Courbe d'équité
Une courbe de capitaux propres est une représentation graphique de l'évolution de la valeur d'un compte de trading sur une période donnée. Une courbe des actions avec une pente constamment positive indique généralement que les stratégies de négociation du compte sont rentables, tandis qu'une pente négative indique qu'elles génèrent un rendement négatif.
Briser la courbe d'équité
Comme elle présente les données de performance sous forme graphique, une courbe d’équité est idéale pour fournir une analyse rapide de la performance d’une stratégie. En outre, plusieurs courbes d'actions peuvent être utilisées pour évaluer les performances et les risques de différentes stratégies de trading.
Calcul de la courbe d'équité
Supposons que le capital de départ d'un trader soit de 25 000 USD et que sa première transaction de 100 actions a un prix d'entrée de 50 USD et un prix de sortie de 75 USD. Commission sur le commerce est de 5 $
La transaction est enregistrée dans un tableur comme suit:
Capital de départ = capital de départ - ((prix d'entrée x quantité d'actions) - commission)
- 25 000 $ - ((50 $ x 100) - 5 $)
- 25 000 $ - (5 000 $ - 5 $)
- 25 000 $ - 4 995 $
- 20 005 $
Capital de départ = capital de départ - ((prix de sortie x quantité d'actions) - commission)
- 20 005 $ + ((75 $ x 100) - 5 $)
- 20 005 $ + (7 500 $ - 5 $)
- 20 005 $ + 7 495 $
- 27 500 $
Répétez le processus ci-dessus pour chaque nouveau commerce.
Trader la courbe d'équité
Toutes les stratégies de négociation produisent une courbe d'équité comportant des périodes gagnantes et perdantes. La représentation visuelle est similaire à un graphique boursier. Les traders peuvent appliquer une moyenne mobile, simple ou exponentielle, à leur courbe d'équité et l'utiliser comme indicateur.
Une règle simple pourrait être introduite pour arrêter le trading de stratégie si la courbe des actions tombe en dessous de la moyenne mobile. Une fois que la courbe des actions est revenue au-dessus de la moyenne mobile, le trader peut vouloir recommencer à négocier la stratégie. Le logiciel d'automatisation du commerce permet aux traders d'analyser en arrière leur stratégie pour voir comment elle se comporterait avec les données historiques. Cela inclut généralement la possibilité de générer une courbe d’équité pour chaque stratégie utilisée.
Les règles du signal de négociation pourraient être renforcées en ajoutant une autre moyenne mobile à la courbe des actions et en attendant un croisement des deux lignes avant de prendre la décision d'arrêter ou de lancer la stratégie. Par exemple, si la moyenne mobile rapide dépasse la moyenne mobile lente, le négociant commence ou reprend sa stratégie et si la moyenne mobile rapide passe au-dessous de la moyenne mobile lente, il met fin à sa stratégie.
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