Forex Trading à la manière Martingale

Seriez-vous intéressé par une stratégie de trading pratiquement 100% rentable? Étonnamment, une telle stratégie existe et remonte au 18ème siècle. La stratégie de Martingale est basée sur la théorie des probabilités et, si vos poches sont suffisamment profondes, votre taux de réussite est proche de 100%.

La stratégie Martingale était le plus souvent pratiquée dans les salles de jeux des casinos de Las Vegas. C'est la raison principale pour laquelle les casinos ont maintenant des minimums et des maximums de paris, et pourquoi la roue de roulette a deux marqueurs verts (0 et 00) en plus des paris pairs ou impairs. Le problème avec cette stratégie est que pour atteindre une rentabilité de 100%, vous avez besoin d'une masse monétaire importante et dans certains cas, vos poches doivent être d'une profondeur infinie.

Une stratégie de martingale repose sur la théorie de la réversion de la moyenne. Par conséquent, sans une importante réserve d’argent pour obtenir des résultats positifs, vous devez subir des transactions manquées qui peuvent mener à la faillite d’un compte entier. Il est également important de noter que le montant risqué sur le commerce est de loin supérieur au gain potentiel. Malgré ces inconvénients, il existe des moyens d’améliorer la stratégie de la martingale afin d’augmenter vos chances de réussir avec cette stratégie très risquée et difficile.

Quelle est la stratégie de Martingale?

Popularisée au 18ème siècle, la martingale a été introduite par le mathématicien français Paul Pierre Levy. La martingale était à l'origine un type de style de pari basé sur le principe de "doubler". Le mathématicien américain Joseph Leo Doob a poursuivi les travaux de Levy sur la stratégie de la martingale, cherchant à réfuter la possibilité d’une stratégie de paris entièrement rentable.

Les mécanismes du système impliquent un pari initial; Cependant, chaque fois que le pari devient perdant, le pari est doublé, de telle sorte que, s'il a suffisamment de temps, une transaction gagnante compensera toutes les pertes précédentes. Par exemple, les chiffres 0 et 00 sur la roue de roulette ont été introduits pour casser le mécanisme de la martingale en donnant au jeu plus de deux résultats possibles autres que impair ou pair, ou rouge contre noir. Cela a rendu négatives les espérances à long terme d'utilisation de la martingale dans la roulette, et a donc détruit toute incitation à utiliser la stratégie.

Pour comprendre les bases de la stratégie de la martingale, examinons un exemple. Supposons que nous ayons une pièce de monnaie et que nous participions à un jeu de paris en tête ou en queue avec une mise de départ de 1 $. Il y a une probabilité égale que la pièce tombe sur la tête ou la queue, et chaque lancer est indépendant, ce qui signifie que le coup précédent n'affecte pas le résultat du coup suivant. Tant que vous restez avec la même vue directionnelle à chaque fois, vous pourrez finalement, avec une somme d'argent infinie, voir la pièce se poser sur la tête et récupérer toutes vos pertes, plus un dollar. La stratégie est basée sur le principe qu'un seul échange est nécessaire pour transformer votre compte.

Exemples de stratégie Martingale en action

Supposons que vous avez 10 $ à parier, en commençant par un premier pari de 1 $. Vous pariez sur les têtes, la pièce tourne de cette façon et vous gagnez 1 $, ce qui porte votre capital à 11 $. Chaque fois que vous réussissez, vous continuez de miser le même dollar jusqu'à perdre. Le prochain coup est un perdant et vous ramenez les capitaux de votre compte à 10 $. Sur le prochain pari, vous misez 2 $ en espérant que si la pièce tombe sur la tête, vous récupérerez vos pertes précédentes et ramènerez votre bénéfice net à zéro. Malheureusement, il tombe à nouveau dans les cartons et vous perdez encore 2 dollars, ce qui ramène votre capital total à 8 dollars. Donc, selon la stratégie de la martingale, vous misez le double du montant précédent à 4 $ lors du prochain pari. Heureusement, vous frappez un gagnant et gagnez 4 $, ramenant votre capital total à 12 $. Comme vous pouvez le constater, tout ce dont vous aviez besoin, c’était d’un seul gagnant pour récupérer toutes vos pertes précédentes.

