Détecter les inversions de tendance avec MACD

Si jamais le monde investissait dans la recherche du Saint Graal, c’était la capacité de détecter les changements de tendance. Les investisseurs tentent de le faire avec plus ou moins de succès, mais la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) est un outil commun de suivi des tendances. Cet outil mesure l'élan d'une action et peut aider les investisseurs à détecter les changements dans le sentiment du marché.

Tout comme les cours des actions, la tendance sera à la hausse. Les changements d'élan précèdent les changements de cours des actions. Cet article est conçu pour vous aider à détecter les changements de tendance de la dynamique et du cours des actions.

Nature of Momentum

L'élan dans la cartographie est similaire à l'élan en physique; Si vous lancez une balle en l'air, elle montera de plus en plus lentement au fur et à mesure qu'elle avance. Après avoir suivi le changement d’élan, une personne peut déterminer quand le ballon va cesser de grimper, changer de direction et descendre.

Comme en physique, les changements de moment se produisent avant le prix des stocks. Ces changements d’impulsion peuvent être facilement observés à l’aide de l’indicateur MACD (mack-dee).

Divergence moyenne mobile de convergence (MACD)

Gerald Appel a mis au point l’indicateur MACD pour tenter de cartographier l’élan en mesurant l’espace croissant et décroissant entre deux moyennes mobiles exponentielles (généralement le jour 12 et le jour 26). Si la distance entre les deux moyennes mobiles est divergente, la quantité de mouvement augmente alors que si les moyennes mobiles convergent, la quantité de mouvement diminue. La distance entre les deux moyennes mobiles est représentée graphiquement sur ce que l’on appelle une ligne MACD (noire), comme illustré à la figure 1.

Figure 1: MACD à deux lignes

Source: ProphetCharts

Pour confirmer les changements d’élan, une moyenne mobile exponentielle sur neuf jours est ajoutée en tant que ligne de signal (la ligne rouge de la Figure 1). Un signal d'achat se produit lorsque la ligne MACD passe au-dessus de la ligne de signal. Le signal de vente se produit lorsque la ligne MACD tombe en dessous de la ligne de signal. Dans une tentative d'optimisation de ces signaux, il a été trouvé que les moyennes mobiles sur 12 et 26 jours pour les signaux à long terme et les moyennes mobiles sur 7 et 18 jours pour les signaux à court terme étaient idéales.

Canaliser le MACD

La pratique de tracer des courbes de tendance sur un graphique boursier est presque aussi ancienne que d'acheter des actions, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous pouvez également tracer des courbes de tendance sur les indicateurs, tels que le MACD à deux lignes. Obtenir un support et un niveau de résistance en même temps crée un canal d’action permettant de mesurer la force actuelle de la tendance.

Dans la figure 2, nous avons mesuré la force de tendance du titre en créant un canal. Pour créer le canal, établissez un support en connectant les bas et déterminez la ligne de retour en connectant les sommets du MACD.

En novembre 2008, puis en février 2009, le MACD a créé des sommets inférieurs, tandis que le prix des actions a créé des sommets égaux. c'est ce qu'on appelle la divergence et indique aux investisseurs que l'action est en perte de vitesse. Les investisseurs pouvaient choisir des positions courtes lorsque la ligne MACD rebondissait sur la résistance. La position courte peut être couverte lorsque la ligne MACD atteint le support au bas de la chaîne ou pour des transactions à long terme lorsque la chaîne est cassée comme si elle était proche de la fin avril 2009.

Figure 2: divergence et tendance baissières

Source: ProphetCharts

Si nous avions examiné la figure 3 en juillet 2008, nous aurions peut-être remarqué que la MACD affichait des niveaux plus bas et divergeait du cours des actions. Ce phénomène signale un possible renversement. En novembre, le renversement a été confirmé lorsque le MACD a créé un plus bas majeur, démontrant une accumulation de dynamique haussière.

En janvier 2009, le titre a atteint un nouveau sommet lorsqu'il a brisé sa résistance à long terme. Cependant, le MACD a montré que cet élan ne confirmait pas l'évasion. La MACD a continué de baisser alors que le stock tentait d'établir un support proche du niveau de 80 $. Lorsque le titre a cassé son support, le MACD a cassé sa ligne de support, confirmant que le titre ne maintiendrait pas son niveau de prix actuel et que les investisseurs devraient vendre leurs actions.

Figure 3: divergence et tendance haussières

Source: ProphetCharts

Ligne de fond

La force de la tendance actuelle peut être mesurée en canalisant le MACD. Repérez les inversions de tendance en recherchant les divergences de moment mesurées par le canal MACD. Déterminez les signaux d'achat et de vente à l'aide des croisements MACD ou des rebonds des lignes du canal. Apprendre à mettre en œuvre et à reconnaître ces signaux aide les investisseurs à augmenter leurs bénéfices lorsqu’ils négocient les tendances à court et à moyen terme.