Théorie de la crédibilité
La théorie de la crédibilité fait référence aux outils, politiques et procédures utilisés par les actuaires lors de l'examen des données afin d'estimer le risque. La théorie de la crédibilité utilise des modèles et des méthodes mathématiques pour effectuer des estimations fondées sur l'expérience, dans lesquelles «l'expérience» fait référence à des données historiques.
Pourquoi utiliser la théorie de la crédibilité?
La théorie de la crédibilité aide les actuaires à comprendre les risques associés à la fourniture d'une couverture et aux sociétés d'assurances de limiter leur exposition aux sinistres et aux pertes. Les compagnies d’assurance et les actuaires élaborent des modèles fondés sur les pertes historiques, qui prennent en compte un certain nombre d’hypothèses qui doivent être testées sur le plan statistique pour déterminer leur crédibilité. Par exemple, une compagnie d’assurance examinera les pertes précédemment encourues lors de l’assurance d’un groupe particulier de souscripteurs afin d’estimer le coût éventuel de l’assurance d’un groupe similaire à l’avenir.
Lors de l’établissement d’une estimation, les actuaires choisiront d’abord une estimation de base. Par exemple, une compagnie d'assurance vie peut choisir une table de mortalité comme colonne vertébrale de son estimation de base, car les sinistres ne surviennent que lorsque l'assuré décède. Les actuaires utiliseront diverses estimations de base pour couvrir les différents aspects du type de police, y compris les prix que la compagnie d’assurance facture habituellement pour la couverture.
Comment la théorie de la crédibilité aide les actuaires
Une fois l’estimation de base établie, un actuaire examinera ensuite les expériences historiques de la société d’assurance, politique par politique. L'actuaire étudiera ces données historiques pour voir en quoi l'expérience de l'assureur peut avoir différé de celle d'autres sociétés d'assurance. L'examen permet à l'actuaire de créer différentes pondérations en fonction des variances.
Par exemple, il peut diviser les automobilistes par âge, sexe et type de voiture; un jeune homme conduisant une voiture rapide est considéré comme présentant un risque élevé, et une vieille femme conduisant une petite voiture est considérée comme présentant un risque faible. La division est faite en équilibrant les deux exigences que les risques dans chaque groupe sont suffisamment similaires et le groupe suffisamment grand pour qu’une analyse statistique significative de l’expérience des sinistres puisse être effectuée pour calculer la prime. Ce compromis signifie qu'aucun des groupes ne contient que des risques identiques. Le problème est alors de trouver un moyen de combiner l'expérience du groupe avec l'expérience du risque individuel pour arriver à une prime plus appropriée. La théorie de la crédibilité apporte une solution à ce problème.
La théorie de la crédibilité repose en fin de compte sur la combinaison d'estimations d'expérience tirées de données historiques ainsi que d'estimations de base afin de développer des formules. Les formules sont utilisées pour reproduire les expériences passées et sont ensuite testées par rapport aux données réelles. Les actuaires peuvent utiliser un petit ensemble de données lors de la création d'une estimation initiale, mais les grands ensembles de données sont finalement préférés car ils ont une signification statistique plus grande.
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