = ∣TTR∣ATRwhere: | TTR | = Valeur absolue de MaxAbsolute Valeur de Max = TH-TL, TH-YC, YC-TLTH = HighTL du jour = LowYC du jour = Clôture d'hier \ begin {aligné} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {ATR}} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text TTR = \ text {Valeur absolue de Max} \\ & \ text {Valeur absolue de Max} = \ text {TH} - \ text {TL}, \ text {TH} - \ text {YC}, \ text {YC} - \ text {TL} \\ & \ text {TH} = \ text {L'heure du jour} \ \ & \ text {TL} = \ text {Faible aujourd'hui} \\ & \ text {YC} = \ text {Fermeture d'hier} \\ \ end {aligné} VR = ATR∣TTR∣ où: | TTR | = Valeur absolue de MaxAbsolute Valeur de Max = TH-TL, TH-YC, YC-TLTH = HighTL du jour = LowYC du jour = Clôture d'hier
VR = ∣TTR∣EMAwhere: EMA = Moyenne mobile exponentielle de la plage réelle de la période de N jours écoulée \ begin {aligné} & \ text {VR} = \ frac {\ mid \ text {TTR} \ mid} {\ text {EMA}} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {EMA} = \ text {Moyenne mobile exponentielle de la plage vraie} \\ & \ text {de la période des derniers jours}} \\ \ end {aligné} VR = EMA∣TTR∣ où: EMA = Moyenne mobile exponentielle de la plage vraie de la période des N derniers jours
Signaux du rapport de volatilité
Les investisseurs et les traders disposeront de leurs propres mécanismes pour suivre et détecter les tendances à partir du ratio de volatilité. Ce rapport est généralement tracé comme une seule ligne sur un graphique technique, soit en superposition, soit dans sa propre fenêtre d'affichage.
Un ratio de volatilité plus élevé signalera une importante volatilité des prix au cours de la journée de négociation actuelle. En général, la volatilité peut être le signe de perturbations ou de développements affectant le prix du titre. Par conséquent, une forte volatilité peut entraîner une nouvelle tendance du prix du titre dans une direction positive ou négative. Les traders suivent la volatilité et le ratio de volatilité en conjonction avec les autres schémas de négociation pour aider à confirmer un signal de négociation pour l'investissement.
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