Moyenne mobile triple exponentielle - TEMA
La moyenne mobile triple exponentielle a été conçue pour lisser les fluctuations de prix, facilitant ainsi l'identification des tendances sans le décalage associé aux moyennes mobiles traditionnelles. Pour ce faire, il prend plusieurs moyennes mobiles exponentielles (EMA) de l'EMA d'origine et soustrait une partie du décalage.
Le TEMA est utilisé comme les autres MA. Cela peut aider à identifier la direction de la tendance, signaler les changements ou les reculs de tendance à court terme potentiels et fournir un soutien ou une résistance.
Points clés à retenir
- L'angle de TEMA peut être utilisé pour indiquer la direction des prix à court terme.
- La formule TEMA est complexe et soustrait en fait une partie du retard.
- Lorsque le prix est supérieur à TEMA, cela permet de confirmer une tendance haussière des prix.
- Lorsque le prix est inférieur à TEMA, cela aide à confirmer une tendance baissière.
- Lorsque le cours passe à travers TEMA, cela pourrait indiquer que le cours recule ou s’inverse à la baisse.
- Lorsque le prix passe au-dessus de TEMA, une reprise des prix peut commencer.
Formule et calcul pour TEMA
Moyenne mobile triple exponentielle (TEMA) = (3 EMA1) - (3 EMA2) + EMA3 où: EMA1 = Moyenne mobile exponentielle (EMA) EMA2 = EMAofEMA1EMA3 = EMAofEMA2 \ begin {aligné} & \ text {Moyenne mobile exponentielle Triple ( TEMA)} \\ & \; \; \; =; left (3 * EMA_1 \ right) - \ left (3 * EMA_2 \ right) + EMA_3 \\ & \ textbf {où:} \\ & EMA_1 = \ text { Moyenne mobile exponentielle (EMA)} \\ & EMA_2 = EMA \; \ text {de} \; EMA_1 \\ & EMA_3 = EMA \; \ text {de} \; EMA_2 \\ \ end {aligné} Triple moyenne mobile exponentielle ( TEMA) = (3 EMA1) - (3 EMA2) + EMA3 où: EMA1 = Moyenne mobile exponentielle (EMA) EMA2 = EMAofEMA1 EMA3 = EMAofEMA2
- Choisissez une période de recul. C'est combien de périodes seront prises en compte dans le premier EMA. Avec moins de périodes, comme 10, l'EMA suivra de près les prix et mettra en évidence les tendances à court terme. Avec une période d'analyse plus longue, comme 100 ans, l'EMA ne suivra pas de près le prix et mettra en évidence la tendance à long terme.
- Calculez l'EMA pour la période d'analyse. C'est EMA1.
- Calculez l'EMA de l'EMA1 en utilisant la même période d'analyse. Par exemple, si vous utilisez 15 périodes pour EMA1, utilisez également 15 étapes dans cette étape. C'est EMA2.
- Calculez l'EMA de l'EMA2 en utilisant la même période d'analyse que précédemment.
- Branchez EMA1, EMA2 et EMA3 dans la formule TEMA pour calculer la moyenne mobile triple exponentielle.
Qu'est-ce que le TEMA vous dit?
Le TEMA réagit aux changements de prix plus rapidement qu’une MA ou une EMA traditionnelle. Cela est dû au fait qu'une partie du décalage a été soustraite dans le calcul.
Un TEMA peut être utilisé de la même manière que d'autres types de moyennes mobiles. Principalement, la direction TEMA qui est inclinée indique la direction des prix à court terme (moyenne). Lorsque la ligne est en pente, cela signifie que le prix monte. Quand il est incliné vers le bas, le prix baisse. Il y a toujours un léger décalage dans l'indicateur. Ainsi, lorsque le prix change rapidement, l'indicateur peut ne pas changer d'angle immédiatement. En outre, plus la période d'analyse est longue, plus le TEMA sera lent à changer d'angle lorsque le prix change de direction.
