Moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA)
Une moyenne mobile linéairement pondérée (LWMA) est une moyenne mobile qui pondère plus fortement les données de prix récentes. Le prix le plus récent a la pondération la plus élevée et chaque prix antérieur a progressivement moins de poids. Les poids chutent de manière linéaire. Les LWMA réagissent plus rapidement aux variations de prix que les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA).
Points clés à retenir
- Utilisez une moyenne mobile à pondération linéaire de la même manière qu’un SMA ou un EMA.
- Utilisez un LWMA pour définir plus clairement la tendance des prix et les renversements, émettez des signaux commerciaux en fonction des croisements et indiquez les zones de support ou de résistance potentielles.
- Les traders qui souhaitent une moyenne mobile avec moins de décalage qu'un SMA peuvent souhaiter utiliser un LWMA.
La formule de la moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) est la suivante:
LWMA = (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 W2) + (Pn − 2 W3) ... ∑ Où: P = Prix pour la période = la période la plus récente, n-1 est la période précédente, et n-2 est deux périodes antérieuresW = le poids attribué à chaque période, le poids le plus élevé étant le premier, puis décroissant, sur la base du nombre de périodes utilisées \ begin {aligné} & \ text {LWMA} = \ frac {\ left ( P_n * W_1 \ right) + \ left (P_ {n-1} * W_2 \ right) + \ left (P_ {n-2} * W_3 \ right) ...} {\ sum {W}} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {P = Prix pour la période} \\ & \ text {n = La période la plus récente, n-1 est la période antérieure, } \\ & \ text {et n- 2 est égal à deux périodes}} \\ & \ text {W = Le poids attribué à chaque période, avec le} \\ & \ text {le poids le plus élevé en premier puis décroissant linéairement} \\ & \ text {en fonction du nombre de périodes utilisées} \\ \ end {alignées} LWMA = ∑W (Pn W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 W3) ... où: P = Prix pour la période n = La période la plus récente, n-1 est la période précédente et n-2 est deux périodes antérieuresW = Le poids attribué à chaque période, avec le poids le plus élevé va d'abord et décroît ensuite linéairement sur la base du nombre de périodes utilisées
Comment calculer la moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA)
- Choisissez une période de recul. C'est combien de n valeurs seront calculées dans le LWMA.
- Calculez les poids linéaires pour chaque période. Cela peut être accompli de plusieurs manières. Le plus simple est d’affecter n à la pondération de la première valeur. Par exemple, si vous utilisez un délai de réflexion de 100 périodes, la première valeur est multipliée par un poids de 100, la valeur suivante est multipliée par un poids de 99. Une méthode plus complexe consiste à choisir un poids différent pour la valeur la plus récente. 30. Par exemple, chaque valeur doit chuter de 30/100 pour que, lorsque n-99 (100e période) est atteint, le poids soit égal à un.
- Multipliez les prix de chaque période par leurs poids respectifs, puis obtenez le total.
- Divisez ce qui précède par la somme de tous les poids.
Disons que nous sommes intéressés par le calcul de la moyenne mobile pondérée linéairement du cours de clôture d'une action au cours des cinq derniers jours.
Commencez par multiplier le prix d'aujourd'hui par 5, celui d'hier par 4 et le prix du jour précédent par 3. Continuez à multiplier le prix de chaque jour par sa position dans la série de données jusqu'à atteindre le premier prix de la série, multiplié par 1. Additionnez ces résultats, divisez par la somme des poids et vous obtiendrez une moyenne mobile à pondération linéaire pour cette période.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Disons que le prix de ce stock fluctue comme suit:
Jour 5: 90, 90 $
Jour 4: 90, 36 $
Jour 3: 90, 28 $
Jour 2: 90, 83 $
Jour 1: 90, 91 $
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
Le LWMA de ce stock sur cette période est de 90, 62 $.
Que vous dit la moyenne mobile pondérée linéairement (LWMA) ">
La moyenne mobile à pondération linéaire est une méthode de calcul du prix moyen d'un actif sur une période donnée. Cette méthode pondère davantage les données récentes que les anciennes, et permet d'analyser les tendances du marché.
En règle générale, lorsque le prix est supérieur au LWMA et que celui-ci est en hausse, il est supérieur à la moyenne pondérée, ce qui permet de confirmer une tendance à la hausse. Si le prix est inférieur au LWMA et que le LWMA est pointé vers le bas, cela permet de confirmer une tendance à la baisse du prix.
Lorsque le prix traverse le LWMA, cela pourrait signaler un changement de tendance. Par exemple, si le prix est supérieur au LWMA, puis au-dessous, cela peut indiquer un passage d'une tendance haussière à une tendance baissière.
Lors de l'évaluation des tendances, les traders doivent être conscients de la période de rétrospective. La période d'analyse correspond au nombre de périodes calculées dans le LWMA. Une LWMA en cinq périodes suivra les prix de très près et est utile pour suivre les petites tendances car la ligne sera facilement brisée par des fluctuations de prix même mineures. Un LWMA de 100 périodes ne suivra pas le prix aussi étroitement, ce qui signifie qu'il y aura souvent une marge entre le LWMA et le prix. Cela permet de déterminer les tendances et les renversements à plus long terme.
Comme d'autres types de moyennes mobiles, le LWMA peut parfois être utilisé pour indiquer des zones de soutien et de résistance. Par exemple, dans le passé, le prix a rebondi à plusieurs reprises sur le LWMA, puis a augmenté. Cela indique que la ligne agit comme support. La ligne peut continuer à servir de support dans le futur. Dans le cas contraire, cela pourrait indiquer que la tendance des prix a changé. Cela pourrait être un renversement à la baisse ou peut-être une période où il se déplace plus latéralement.
Quelle est la différence entre une moyenne mobile linéairement pondérée (LWMA) et une moyenne mobile double exponentielle (DEMA)?
Ces deux moyennes mobiles sont conçues pour réduire le décalage inhérent à la SMA. Pour ce faire, la LWMA accorde plus de poids aux prix récents. Pour ce faire, la moyenne mobile double exponentielle (DEMA) consiste à multiplier l'EMA sur une période donnée par deux, puis à soustraire l'EMA lissée. Comme les agents de gestion sont calculés différemment, ils fourniront des valeurs différentes sur un tableau de prix.
Les limites de l'utilisation d'une moyenne mobile à pondération linéaire (LWMA)
Toutes les moyennes mobiles aident à définir les tendances lorsqu'elles sont présentes, mais fournissent peu d'informations lorsque l'action des prix est agitée ou qu'elle se déplace principalement de manière latérale. Pendant ces périodes, le prix oscillera autour de la MA. L'agent de gestion ne fournira pas de bons signaux de croisement ou de support / résistance pendant ces périodes.
Un LWMA peut ne pas fournir de soutien ou de résistance. Cela est particulièrement probable si cela n'a pas été le cas par le passé.
Plusieurs faux signaux peuvent également se produire avant qu'une tendance significative ne se développe. Un faux signal survient lorsque le prix franchit la LWMA mais ne peut pas évoluer dans la direction attendue, ce qui entraîne un commerce médiocre.
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