Codage de votre propre robot Algo-Trading

Beaucoup de traders sont en train de devenir des traders algorithmiques mais ont du mal à coder leurs robots de trading. Souvent, ces traders trouveront en ligne des informations de codage algorithmiques désorganisées et trompeuses, en plus d'offrir de fausses promesses de prospérité immédiate. Lucas Liew, créateur du cours de trading algorithmique en ligne AlgoTrading101, constitue une source d’informations fiables. Le cours a reçu d'excellentes critiques et a attiré plus de 8 000 étudiants depuis son lancement en octobre 2014.

Le programme se concentre sur la présentation des bases du trading algorithmique de manière organisée. Liew insiste sur le fait que le trading algorithmique n’est «pas un schéma d’enrichissement rapide». Vous trouverez ci-dessous les bases de la conception, de la construction et de la maintenance de votre propre robot de trading algorithmique (tiré de Liew et de son parcours).

La montée des conseillers Robo

Qu'est-ce qu'un robot commercial?

Au niveau le plus élémentaire, un robot de trading algorithmique est un code informatique capable de générer et d'exécuter des signaux d'achat et de vente sur les marchés financiers. Les composants principaux d'un tel robot incluent des règles d'entrée indiquant le moment d'acheter ou de vendre, des règles de sortie indiquant le moment de la fermeture de la position actuelle et des règles de dimensionnement de la position définissant les quantités à acheter ou à vendre.

Les principaux outils de trading Algo

De toute évidence, vous aurez besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Après cela, un système d'exploitation Windows ou Mac sera nécessaire pour exécuter MetaTrader 4 (MT4), une plateforme de trading électronique qui utilise le langage MQL4 de MetaQuotes pour coder les stratégies de trading. Bien que MT4 ne soit pas le seul logiciel que l’on puisse utiliser pour construire un robot, il présente de nombreux avantages.

Bien que la principale classe d'actifs de MT4 soit le marché des changes (FX), la plate-forme peut être utilisée pour trader des actions, des indices boursiers, des matières premières et des Bitcoins à l'aide de CFD. L'utilisation de MT4 par rapport aux autres plates-formes présente d'autres avantages, notamment la facilité d'apprentissage, la disponibilité de nombreuses sources de données FX et sa gratuité.

Malheureusement, MT4 n'autorise pas les transactions directes sur les marchés boursiers et les marchés à terme et la réalisation d'analyses statistiques peut s'avérer fastidieuse. Cependant, MS Excel peut être utilisé comme outil statistique supplémentaire.

Stratégies de trading algorithmique

Il est important de commencer par réfléchir aux caractéristiques essentielles de toute stratégie de négociation algorithmique. La stratégie devrait être prudente vis-à-vis du marché dans la mesure où elle est fondamentalement saine du point de vue économique et du marché. En outre, le modèle mathématique utilisé pour élaborer la stratégie devrait être basé sur des méthodes statistiques solides.

Ensuite, il est crucial de déterminer quelles informations votre robot cherche à capturer. Pour avoir une stratégie automatisée, votre robot doit être capable de capturer des inefficacités de marché identifiables et persistantes. Les stratégies de négociation algorithmique suivent un ensemble de règles rigides qui tirent parti du comportement du marché. Par conséquent, la survenue d'une inefficacité ponctuelle du marché ne suffit pas pour élaborer une stratégie. En outre, si la cause de l'inefficacité du marché n'est pas identifiable, il n'y aura aucun moyen de savoir si le succès ou l'échec de la stratégie était dû au hasard ou non.

Compte tenu de ce qui précède, il existe un certain nombre de types de stratégies pour éclairer la conception de votre robot de trading algorithmique. Celles-ci incluent des stratégies qui tirent parti des éléments suivants (ou de toute combinaison de celles-ci):

• Informations macroéconomiques (par exemple, masse salariale non agricole ou modification des taux d’intérêt)
• Analyse fondamentale (par exemple, utilisation de données sur les revenus ou de notes de diffusion des résultats)
• Analyse statistique (par exemple, corrélation ou co-intégration)
• Analyse technique (par exemple, moyennes mobiles)
• La microstructure du marché (par exemple, arbitrage ou infrastructure commerciale)

Concevoir pour la recherche préliminaire

Cette étape met l'accent sur l'élaboration d'une stratégie adaptée à vos caractéristiques personnelles. Il est important de prendre en compte des facteurs tels que le profil de risque personnel, l’engagement de temps et le capital d’échange lors de l’élaboration d’une stratégie. Vous pouvez alors commencer à identifier les inefficiences persistantes du marché mentionnées ci-dessus. Après avoir identifié une inefficacité du marché, vous pouvez commencer à coder un robot de trading adapté à vos caractéristiques personnelles.

Backtesting

Cette étape de backtesting se concentre sur la validation de votre robot de trading. Cela implique de vérifier le code pour vous assurer qu'il fait ce que vous voulez et comprendre comment il se comporte sur différentes périodes, classes d'actifs ou conditions de marché, en particulier lors d'événements de type cygne noir comme la crise financière mondiale de 2008.

Optimisation de la conception d'Algo-Trading

Maintenant que vous avez codé un robot qui fonctionne et qu’à ce stade, vous souhaitez optimiser ses performances tout en minimisant le biais de surapprentissage. Pour optimiser les performances, vous devez d’abord sélectionner une bonne mesure des performances qui intègre les éléments de risque et de rendement, ainsi que la cohérence (par exemple, le ratio de Sharpe). Un biais excessif se produit lorsque votre robot est trop proche des données passées. un tel robot dégagera l'illusion d'une haute performance, mais comme l'avenir ne ressemble jamais complètement au passé, il risque en réalité d'échouer.

Exécution en direct

Vous êtes maintenant prêt à commencer à utiliser de l'argent réel. Cependant, en plus d'être préparé pour les hauts et les bas émotionnels que vous pourriez rencontrer, quelques problèmes techniques doivent être résolus. Ces problèmes incluent la sélection d’un courtier approprié et la mise en place de mécanismes permettant de gérer à la fois les risques de marché et les risques opérationnels tels que les pirates informatiques et les temps morts de technologie.

Il est également important à cette étape de vérifier que les performances du robot sont similaires à celles de la phase de test. Enfin, une surveillance continue est nécessaire pour garantir que l'efficacité du marché pour laquelle le robot a été conçu existe toujours.

Le résultat final

Considérant que Richard Dennis, le légendaire négociant en matières premières, a enseigné à un groupe d’étudiants ses stratégies de négociation personnelles qui lui ont permis de gagner plus de 175 millions de dollars en seulement cinq ans, il est tout à fait possible pour les commerçants inexpérimentés de se commerçants prospères. Cependant, il s’agit d’un exemple extraordinaire et les débutants ne doivent pas oublier d’avoir des attentes modestes.

Pour réussir, il est important de ne pas simplement suivre un ensemble de directives, mais de comprendre comment ces directives fonctionnent. Liew souligne que la partie la plus importante du trading algorithmique consiste à "comprendre dans quels types de conditions de marché votre robot fonctionnera et quand il tombera en panne", et à "comprendre quand intervenir". Le trading algorithmique peut être enrichissant, mais la clé du succès est compréhension. Tout cours ou enseignant promettant des récompenses élevées avec une compréhension minimale devrait être un signe d’avertissement majeur.