Cependant, considérons ce qui se passe lorsque vous frappez une série de défaites:

Encore une fois, vous avez 10 $ à parier, avec un pari de départ de 1 $. Dans ce scénario, vous perdez immédiatement le premier pari et ramenez votre solde à 9 $. Vous doublez votre mise sur le prochain pari, vous perdez à nouveau et vous vous retrouvez avec 7 $. Sur le troisième pari, votre mise est inférieure à 4 $ et votre série de défaites continue, vous ramenant à 3 $. Vous n'avez pas assez d'argent pour doubler, et le mieux que vous puissiez faire est de tout miser. Si vous perdez, vous êtes à zéro et même si vous gagnez, vous êtes encore loin de votre capital de départ de 10 $.

Application de trading de la stratégie Martingale

Vous pensez peut-être qu'une longue série de pertes, comme dans l'exemple ci-dessus, représenterait un malheur inhabituel. Mais lorsque vous négociez des devises, elles ont tendance à évoluer et les tendances peuvent durer très longtemps. La clé de la martingale, lorsqu'elle est appliquée au négoce, est qu'en "doublant", vous réduisez essentiellement votre prix d'entrée moyen. Dans l'exemple ci-dessous, pour deux lots, vous avez besoin de l'EUR / USD pour augmenter de 1, 263 à 1, 264 pour atteindre le seuil de rentabilité. Lorsque le prix baisse et que vous ajoutez quatre lots, il vous suffit de le ramener à 1, 2625 au lieu de 1, 264 pour atteindre le seuil de rentabilité. Plus vous ajoutez de lots, plus votre prix d'entrée moyen est bas. Même si vous risquez de perdre 100 pips sur le premier lot de l'EUR / USD si le prix atteint 1, 255, vous avez seulement besoin de la paire de devises pour vous rapprocher de 1, 2569 pour atteindre le seuil de rentabilité.

C’est aussi un exemple clair de la raison pour laquelle des quantités importantes de capital sont nécessaires. Si vous n'avez que 5 000 dollars à échanger, vous serez en faillite avant même de voir l'EUR / USD atteindre 1, 255. La devise peut éventuellement évoluer, mais la stratégie de la martingale a l'inconvénient de ne pas disposer de suffisamment d'argent pour rester sur le marché suffisamment longtemps pour y parvenir.

Pourquoi Martingale fonctionne mieux avec FX

Une des raisons pour lesquelles la stratégie de martingale est si populaire sur le marché des devises est que, contrairement aux actions, les devises tombent rarement à zéro. Bien que les entreprises puissent facilement faire faillite, les pays ne le peuvent pas. Il y aura des moments où une monnaie est dévaluée, mais même en cas de forte baisse, la valeur de la monnaie n'atteint jamais zéro. Il n'est pas impossible qu'une monnaie atteigne zéro, mais ce qu'il faudrait pour que cela se produise serait un cauchemar économique mondial.

Le marché des changes offre également un avantage unique qui le rend plus attrayant pour les traders disposant du capital nécessaire pour suivre la stratégie de la martingale: la capacité de générer des intérêts permet aux traders de compenser une partie de leurs pertes avec un revenu d'intérêts. Cela signifie qu'un commerçant astucieux de martingale peut vouloir échanger la stratégie sur les paires de devises dans la direction d'un portage positif. En d'autres termes, ils achèteraient une devise avec un taux d'intérêt élevé et gagneraient cet intérêt tout en vendant une devise avec un taux d'intérêt bas. Avec un grand nombre de lots, les intérêts perçus peuvent être très importants et peuvent contribuer à réduire votre prix d’entrée moyen.

Le résultat final

Ceux qui tentent de pratiquer la stratégie de la martingale doivent faire preuve de beaucoup de prudence, aussi attrayant que cela puisse paraître pour certains traders. Le principal problème de cette stratégie est que des transactions apparemment sûres peuvent faire exploser votre compte avant que vous ne puissiez réaliser un profit ou même récupérer vos pertes. En fin de compte, les traders doivent se demander s'ils sont disposés à perdre l'essentiel de leurs avoirs en compte sur une transaction unique. Étant donné qu'ils doivent le faire pour obtenir des bénéfices bien inférieurs à la moyenne, beaucoup estiment que la stratégie de négociation de la martingale offre plus de risques que de récompenses.