Indice de mouvement directionnel - Définition et utilisations de DMI
L'indice directionnel de mouvement, ou DMI, est un indicateur développé par J. Welles Wilder en 1978 qui identifie la direction dans laquelle le prix d'un actif évolue. Pour ce faire, l’indicateur compare les hauts et les bas précédents et trace deux lignes: une ligne de mouvement directionnel positif (+ DI) et une ligne de mouvement directionnel négatif (-DI). Une troisième ligne facultative, appelée mouvement directionnel (DX) indique la différence entre les lignes. Lorsque + DI est supérieur à -DI, il y a plus de pression à la hausse que de pression à la baisse sur le prix. Si -DI est supérieur à + DI, il y a plus de pression à la baisse sur le prix. Cet indicateur peut aider les traders à évaluer la direction de la tendance. Les croisements entre les lignes sont également parfois utilisés comme signaux commerciaux pour acheter ou vendre.
Points clés à retenir
- L'indice de mouvement directionnel (DMI) est composé de deux lignes, une optionnelle indiquant la pression de vente (-DI), la pression d'achat (+ DI), et une troisième ligne DX indiquant la différence entre les anciennes lignes positives et négatives.
- Une ligne + DI au-dessus de la ligne -DI signifie qu'il y a plus de mouvement ascendant que de mouvement descendant.
- Une ligne -DI au-dessus de la ligne + DI signifie qu'il y a plus de mouvement vers le bas que de mouvement vers le haut.
- Les croisements peuvent être utilisés pour signaler les tendances émergentes. Par exemple, le passage à niveau + DI au-dessus de -DI peut marquer le début d’une tendance haussière du prix.
- Plus l'écart entre les deux lignes est important, plus la tendance des prix est forte. Si + DI est bien supérieur à -DI, la tendance des prix est fortement à la hausse. Si -DI est bien supérieur à + DI, la tendance des prix est fortement à la baisse.
- L'indice de mouvement directionnel moyen (ADX) est un autre indicateur pouvant être ajouté au DMI.
Les formules pour l'index de mouvement directionnel (DMI) sont les suivantes:
+ DI = (lissé + DMATR) × 100-DI = (lissé -DMATR) × 100DX = (+ DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 où: + DM (mouvement directionnel) = courant haut− PHPH = High-DM précédent = Low-Current précédent LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (t = 114DM14) + CDMCDM = DMATR actuel = True Range moyen \ begin {aligné} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Smoothed + DM}} {{text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left (\ frac {\ text {-D Lisse} } {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {+ DM (Mouvement directionnel)} = \ text {Haut actuel } - \ text {PH} \\ & \ text {PH} = \ text {Haut précédent} \\ & \ text {-DM} = \ text {Précédent Bas} - \ text {Bas actuel} \\ & \ text {Lisse +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {DM actuelle} \\ & \ text {ATR} = \ text {Moyenne True Range} \\ \ end {aligné} + DI = (ATR lissé + DM) × 100-DI = (ATR lissé -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 où: + DM (Mouvement directionnel) = Haut actuel - PHPH = Précédent haut-DM = Précédent Bas-courant Bas Amélioré +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR actuel = Moyen Gamme
Calcul de l'indice de mouvement directionnel (DMI)
- Calculez + DM, -DM et True Range (TR) pour chaque période. En règle générale, 14 périodes sont utilisées.
- + DM est le maximum actuel - Le maximum précédent.
- -DM est le niveau précédent le plus bas - le plus bas actuel.
- Utilisez + DM lorsque Haut actuel - Haut précédent est supérieur à Précédent Bas - Bas actuel. Utilisez -DM lorsque le niveau précédent le plus bas - le niveau bas actuel est supérieur au niveau haut actuel - le niveau haut précédent.
- TR est la plus grande des valeurs suivantes: Maximum actuel - Minimum actuel, Maximum actuel - Fermeture précédente ou Bas actuel - Fermeture précédente.
- Lisser les moyennes sur 14 périodes de + DM, -DM et TR. Voici la formule pour TR. Insérez les valeurs -DM et + DM pour calculer également les moyennes lissées.
- First 14TR = Somme des 14 premières lectures TR.
- Valeur 14TR suivante = Première 14TR - (Prior 14TR / 14) + TR actuelle
- Ensuite, divisez la valeur lissée + DM par la valeur TR lissée pour obtenir + DI. Multipliez par 100.
- Divisez la valeur -DM lissée par la valeur TR lissée pour obtenir -Di. Multipliez par 100.
- L'indice de mouvement directionnel (DX) optionnel est égal à + DI moins -DI, divisé par la somme de + DI et -DI (toutes les valeurs absolues). Multipliez par 100.
L'indice de direction moyenne, ou ADX, est une moyenne lissée de DX.
Que vous dit l'indice de directionnel (DMI)
Le DMI est principalement utilisé pour aider à évaluer la direction de la tendance et à fournir des signaux commerciaux.
Les croisements sont les principaux signaux commerciaux. Un échange long est pris lorsque le + DI croise au-dessus de -DI et la tendance haussière pourrait être en cours. Un signal de vente se produit lorsque le -DI passe en dessous de -DI. Un trade court est initié lorsque -DI tombe en dessous de + DI car une tendance à la baisse pourrait être en cours.
Bien que cette méthode puisse produire de bons signaux, elle en produira également de mauvais, puisqu’une tendance ne se développera pas nécessairement après l’entrée.
L'indicateur peut également être utilisé comme outil de confirmation de tendance ou d'échange. Si le + DI est bien au-dessus de -DI, la tendance est à la hausse, ce qui aiderait à confirmer les transactions longues actuelles ou les nouveaux signaux de transactions longues basées sur d'autres méthodes d'entrée. Si -DI est bien supérieur à + DI, cela confirme la forte tendance à la baisse ou les positions courtes.
La différence entre l'indice de directionnel (DMI) et l'indicateur Aroon
L'indicateur DMI est composé de deux lignes, avec une troisième ligne facultative. L'indicateur Aroon a également deux lignes. Les deux indicateurs montrent des mouvements positifs et négatifs, aidant à identifier la direction de la tendance. Les calculs étant toutefois différents, les croisements sur chacun des indicateurs se produiront à des moments différents.
Limites de l'indice de mouvement directionnel (DMI)
L'indice de mouvement directionnel (DMI) fait partie d'un système plus vaste appelé indice de mouvement directionnel moyen (ADX). La direction de tendance de DMI peut être intégrée aux lectures de force de l’ADX. Des lectures supérieures à 20 sur l'ADX indiquent que le prix est en forte tendance. Qu'il utilise ADX ou non, l'indicateur est toujours enclin à produire beaucoup de faux signaux.
Les lectures et les croisements + DI et -DI sont basés sur les prix historiques et ne reflètent pas nécessairement ce qui se passera dans le futur. Un croisement peut se produire, mais le prix peut ne pas répondre, entraînant une perte de transaction. Les lignes peuvent également s'entrecroiser, ce qui entraîne des signaux multiples, mais aucune tendance du prix. Ceci peut être quelque peu évité en prenant seulement des transactions dans la direction de tendance plus large basée sur des graphiques de prix à long terme, ou en incorporant des lectures ADX pour aider à isoler les tendances fortes.
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