MACD et stochastique: une stratégie à double croix

Demandez à n'importe quel opérateur technique et ils vous diront que le bon indicateur est nécessaire pour déterminer efficacement un changement de cap dans la structure des prix d'une action. Cependant, tout ce qu'un "bon" indicateur peut faire pour aider un commerçant, deux indicateurs complémentaires peuvent faire mieux.

Cet article vise à encourager les traders à rechercher et identifier un crossover haussier MACD simultané avec un crossover stochastique haussier et à utiliser ces indicateurs comme point d'entrée dans le commerce.

Jumelage du stochastique et du MACD

La recherche de deux indicateurs populaires qui fonctionnent bien ensemble a abouti à cet appariement de l’oscillateur stochastique et de la divergence de convergence moyenne mobile (MACD). Cette équipe travaille parce que le stochastique compare le cours de clôture d'une action à sa fourchette de prix sur une certaine période, tandis que le MACD consiste en la formation de deux moyennes mobiles divergentes et convergentes. Cette combinaison dynamique est très efficace si elle est utilisée à son plein potentiel.

(Pour une lecture connexe, voir: Apprendre à connaître les oscillateurs: stochastiques et.)

Travailler le stochastique

L'histoire de l'oscillateur stochastique est remplie d'incohérences. La plupart des ressources financières identifient George C. Lane, analyste technique ayant étudié la stochastique après avoir rejoint Investment Educators en 1954, en tant que créateur de l'oscillateur stochastique. Lane a toutefois fait des déclarations contradictoires au sujet de l’invention de l’oscillateur stochastique. Il est possible que Ralph Dystant, alors responsable des éducateurs en investissement, ou même un membre inconnu de quelqu'un au sein de l'organisation, l'ait créée.

Un groupe d'analystes a vraisemblablement inventé l'oscillateur entre l'arrivée de Lane chez Investment Educators en 1954 et 1957, date à laquelle Lane revendiqua le droit d'auteur.

L'oscillateur stochastique comporte deux composants: le% K et le% D. Le% K est la ligne principale indiquant le nombre de périodes de temps, et le% D est la moyenne mobile du% K.

Comprendre comment le stochastique est formé est une chose, mais il est plus important de savoir comment il réagira dans différentes situations. Par exemple:

• Les déclencheurs courants se produisent lorsque la ligne% K tombe au-dessous de 20 - le stock est considéré comme survendu et constitue un signal d'achat.
• Si le% K atteint un sommet juste en dessous de 100 et baisse, le stock doit être vendu avant que cette valeur ne descende en dessous de 80.
• Généralement, si la valeur% K dépasse le% D, un signal d’achat est alors indiqué par ce croisement, à condition que les valeurs soient inférieures à 80. Si elles sont supérieures à cette valeur, le titre est considéré comme étant suracheté.

MACD et stochastique: une stratégie à double croix

Travailler le MACD

En tant qu'outil de trading polyvalent pouvant révéler l'élan des prix, le MACD est également utile pour identifier la tendance et la direction des prix. L'indicateur MACD est suffisamment puissant pour être autonome, mais sa fonction prédictive n'est pas absolue. Utilisé avec un autre indicateur, le MACD peut vraiment renforcer l'avantage du trader.

Si un opérateur doit déterminer l’intensité de la tendance et la direction d’une action, il est très utile de superposer ses lignes de moyenne mobile sur l’histogramme MACD. Le MACD peut également être vu uniquement sous forme d'histogramme.

(Pour en savoir plus, voir: Momentum Trading With Discipline .)

Calcul MACD

Pour introduire cet indicateur oscillant qui fluctue au-dessus et en dessous de zéro, un simple calcul MACD est requis. En soustrayant la moyenne mobile exponentielle sur 26 jours du prix d'un titre de la moyenne mobile sur 12 jours de son prix, une valeur indicative oscillante entre en jeu. Une fois qu'une ligne de déclenchement (l'EMA de neuf jours) est ajoutée, la comparaison des deux crée une image commerciale. Si la valeur MACD est supérieure à l'EMA de neuf jours, le crossover à moyenne mobile haussière est considéré.

Il est utile de noter qu'il existe quelques manières bien connues d'utiliser le MACD:

• En premier lieu, il faut surveiller les divergences ou un croisement de la ligne centrale de l'histogramme; Le MACD illustre les opportunités d'achat au-dessus de zéro et les opportunités de vente ci-dessous.
• Une autre remarque les croisements de lignes de moyenne mobile et leur relation avec la ligne médiane.

(Pour plus d'informations, voir: Trading de la divergence MACD .)

