Le présage de Hindenburg

Qu'est-ce que le présage Hindenburg?

Le Hindenburg Omen est un indicateur technique conçu pour signaler la probabilité accrue d’un krach boursier. Il compare le pourcentage de nouveaux sommets de 52 semaines et de nouveaux creux de 52 semaines à un pourcentage de référence prédéterminé afin de prédire la probabilité croissante d'un krach boursier. Nommé d'après le dirigeable allemand Hindenburg qui s'est écrasé le 6 mai 1937, il a été conçu et promu par James R. Miekka.

Points clés à retenir

• Le Hindenburg Omen est un indicateur technique conçu pour signaler la probabilité accrue d’un krach boursier.
• Il compare le pourcentage de nouveaux hauts et bas sur 52 semaines à un pourcentage de référence prédéterminé afin de prédire la probabilité croissante d'un krach boursier.
• Le présage Hindenburg est confirmé si l’AGC est négatif au cours de la période de 30 jours et rejeté si l’AGC devient positif.

Comprendre le présage Hindenburg

Compte tenu du biais inhérent inhérent à la hausse qui caractérise la composition de la plupart des marchés boursiers, tout événement anormal entraîne généralement une réaction de fuite des investisseurs vers la sécurité. On peut soutenir que cette facette de la psychologie des investisseurs est le facteur le plus important qui conduit à des baisses abruptes du marché ou à des effondrements du marché.

Hindenburg Omen recherche un écart statistique par rapport au principe selon lequel, dans des conditions normales, les valeurs mobilières atteignent de nouveaux plus hauts à 52 semaines ou des plus basses à 52 semaines. L'anomalie serait si les deux se produisaient en même temps. Selon le présage de Hindenburg, un tel événement est considéré comme un signe avant-coureur d'un danger imminent pour un marché boursier. Le signal se produit généralement pendant une tendance haussière, où de nouveaux hauts sont attendus et de nouveaux bas sont rares, ce qui suggère que le marché devient nerveux et indécis, des caractéristiques qui conduisent souvent à un marché baissier.

Critères principaux pour un signal de présage Hindenburg

1. Nouveaux hauts et bas: Le nombre quotidien de nouveaux sommets sur 52 semaines et de plus bas sur 52 semaines dans un indice boursier est supérieur à un seuil (généralement de 2, 2%).
2. Les sommets de 52 semaines ne peuvent pas dépasser deux fois les creux de 52 semaines. C'est un must.
3. Tendance récente positive: L'indice boursier devrait encore être à la hausse. Une moyenne mobile sur 10 semaines, ou l'indicateur de taux de changement sur 50 jours, est utilisée pour indiquer que c'est effectivement le cas.
4. L'oscillateur McClellan (MCO) est négatif.

Une fois ces conditions remplies, le Hindenburg Omen est actif pendant 30 jours de bourse et tout signal supplémentaire pendant cette période doit être ignoré. Le Hindenburg Omen est confirmé si le MCO est négatif au cours de la période de 30 jours et rejeté si le MCO devient positif.

Les traders qui utilisent l'indicateur perdent des positions longues ou quittent les positions longues lorsque le MCO devient négatif au cours des 30 jours suivant une confirmation par Hindenburg Omen. Ce faisant, les traders auraient pu éviter de nombreux replis importants des marchés. Bien entendu, les traders doivent utiliser l'indicateur conjointement avec d'autres formes d'analyse technique pour fournir une confirmation supplémentaire d'un signal de vente ou de profit. Par exemple, les traders peuvent rechercher une ventilation des niveaux de support clés avant de passer à découvert ou de prendre des bénéfices sur une position longue.

Exemple du présage Hindenburg

Le graphique ci-dessous montre un exemple de Hindenburg Omen dans un graphique S & P 500 SPDR (SPY).

Dans cet exemple, la zone ombrée représente où les conditions du présage de Hindenburg ont été remplies. Le S & P 500 a fortement baissé avec le volume élevé juste un mois après que l'indicateur ait suggéré que les traders devraient se préparer à un marché baissier. Les traders auraient pu sortir de leurs positions acheteuses après le présage de Hindenburg et éviter le repli du marché au lendemain de l’indication.

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