Techniques de Fibonacci pour un trading rentable

L’analyse de Fibonacci peut augmenter les performances de votre marché, mais vous devez maîtriser quelques techniques pour tirer le meilleur parti de cette séquence mathématique découverte dans le monde occidental il ya plus de 800 ans. Abordons rapidement le sujet, puis passons aux choses sérieuses avec deux stratégies originales qui exploitent directement son pouvoir caché.

Qu'est-ce qu'une analyse de Fibonacci?

Le moine et mathématicien Leonardo de Pisa (appelé plus tard Fibonacci) au XIIe siècle découvrit une suite logique de nombres qui apparaissaient dans la nature et dans les grandes œuvres d'art. Inconnus du grand moine, ces chiffres de Fibonacci s’intègrent parfaitement dans nos marchés financiers modernes car ils décrivent avec une grande précision des relations complexes entre les différentes vagues au sein des tendances, ainsi que le recul des marchés lorsqu’ils reviendront à des niveaux précédemment négociés.

En commençant par 1 + 1, la séquence de Fibonacci, dont le premier nombre est 1, consiste en des nombres qui sont la somme d’eux-mêmes et le nombre qui les précède. En conséquence, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 et 21 + 34 = 55, ce qui indique que 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 et 55 sont tous des nombres de Fibonacci. En subdivisant ces chaînes numériques, on découvre des ratios répétitifs qui sont devenus la base de l'analyse de la grille de Fibonacci dans le swing trading et dans d'autres disciplines de marché. (Voir aussi: Supprimer la magie des nombres de Fibonacci .)

Les retracements de .386, .50 et .618 constituent la structure de base des grilles de Fibonacci que l'on trouve dans les progiciels courants du marché. Les niveaux de .214 et .786 entrent en jeu pendant les périodes de forte volatilité. La technique d'analyse initiale est assez simple pour que les acteurs du marché à tous les niveaux puissent la comprendre et la maîtriser. Il suffit de placer la grille au-dessus des points d'extrémité d'un mouvement haut et bas majeur dans une tendance haussière ou baissière et de rechercher un alignement étroit sur les prix clés.

Une analyse approfondie du marché nécessite davantage d’efforts, car les tendances sont des phénomènes harmoniques, ce qui signifie qu’elles peuvent se subdiviser en vagues de plus en plus petites, indiquant une direction des prix indépendante. Par exemple, une série de tendances haussières et baissières relatives s’inscriront dans une tendance haussière d’un ou deux ans dans le S & P 500 ou Dow Industrials. Nous voyons cette complexité plus clairement lorsque nous passons de graphiques quotidiens à hebdomadaires plus élevés, ou plus bas, de graphiques quotidiens à 60 minutes ou 15 minutes.

La stratégie de Fibonacci Flush

Une seule grille de Fibonacci sur un graphique journalier améliorera les résultats, mais les ratios seront mieux définis lorsqu’on examinera deux périodes ou plus. Les traders de swing qui passent à l'étape suivante trouveront un excellent rapport qualité-prix dans les graphiques quotidiens et de 60 minutes, tandis que les timers du marché en bénéficieront lorsqu'ils se retireront et combineront des graphiques quotidiens et hebdomadaires. Dans les deux cas, l'alignement entre les niveaux de fibres clés dans différentes périodes identifie le support et la résistance cachés pouvant être utilisés pour l'entrée, la sortie et l'arrêt du placement.

Par exemple, dans le graphique ci-dessus, vous verrez que les actions de Microsoft Corporation (MSFT) ont atteint un niveau extrêmement bas à 42, 10 dollars en octobre et ont rebondi dans une vague verticale se terminant à 50, 05 dollars quelques semaines plus tard. Le repli subséquent a compensé le retracement de 38, 2% (0, 32%) pendant quatre séances et s'est dissocié en un écart à la mi-décembre qui a fait chuter le prix du retracement de Fibonacci à 61, 8% (0, 618). Ce niveau marque un plus bas négociable avant une forte reprise qui s’arrête au retracement de 78, 6% (0, 786). (Pour plus, voir: Comment dessiner les niveaux de Fibonacci .)

Remarquez comment d'autres fonctionnalités de création de graphiques interagissent avec les niveaux clés de Fibonacci. La vente à 62% comble également l’écart d’octobre (cercle rouge), tandis que le rebond subséquent s’inscrit près des trois plus hauts de novembre (ligne bleue) alignés sur le retracement de 78, 6%. Cela nous indique que l'analyse de Fibonacci fonctionne plus efficacement lorsqu'elle est combinée à d'autres forces techniques en jeu, telles que des écarts, des moyennes mobiles et des hauts et des bas facilement observables.

