Indice directionnel moyen - Définition et utilisations ADX
L'indice directionnel moyen (ADX) est un indicateur d'analyse technique utilisé par certains opérateurs pour déterminer la force d'une tendance. La tendance peut être à la hausse ou à la baisse, comme l'indiquent deux indicateurs, l'indicateur directionnel négatif (-DI) et l'indicateur directionnel positif (+ DI). Par conséquent, ADX comprend généralement trois lignes distinctes. Ceux-ci sont utilisés pour aider à déterminer si une transaction doit être longue ou courte, ou si une transaction doit être prise du tout.
Points clés à retenir
- Conçu par Welles Wilder pour les graphiques quotidiens des produits de base, mais peut être utilisé sur d'autres marchés ou d'autres calendriers.
- Le prix augmente lorsque + DI est supérieur à -DI et le prix diminue lorsque -DI est supérieur à + DI.
- Les croisements entre + DI et -DI sont des signaux de négociation potentiels car les ours ou les taureaux prennent le dessus.
- La tendance est forte lorsque ADX est supérieur à 25 ans. La tendance est faible ou le prix est dénué de tendance lorsque ADX est inférieur à 20 ans, selon Wilder.
- La non-tendance ne signifie pas que le prix ne bouge pas. Ce n'est peut-être pas le cas, mais le prix pourrait aussi changer de tendance ou est trop volatile pour qu'une direction claire soit présente.
Les formules pour l'index directionnel moyen
(ADX) Les indicateurs sont
L'ADX nécessite une séquence de calculs en raison des lignes multiples de l'indicateur.
+ DI = (lissé + DMATR) × 100-DI = (lissé -DMATR) × 100DX = (+ DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (ADX antérieur × 13) + ADX14 actuel où: + DM (mouvement directionnel) = Haut actuel - PHPH = Précédent haut-DM = Précédent Bas-courant bas Lissé +/- DM = ∑t = 114DM− (t = 114DM14) + CDMCDM = DMATR actuel = DMR moyen = Plage vraie moyenne \ begin { aligné} & \ text {+ DI} = \ left (\ frac {\ text {Lissé + DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( \ frac {\ text {-DM}} {\ text {ATR}} \ right) \ times 100 \\ & \ text {DX} = \ left (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ right) \ times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {ADX antérieur } \ times 13) + \ text {ADX actuel}} {14} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {+ DM (mouvement directionnel)} = \ text {Haut actuel} - \ text {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Previous High} \\ & \ text {-DM} = \ text {Previous Low} - \ text {Low actuel} \\ & \ text {Lissé +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} - \ left (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ text {DM} } {14} \ right) + \ text {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ text {DM en cours} \\ & \ text {ATR} = \ text {Moyenne True Range} \\ \ end { aligné} + DI = (ATR lissé + DM) × 100-DI = (ATR lissé -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Avant ADX × 13) + ADX actuel, où: + DM (mouvement directionnel) = courant haut −PHPH = Haut-DM précédent = précédent courant très bas, atténué +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = DMATR actuel = plage vraie moyenne
Calcul de l'indice de mouvement directionnel moyen (ADX)
- Calculez + DM, -DM et True Range (TR) pour chaque période. 14 périodes sont généralement utilisées.
- + DM = Haut actuel - Haut précédent.
- -DM = Bas précédent - Bas actuel.
- Utilisez + DM lorsque Haut actuel - Haut précédent> Précédent Bas - Bas actuel. Utilisez -DM lorsque Bas précédent - Bas actuel> Haut actuel - Haut précédent.
- TR est la plus grande des valeurs suivantes: Maximum actuel - Minimum actuel, Maximum actuel - Fermeture précédente ou Bas actuel - Fermeture précédente.
- Lisser les moyennes sur 14 périodes de + DM, -DM et TR. La formule TR est ci-dessous. Insérez les valeurs -DM et + DM pour calculer les moyennes lissées de celles-ci.
- First 14TR = Somme des 14 premières lectures TR.
- Valeur 14TR suivante = Première 14TR - (Prior 14TR / 14) + TR actuelle
- Ensuite, divisez la valeur lissée + DM par la valeur TR lissée pour obtenir + DI. Multipliez par 100.
- Divisez la valeur -DM lissée par la valeur TR lissée pour obtenir -Di. Multipliez par 100.
- L'indice de mouvement directionnel (DX) est égal à + DI moins -DI, divisé par la somme de + DI et -DI (toutes les valeurs absolues). Multipliez par 100.
- Pour obtenir l’ADX, continuez de calculer les valeurs DX pour au moins 14 périodes. Ensuite, lissez les résultats pour obtenir ADX
- Premier ADX = somme 14 périodes de DX / 14
- Après cela, ADX = ((Avant ADX * 13) + DX actuel) / 14
Que dit l'indice directionnel moyen (ADX) ">
L'indice directionnel moyen (ADX) ainsi que l'indicateur directionnel négatif (-DI) et l'indicateur directionnel positif (+ DI) sont des indicateurs de quantité de mouvement. L'ADX aide les investisseurs à déterminer la force de la tendance tandis que les options -DI et + DI aident à déterminer la direction de la tendance.
L'ADX identifie une forte tendance lorsque l'ADX a plus de 25 ans et une faible tendance lorsque l'ADX est inférieur à 20.
Les croisements des lignes -DI et + DI peuvent être utilisés pour générer des signaux d'échange. Par exemple, si la ligne + DI croise au-dessus de la ligne -DI et que l'ADX est supérieur à 20, ou idéalement supérieur à 25, il s'agit d'un signal d'achat potentiel.
Si -DI passe au-dessus de + DI et que ADX dépasse 20 ou 25, vous avez alors la possibilité d'entrer dans une position courte potentielle.
Les croix peuvent également être utilisées pour sortir des métiers en cours. Par exemple, s'il est long, quitte lorsque le -DI passe au-dessus du + DI.
Lorsque ADX est inférieur à 20, l'indicateur indique que le prix est sans tendance et qu'il peut donc ne pas être le moment idéal pour entrer dans une transaction.
La différence entre l'indice directionnel moyen (ADX) et l'indicateur Aroon
L'indicateur ADX est composé d'un total de trois lignes. L'indicateur Aroon est composé de deux. Les deux indicateurs sont similaires en ce sens qu'ils ont tous les deux des lignes représentant des mouvements positifs et négatifs, ce qui permet d'identifier la direction de la tendance. La lecture / le niveau d’Aroon aide également à déterminer la force de la tendance, comme le fait l’ADX. Les calculs étant toutefois différents, les croisements sur chacun des indicateurs se produiront à des moments différents.
Limites d'utilisation de l'index directionnel moyen (ADX)
Les croisements peuvent se produire fréquemment. Parfois trop souvent, il en résulte une confusion et une perte potentielle d’argent sur des transactions qui vont rapidement dans l’autre sens. Ceux-ci s'appellent de faux signaux. Ceci est plus courant lorsque les valeurs ADX sont inférieures à 25. Cela dit, parfois, l'ADX dépasse 25, mais il n'y est que temporairement, puis s'inverse avec le prix.
Comme tout indicateur, l’ADX doit être associé à une analyse de prix et éventuellement à d’autres indicateurs pour filtrer les signaux et contrôler les risques.
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