Distributions de Leptokurtic

Qu'est-ce que Leptokurtic?

Les distributions de Leptokurtic sont des distributions statistiques avec kurtosis sur trois. C'est l'une des trois catégories principales trouvées dans l'analyse de Kurtosis. Ses deux autres homologues sont mésokurtic et platykurtic.

Comprendre Leptokurtic

Les distributions de Leptokurtic sont des distributions avec kurtosis plus grand que celui d'une distribution normale. Une distribution normale a un kurtosis de trois. Par conséquent, une distribution avec un kurtosis supérieur à trois serait qualifiée de distribution leptokurique.

En général, les distributions leptokuriques ont des queues plus lourdes ou une probabilité plus élevée de valeurs aberrantes extrêmes par rapport aux distributions mésokurtique ou platykurique.

Lors de l'analyse des rendements historiques, Kurtosis peut aider un investisseur à évaluer le niveau de risque d'un actif. Une distribution leptokurtique signifie que l'investisseur peut connaître des fluctuations plus importantes (par exemple, trois écarts types au moins par rapport à la moyenne), d'où un potentiel plus élevé de rendements extrêmement faibles ou élevés.

Leptokurtose et valeur estimée à risque

Les distributions de leptokurtic peuvent être impliquées dans l'analyse des probabilités de valeur à risque (VaR). Une distribution normale de la VaR peut générer des attentes de résultats plus grandes car elle inclut jusqu'à trois kurtosis. En général, moins il y a de kurtosis et plus la confiance en chacun d'eux est grande, plus la distribution de la valeur en risque est fiable et sûre.

Les distributions de leptokurtic sont connues pour aller au-delà de trois kurtosis. Cela diminue généralement les niveaux de confiance dans l'excès de kurtosis, créant ainsi une fiabilité moindre. Les distributions de Leptokurtic peuvent également montrer une valeur à risque plus élevée dans la queue gauche en raison de la valeur plus grande de la valeur sous la courbe dans les scénarios les plus défavorables. Globalement, une probabilité plus élevée de rendements négatifs plus éloignée de la moyenne à gauche de la distribution entraîne une valeur à risque plus élevée.

Leptokurtose, mésokurtose et platykurtose

Alors que la leptokurtose fait référence à un potentiel aberrant plus important, le mésokurtose et la platykurtose décrivent un potentiel aberrant moindre. Les distributions mésokurtiques ont un kurtosis proche de 3, 0, ce qui signifie que leur caractère aberrant est similaire à celui de la distribution normale. Les distributions platykurtic ont un kurtosis inférieur à 3, 0, présentant ainsi moins de kurtosis qu'une distribution normale.

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Termes connexes

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