Définition des canaux donchiens
Les canaux de Donchian sont trois lignes générées par des calculs de moyenne mobile comprenant un indicateur formé de bandes supérieure et inférieure autour d'une bande médiane ou moyenne. La bande supérieure correspond au prix le plus élevé d'un titre sur N périodes, tandis que la bande inférieure correspond au prix le plus bas d'un titre sur N périodes. La zone située entre les bandes supérieure et inférieure représente le canal de Donchian. Richard Donchian, trader en contrats d'avenir, a développé l'indicateur au milieu du XXe siècle pour l'aider à identifier les tendances. Il sera plus tard surnommé "Le père de la tendance suivante".
Points clés à retenir
- L'indicateur cherche à identifier les extrêmes haussiers et baissiers qui favorisent les retournements, ainsi que les évasions, les ruptures et les tendances émergentes, à la hausse comme à la baisse.
- La bande médiane calcule simplement la moyenne entre le maximum le plus élevé sur N périodes et le plus bas sur N périodes, en identifiant un prix de retour moyen ou médian.
La formule pour les canaux Donchian est:
UC = Plus haut élevé depuis les N dernières périodesMoyenne Chaîne = ((UC-LC) / 2) LC = Plus faible depuis les N dernières périodes où: UC = Canal supérieur N = Nombre de minutes, heures, jours, semaines, Période = Minutes, heures, jours, semaines, mois \ begin {alignés} & \ text {UC = Plus haut en dernier} N \ text {Périodes} \\ & \ text {Canal intermédiaire} = (UC-LC) / 2) \\ & \ text {LC = Plus bas dernier} N \ text {périodes} \\ & \ textbf {où:} \\ & UC = \ text {Canal supérieur} \\ & \ begin {aligné} N = & \ text {Nombre de minutes, heures, jours, semaines, } \\ & \ text {mois} \ fin {alignés} \\ & \ text {Période} = \ text {Minutes, heures, jours, semaines, mois} \\ & LC = \ text {Canal inférieur} \ end {aligné} UC = Plus haut élevé dans les N dernières périodesMoyen canal = ((UC-LC) / 2) LC = Plus bas dans les N dernières périodes où: UC = Canal supérieurN = Nombre de minutes, heures, jours, semaines, période = minutes, heures, jours, semaines, mois
Comment calculer les canaux Donchian
Chaîne haute:
- Choisissez une période (N minutes / heures / jours / semaines / mois).
- Comparez les chiffres les plus élevés pour chaque minute, heure, jour, semaine ou mois au cours de cette période.
- Choisissez la plus haute impression.
- Tracer le résultat.
Canal bas:
- Choisissez une période (N minutes / heures / jours / semaines / mois).
- Comparez les chiffres bas pour chaque minute, heure, jour, semaine ou mois au cours de cette période.
- Choisissez l'impression la plus basse.
- Tracer le résultat.
Canal central :
- Choisissez une période (N minutes / heures / jours / semaines / mois).
- Comparez les impressions haute et basse pour chaque minute, heure, jour, semaine ou mois au cours de cette période.
- Soustrayez le plus haut en haut du plus bas en bas et divisez-le par 2.
- Tracer le résultat.
Qu'est-ce que les chaînes Donchian vous disent ">
Les canaux Donchian identifient des relations comparatives entre les cours actuels et les gammes de trading sur des périodes prédéterminées. Trois valeurs construisent une carte visuelle du prix dans le temps, similaire aux bandes de Bollinger, indiquant l'étendue de la tendance haussière et à la tendance baissière de la période choisie. La ligne du haut identifie l'étendue de l'énergie haussière, en soulignant le prix le plus élevé atteint pour la période traversée par le conflit taureau. La ligne médiane identifie le prix de réversion médian ou moyen pour la période, en soulignant le terrain d'entente obtenu pour la période traversant le conflit taureau-ours. La ligne de fond identifie l'étendue de l'énergie baissière, en soulignant le prix le plus bas atteint pour la période traversée par le conflit taureau-ours.
Exemple d'utilisation des canaux donchiens
Quels sont les canaux Donchian ">
Dans cet exemple, le canal de Donchian est la zone ombrée délimitée par la ligne verte supérieure et la ligne rouge inférieure, qui utilisent tous les deux 20 jours comme périodes de construction (N) de la bande. Lorsque les prix montent à leur point le plus élevé des 20 derniers jours ou plus, les barres de prix «poussent» la ligne verte vers le haut et, à mesure que le prix baisse à leur point le plus bas depuis 20 jours ou plus, elles «poussent» la ligne rouge. inférieur. Lorsque le prix diminue pendant 20 jours à partir d'un sommet, la ligne verte devient horizontale, puis commence à baisser. Inversement, lorsque le prix augmente après un minimum de 20 jours, la ligne rouge reste horizontale pendant 20 jours, puis commence à augmenter.
La différence entre les canaux Donchian et les bandes de Bollinger
Les canaux donchiens tracent le plus haut et le plus bas bas sur N périodes tandis que les bandes de Bollinger tracent une moyenne mobile simple (SMA) pour N périodes plus / moins l’écart type du prix pour N périodes X 2. Il en résulte un calcul plus équilibré qui réduit le impact des grandes impressions hautes ou basses.
Limites d'utilisation des canaux donchiens
Les marchés évoluent en fonction de nombreux cycles d'activité. Une valeur arbitraire ou couramment utilisée de la période N pour les canaux Donchian peut ne pas refléter les conditions actuelles du marché, générant de faux signaux susceptibles de nuire aux performances commerciales et d'investissement.
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