TEMA et direction de tendance
La position de TEMA par rapport au prix fournit également des indices quant à la direction de la tendance. En règle générale, lorsque le prix est supérieur au TEMA, cela permet de confirmer que le prix augmente pour cette période d'analyse. Lorsque le prix est inférieur au TEMA, cela permet de confirmer que le prix baisse pour cette période d'analyse. Cela dit, il convient de choisir une période de rétrospective, ce qui est le cas la plupart du temps. Par conséquent, il appartient au trader de choisir la période de rétractation appropriée pour l'actif qu'il négocie s'il a l'intention d'utiliser la base de données TEMA pour identifier les tendances.
Si TEMA peut aider à identifier la direction de la tendance, il peut également aider à identifier les changements de tendance lorsque le prix évolue dans la moyenne mobile triple exponentielle. Si le prix est supérieur à la moyenne, puis tombe en dessous, cela pourrait indiquer que la tendance haussière est en train de s'inverser, ou du moins que le prix entre en phase de contraction. Si le prix est inférieur à la moyenne et qu’il se déplace ensuite au-dessus, cela indique que le prix est en hausse. Ces signaux de croisement peuvent être utilisés pour aider à décider s’il faut entrer ou sortir des positions.
TEMA pour le soutien et la résistance
Le TEMA peut également fournir un soutien ou une résistance pour le prix. Par exemple, lorsque le prix est globalement en hausse, les retraits peuvent chuter au profit de la zone TEMA, puis le prix peut sembler rebondir et continuer à augmenter. Ce mouvement dépend de la période de rétractation appropriée de l'actif. Si vous utilisez TEMA à cette fin, il aurait déjà dû fournir soutien et résistance par le passé. Si l'indicateur n'a pas fourni de soutien ou de résistance dans le passé, il ne le fera probablement pas à l'avenir.
Enfin, certains négociants utilisent TEMA, généralement avec une petite période de rétrospective, comme alternative au prix. La ligne simple filtre une grande partie du bruit des chandeliers traditionnels ou des graphiques à barres. Un graphique en courbes fonctionnerait également à cet égard.
TEMA contre la moyenne mobile double exponentielle (DEMA)
Ces deux indicateurs sont conçus pour réduire le retard inhérent aux indicateurs basés sur la moyenne. Le TEMA réduit davantage le retard que la moyenne mobile double exponentielle. La formule de la DEMA est différente, ce qui signifie qu’elle fournira au commerçant des informations et des signaux légèrement différents. Il est calculé en multipliant l'EMA du prix par deux, puis en soustrayant l'EMA de l'EMA d'origine.
Limites d'utilisation du TEMA
Bien que le TEMA réduise le retard, il hérite encore de certains des problèmes traditionnels des autres moyennes mobiles. Les AG sont principalement utiles dans les marchés en tendance, lorsque le prix évolue de manière soutenue dans un sens ou dans l’autre. Pendant les périodes instables, lorsque le prix est en dents de scie, l'AG ou la TEMA peut fournir peu d'informations et générer de faux signaux, car les croisements peuvent ne pas entraîner de mouvement soutenu tant que le prix reste dans la fourchette.
Réduire les retards peut profiter à certains commerçants, mais pas à d'autres. Certains négociants préfèrent que leurs indicateurs soient en retard, car ils ne veulent pas que leur indicateur réagisse à chaque changement de prix. Étant donné que le TEMA réagit plus rapidement aux changements de prix, il suivra le prix de plus près qu'une moyenne mobile simple (SMA) par exemple. Mais cela signifie également que le prix peut franchir la TEMA avec un mouvement de prix inférieur à celui requis pour franchir la SMA. En règle générale, les investisseurs ne veulent pas négocier activement et ne doivent donc pas être ébranlés à moins d'un changement de tendance significatif.
Un type de MA n'est pas meilleur qu'un autre. Laquelle utiliser dépend de vos préférences personnelles et de ce qui convient le mieux à la stratégie que quelqu'un utilise.
Le TEMA est mieux utilisé en conjonction avec d'autres formes d'analyse, telles que l'analyse de l'action des prix, d'autres indicateurs techniques et l'analyse fondamentale.
Exemple concret de TEMA
Voici un exemple de moyenne mobile triple exponentielle appliquée au graphique SPDR S & P 500 ETF (SPY).
La moyenne mobile triple exponentielle adoucit l'action des prix. L’angle du TEMA aide à identifier la direction générale de la tendance, même pendant le bruit quotidien des fluctuations de prix mineures.
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