Divergences haussières et signaux d'inversion baissière

Les divergences haussières sont, par essence, le contraire des signaux baissiers. Malgré leur facilité d'utilisation et leur pouvoir informationnel général, les oscillateurs de trading ont tendance à être mal compris dans l'industrie du trading, même compte tenu de leur relation étroite avec le momentum. À son niveau le plus fondamental, le momentum est en réalité un moyen d'évaluer les niveaux relatifs de cupidité ou de peur sur le marché à un moment donné.

Oscillateurs de Divergence

Les oscillateurs sont les plus utiles et émettent leurs signaux de trading les plus valides lorsque leurs lectures s'écartent des prix. Une divergence haussière se produit lorsque les prix tombent à un nouveau plus bas alors qu'un oscillateur ne parvient pas à atteindre un nouveau plus bas. Cette situation montre que les baissiers sont en train de perdre du pouvoir et que les haussiers sont prêts à contrôler à nouveau le marché - une divergence haussière marque souvent la fin d'une tendance à la baisse.

Les divergences baissières signifient des tendances à la baisse lorsque les prix remontent à un nouveau sommet alors que l'oscillateur refuse d'atteindre un nouveau sommet. Dans cette situation, les taureaux perdent leur emprise sur le marché, les prix ne montent que par inertie et les baissiers sont prêts à reprendre le contrôle.

Classes de Divergences

Les divergences, de nature haussière ou baissière, ont été classées en fonction de leur force. Les divergences les plus fortes sont les divergences de classe A; moins divergentes sont les divergences de classe B; et les divergences les plus faibles sont celles de la classe C. Les meilleures opportunités commerciales sont indiquées par les divergences de la classe A, tandis que les divergences des classes B et C représentent des actions haussières sur les marchés et doivent généralement être ignorées.

Des divergences baissières de classe A se produisent lorsque les prix montent à un nouveau sommet, mais l'oscillateur ne peut atteindre qu'un sommet inférieur à celui affiché lors d'un rallye précédent. Les divergences baissières de classe A signalent souvent un renversement net et significatif vers une tendance baissière. Les divergences haussières de classe A se produisent lorsque les prix atteignent un nouveau plus bas mais qu'un oscillateur atteint un fond plus haut que lors de sa baisse précédente. Les divergences haussières de classe A sont souvent les meilleurs signaux d’un rebond imminent.

Les divergences baissières de classe B sont illustrées par les prix faisant un double sommet, avec un oscillateur traçant un deuxième sommet inférieur. Les divergences haussières de classe B se produisent lorsque les cours tracent un double fond, un oscillateur traçant un deuxième fond plus haut.

Les divergences baissières de la classe C se produisent lorsque les prix atteignent un nouveau sommet, mais un indicateur s’arrête au même niveau qu’il avait atteint lors de la reprise précédente. Les divergences haussières de classe C se produisent lorsque les prix chutent à un nouveau plus bas alors que l'indicateur trace un double fond. Les divergences de classe C sont le signe le plus significatif de la stagnation du marché: les haussiers et les baissiers ne deviennent ni plus forts ni plus faibles.

L'effet du momentum et du taux de changement

Avec des divergences, les traders identifient un point assez précis où la dynamique du marché devrait changer de direction. Mais, mis à part ce moment précis, vous devez également déterminer la vitesse à laquelle vous vous approchez d'un possible changement de vitesse. Les tendances du marché peuvent accélérer, ralentir ou maintenir un rythme de progression régulier. Un indicateur avancé que vous pouvez utiliser pour vérifier cette vitesse est appelé taux de variation (RoC). RoC compare le cours de clôture d'aujourd'hui à un cours de clôture d'il y a X jours, choisi par le trader:

RoC = Cours de clôture du jourCarrière de clôture x jours il y a \ begin {aligné} & \ text {RoC} = \ frac {\ text {Cours de clôture d'aujourd'hui}} {\ text {Cours de clôture} x \ text {Jours avant}} \\ \ end {alignés} RoC = Prix de clôture x Jours à la clôture du jour

Une formule similaire est utilisée pour calculer la quantité de mouvement, elle-même un moyen mathématique important de déterminer la vitesse de changement du marché. Momentum, cependant, soustrait le cours de clôture du jour précédent de celui d'aujourd'hui:

M = Prix de clôture du jour - Prix de clôture x jours il y a: M = Momentum \ begin {aligné} & \ text {M} = \ text {Cours de clôture du jour} - - text {Cours de clôture} x \ text {Jours avant} \ \ & \ textbf {où:} \\ & \ text {M} = \ text {Momentum} \\ \ end {aligné} M = Cours de clôture du jour - Prix de clôture x jours il y a maintenant: M = Momentum

L'élan est positif si le prix actuel est supérieur au prix d'X jours auparavant, négatif si le prix actuel est inférieur et à zéro si le prix actuel est le même. En utilisant le nombre de moments calculé, le trader trace ensuite une pente pour la ligne reliant les valeurs de moment calculées pour chaque jour, illustrant ainsi de manière linéaire si le moment monte ou diminue.

De même, le taux de variation divise le dernier prix par un cours de clôture dans X jours. Si les deux valeurs sont égales, RoC est 1. Si le prix actuel est supérieur, RoC est supérieur à 1. Et si le prix actuel est inférieur, RoC est inférieur à 1. La pente de la ligne qui relie graphiquement les valeurs RoC quotidiennes indique si le taux de changement augmente ou diminue.

Comment utiliser Momentum en tant que commerçant

Que ce soit pour calculer l’élan ou le RoC, un commerçant doit choisir la fenêtre temporelle qu’il souhaite utiliser. Comme avec presque tous les oscillateurs, il est généralement judicieux de garder la fenêtre étroite. Les oscillateurs sont particulièrement utiles pour détecter les changements à court terme sur les marchés, peut-être en l'espace d'une semaine. tandis que les indicateurs de suivi de tendance sont mieux utilisés pour les tendances à plus long terme.

Lorsque le momentum ou le RoC atteint un nouveau sommet, l'optimisme du marché grandit et les prix vont probablement augmenter. Lorsque le momentum ou le RoC tombe à un nouveau plus bas, le pessimisme du marché augmente et des prix plus bas risquent d’arriver.

Lorsque les prix montent mais que le momentum ou le RoC diminue, un sommet est probablement proche. C’est un signal important à rechercher lorsque vous verrouillez vos profits sur des positions longues ou que vous renforcez vos butées de protection. Si les prix atteignent un nouveau sommet mais que le RoC atteint un sommet inférieur, une divergence baissière s'est produite, ce qui constitue un signal de vente fort. La divergence haussière correspondante est un signal d'achat évident.

Le résultat final

Les oscillateurs divergents sont de puissants indicateurs avancés qui guident non seulement le commerçant dans l’orientation future du marché, mais aussi sa vitesse. Lorsqu'elles sont combinées avec des divergences démontrables, Moment et RoC peuvent déterminer avec précision près du moment où le marché change de direction.