Identifier et intégrer les croisements haussiers

Pour pouvoir établir comment intégrer un croisement haussier MACD et un croisement stochastique haussier dans une stratégie de confirmation de tendance, le mot "haussier" doit être expliqué. En termes simples, haussier fait référence à un signal fort indiquant une hausse continue des prix. Un signal haussier est ce qui se produit lorsqu'une moyenne mobile plus rapide croise une moyenne mobile plus lente, créant ainsi un élan de marché et suggérant de nouvelles hausses de prix.

• Dans le cas d'un MACD haussier, cela se produit lorsque la valeur de l'histogramme est supérieure à la ligne d'équilibre et également lorsque la ligne MACD a une valeur supérieure à celle de l'EMA à neuf jours, également appelée "ligne de signal MACD".
• La divergence haussière du stochastique se produit lorsque la valeur de% K dépasse le% D, confirmant ainsi un renversement de prix probable.

Des croisements en action: Genesee & Wyoming Inc.

Vous trouverez ci-dessous un exemple de comment et quand utiliser un double croisement stochastique et MACD.

Notez les lignes vertes indiquant le moment où ces deux indicateurs se sont déplacés de manière synchrone et la croix presque parfaite affichée à droite du graphique.

Figure 1

Source: StockCharts.com

Vous remarquerez peut-être quelques cas où le MACD et les stochastiques sont sur le point de se croiser simultanément: janvier 2008, mi-mars et mi-avril, par exemple. On dirait même qu'ils se sont croisés en même temps sur une carte de cette taille, mais si vous regardez de plus près, vous constaterez qu'ils ne se sont pas croisés à moins de deux jours l'un de l'autre, ce qui a été le critère de cette configuration. analyse. Vous souhaiterez peut-être modifier les critères afin d'inclure les croix qui se produisent dans un laps de temps plus long afin de pouvoir capturer des mouvements comme ceux présentés ci-dessous.

La modification des paramètres de réglage peut aider à produire une ligne de tendance prolongée, ce qui aide un commerçant à éviter un whipsaw. Ceci est accompli en utilisant des valeurs plus élevées dans les paramètres d'intervalle / période. Ceci est communément appelé "lisser les choses". Bien entendu, les traders actifs utilisent des délais beaucoup plus courts dans leurs paramètres d'indicateurs et référenceraient un graphique sur cinq jours au lieu d'un graphique présentant l'historique des prix sur plusieurs mois ou années.

La stratégie

Tout d’abord, attendez-vous à ce que les croisements haussiers se produisent dans les deux jours. Lorsque vous appliquez la stratégie double croisement stochastique et MACD, idéalement, le croisement a lieu au-dessous de la ligne 50 sur le stochastique pour obtenir un mouvement de prix plus long. Et de préférence, vous souhaitez que la valeur de l’histogramme soit déjà supérieure ou égale à zéro dans les deux jours suivant le placement de votre transaction.

Notez également que le MACD doit se croiser légèrement après le stochastique, car l’alternative pourrait créer une fausse indication de la tendance des prix ou vous placer dans une tendance latérale.

Enfin, il est plus sûr d’échanger des actions au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, mais ce n’est pas une nécessité absolue.

L'avantage, le désavantage et l'astuce du métier

L'avantage de cette stratégie est qu'elle offre aux traders la possibilité de rechercher un meilleur point d'entrée pour les actions à la hausse ou d'être plus sûre de toute tendance à la baisse qui se renverse véritablement lorsque la pêche de fond tient dans les cales à long terme. Cette stratégie peut être transformée en une analyse lorsque le logiciel de cartographie le permet.

Chaque avantage d’une stratégie présente toujours un désavantage. Etant donné que le stock prend généralement plus de temps à s'aligner dans la meilleure position d'achat, la négociation réelle du stock est moins fréquente, vous aurez donc peut-être besoin d'un plus grand panier de titres à surveiller.

Le double croisement stochastique et MACD permet au trader de modifier les intervalles, en trouvant des points d’entrée optimaux et cohérents. De cette façon, il peut être adapté aux besoins des traders actifs et des investisseurs. Expérimentez avec les deux intervalles indicateurs et vous verrez comment les croisements s'aligneront différemment, puis choisissez le nombre de jours qui convient le mieux à votre style de trading. Vous voudrez peut-être également ajouter un indicateur d’indice de force relative (RSI) au mélange, juste pour le plaisir.

Le résultat final

Séparément, l'oscillateur stochastique et le MACD fonctionnent sur différents locaux techniques et fonctionnent seuls. Comparé au stochastique, qui ignore les soubresauts du marché, le MACD est une option plus fiable en tant qu’indicateur de négociation unique. Cependant, tout comme deux têtes, deux indicateurs valent généralement mieux qu'un! Le stochastique et le MACD constituent un appariement idéal et peuvent fournir une expérience de négociation améliorée et plus efficace.