Nous allons maintenant zoomer et identifier une technique de Fibonacci que vous pouvez utiliser pour rechercher des entrées à faible risque manquées par des acteurs du marché moins attentifs. La baisse du prix repose sur le retracement de 38% pendant quatre séances, aspirant une réserve de capital à la recherche d'un renversement. Le fossé à la baisse emprisonne cette foule, qui est ébranlée au même moment que le stock enregistre un plus bas volatile à 62%. Bien qu'il soit logique d'acheter à ce niveau de soutien, c'est une stratégie risquée car l'écart pourrait facilement tuer le potentiel et forcer une autre panne.

Vient ensuite la partie importante. La remontée au-dessus du retracement de 38% rétablit le support, déclenchant une poussée de Fibonacci acheter un signal, en prédisant que les positions prises près de 47 $ produiront un bénéfice fiable. Dans le même temps, les actionnaires ébranlés hésitent à racheter à ce prix parce que, comme on dit, "une fois mordu, deux fois plus timide". Cela réduit l'intérêt pour le commerce tout en permettant aux nouveaux fonds de supporter le risque dans une bande à faible volatilité et en s'appuyant sur une tendance observée depuis longtemps pour que le support soit maintenu après qu'il ait été testé, cassé puis remonté. (Pour plus d'informations, voir: Notions de base sur le support et la résistance .)

La stratégie Pop Parabola

En vous référant au graphique ci-dessus à titre d'exemple, le niveau de retracement de 78, 6% monte la garde en tant que barrière d'harmonique finale avant qu'un instrument complète une variation de prix de 100% (supérieure ou inférieure). Cette information est précieuse car elle nous indique qu'une cassure au-dessus de ce niveau dans une tendance haussière ou une tendance vers le bas, s'étendra jusqu'au dernier swing haut ou bas comme cible minimale. Faire le calcul suggère un tour gratuit pour les derniers 21, 6% du rallye ou de la vague de vente.

Cette stratégie Parabola Pop fonctionne très bien sur des durées plus longues et peut même permettre d’entrer rapidement dans les événements majeurs. À titre d'exemple, prenons Facebook, Inc. (FB) après avoir culminé à 72, 59 USD en mars 2014 et avoir saisi une correction qui avait trouvé un soutien au milieu des 50 USD. Le rebond qui a suivi a atteint le retracement de 78, 6% à 68, 75 $ deux mois plus tard et a stagné, générant près de trois semaines d’action latérale. (Voir aussi: Fibonacci et le nombre d'or .)

Le titre a rebondi au-dessus de la résistance harmonique le 21 juillet (ligne rouge) et a décollé, complétant les 21, 4% restants de la hausse de 100% du cours en seulement quatre sessions. En outre, le quatrième jour a donné lieu à une percée au-dessus du sommet de mars, déclenchant une nouvelle série de signaux d’achat offrant aux actionnaires axés sur Fibonacci de nombreuses options rentables, notamment le laisser rouler, prendre des bénéfices partiels ou risquer de perdre le solde sur la nouvelle tendance haussière.

L'évasion de Facebook met en évidence un deuxième avantage de la stratégie Parabola Pop. Les marchés ont tendance à aller verticalement dans ces niveaux de 100%, comme si un aimant tirait sur l'action des prix. Cette tendance parabolique peut produire des résultats exceptionnels sur des périodes très courtes. Bien sûr, ce n’est pas une donnée, car tout peut arriver à tout moment sur nos marchés modernes, mais même une légère inclinaison vers la verticale marque un avantage décisif sur la concurrence.

Pour terminer, la poussée de 78, 6% à 100% marque une tendance fractale qui apparaît dans tous les calendriers, des graphiques de 15 minutes à tous les mois, et pouvant être échangée efficacement, que vous soyez un scalper ou un market timer. Cependant, les périodes de détention intra-journalières sont plus susceptibles de faire face à des whipsaws et à des assouplissements néfastes, alors que l'ampleur de la reprise attendue ou de la vente est souvent trop petite pour générer un bénéfice fiable, notamment après l'impact négatif des coûts de transaction. (Pour plus d'informations, voir: Introduction au SAR parabolique .)

Le résultat final

En examinant les tendances du marché à travers l’optique d’un réseau de Fibonacci, les investisseurs peuvent percevoir des tendances plus larges au-delà des redressements et des ralentissements immédiats et cerner des perspectives de bénéfices pouvant être tout à fait au-delà de la vue des investisseurs effrayés par une vision à court terme de les tendances. S'ils sont bien utilisés, les outils d'analyse de Fibonacci dotent un investisseur de la confiance et des connaissances nécessaires pour résister aux bouleversements provoqués par des récessions drastiques et pour tirer parti des possibilités de tirer parti des changements verticaux imminents. Cependant, cela nécessite une volonté de résister à la volatilité décourageante qui existe au cours de périodes comprimées pour observer les mouvements du marché anticipés par un croyant de Fibonacci, basés sur des formules mathématiques qui ont résisté à l'épreuve du temps. (Pour en savoir plus, consultez: Stratégies de négociation des retracements de Fibonacci .)