Ruban moyen mobile
Les rubans à moyenne mobile sont une série de moyennes mobiles (MA) de différentes longueurs qui sont tracées sur le même graphique pour créer un indicateur semblable à un ruban. Les traders peuvent déterminer la force d'une tendance en observant la distance entre les moyennes mobiles et identifier les zones clés de support ou de résistance en examinant le prix par rapport au ruban. Les rubans peuvent également être utilisés pour signaler des changements de tendance potentiels lorsque le prix se déplace entre les rubans ou lorsque les rubans se croisent.
Points clés à retenir
- Le commerçant détermine le nombre d’agent de gestion utilisés pour créer le ruban, ainsi que les périodes d’analyse (longueur) de chaque ruban.
- Lorsque le prix est supérieur au ruban MA et que les MA sont inclinés vers le haut, cela permet de confirmer la hausse du prix.
- Lorsque le prix est inférieur au ruban MA et que les MA sont inclinés vers le bas, cela permet de confirmer la baisse du prix.
- Lorsque le ruban se dilate, il aide à confirmer une tendance au renforcement, mais lorsqu'il se contracte ou se croise, il indique une phase de retrait ou une inversion.
La formule pour un ruban de moyenne mobile est
Ruban Moyenne mobile = Plusieurs SMAswhere: SMAs = Moyennes mobiles simplesSMA = Prix1 + Prix2 + Prix3 + ⋯ Pricennn = Nombre de périodes \ begin {alignées} & \ text {Ruban Moyenne mobile} = \ text {Plusieurs SMA} \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {SMAs} = \ text {Moyennes mobiles simples} \\ & \ text {SMA} = \ frac {\ text {Prix} _1 + \ text {Prix} _2 + \ text {Prix } _3 + \ cdots \ text {Prix} _n} {n} \\ & n = \ text {Nombre de périodes} \\ \ end {alignés} Ruban de la moyenne mobile = Plusieurs SMAswhere: SMAs = Moyenne mobile simpleSMA = nPrice1 + Prix2 + Prix3 + ⋯ Priceline n = Nombre de périodes
Comment calculer un ruban de moyenne mobile
- Déterminez combien d'AM seront utilisées.
- Choisissez leurs durées / périodes de regard.
- Calculer la moyenne mobile simple pour chaque
Qu'est-ce qu'un ruban de moyenne mobile vous dit ">
Les rubans de moyennes mobiles sont souvent composés de six à huit moyennes mobiles de longueurs différentes, bien que certains commerçants puissent en choisir moins ou plus. Les traders utilisent souvent un ruban de moyenne mobile simple qui est défini à des intervalles de 10 périodes, tels que des moyennes mobiles de 10, 20, 30, 40, 50 et 60 périodes. L'intervalle n'a pas besoin d'être de 10 périodes, il peut être de cinq ou 15, tout autre intervalle.
La réactivité de l'indicateur peut être ajustée en modifiant le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles ou en modifiant le type de moyenne mobile d'une moyenne mobile simple (SMA) à une moyenne mobile exponentielle (EMA).
Plus le nombre de périodes utilisées pour créer les moyennes est faible, plus le ruban est sensible aux légères variations de prix. Par exemple, une série de moyennes mobiles de 5, 15, 25, 35 et 45 périodes réagira plus rapidement aux variations de prix à court terme que les moyennes mobiles de 150, 160, 170, 180 périodes. Ce dernier serait favorisé par un investisseur à long terme qui souhaite uniquement souligner les points de retournement importants de l'actif.
Lorsque le prix est supérieur au ruban, ou du moins supérieur à la plupart des AM, cela permet de confirmer une tendance à la hausse des prix. Les MA qui sont orientés vers le haut aident également à confirmer une tendance à la hausse.
Lorsque le prix est inférieur aux AM, ou du moins à la plupart d'entre eux, et que les AM sont inclinés vers le bas, il est utile de confirmer un prix en baisse.
Les commerçants peuvent ajuster l'indicateur afin qu'il offre des zones de support et de résistance. Modifiez les périodes de rétrospective des AM afin que le bas du ruban, par exemple, fournisse un support à une tendance à la hausse des prix dans le passé. À l'avenir, le ruban pourrait servir de support. Le même concept s'applique aux tendances à la baisse et à la résistance.
Lorsque le ruban est en expansion, cela permet de confirmer une tendance au renforcement. Par exemple, lors d'une forte hausse des prix, les agents de gestion se disperseront au fur et à mesure que les agents de gestion plus courts s'éloigneront des agents de gestion à plus longue période.
Lorsque le ruban se contracte, cela indique que le prix est entré dans une phase de consolidation ou de retrait.
Lorsque les rubans se croisent, cela peut indiquer un changement de tendance potentiel. Certains négociants peuvent attendre que tous les rubans soient croisés pour confirmer un renversement de prix, tandis que d'autres n'ont besoin que de voir quelques-uns des MA se croiser avant de prendre des mesures.
Exemple de ruban mobile moyen
Le tableau ci-dessous montre un exemple de ruban de moyenne mobile dans le SPDR S & P 500 ETF (SPY).
Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez identifier les tendances haussières ou baissières en regardant le moment où les indicateurs commencent à se croiser plus ou moins, ce qui change leur couleur du vert au rouge et du rouge au vert, respectivement, sur cette plate-forme de cartographie. L'élargissement des lignes suggère que la tendance est à la hausse alors que le resserrement des lignes suggère que la tendance est en perte de vitesse.
La différence entre un ruban de moyenne mobile et la moyenne mobile multiple de Guppy
Les traders individuels détermineront le nombre d'AMM composant leur ruban de moyenne mobile, ainsi que la période de rétrospective de ces AM. La moyenne mobile multiple de Guppy est plus structurée en ce sens qu'elle comporte un nombre défini d'agents de gestion avec des périodes de référence définies. Bien que ceux-ci puissent toujours être modifiés par le commerçant, les paramètres par défaut du Guppy sont 12 MA, avec des périodes de trois, cinq, huit, 10, 12, 15, 30, 35, 40, 45, 50 et 60.
Limites d'utilisation d'un ruban de moyenne mobile
Plus il y a d'AM sur un graphique, plus il devient difficile de déterminer celles qui sont pertinentes. Par exemple, si un commerçant se concentre principalement sur l’AMM inférieure dans une tendance à la hausse, les autres AG ne font qu’encombrer le graphique.
Bien que la contraction du ruban, les croisements et l’agrandissement puissent aider à évaluer la force, les retraits et les renversements de tendance, les MA sont toujours en retard. Cela signifie que le prix a peut-être déjà considérablement évolué avant que le ruban ne signale le changement de prix.
Le ruban peut apporter soutien et résistance à certains moments, mais pas à d'autres. En outre, comme indiqué ci-dessus, une fois le centre du ruban peut servir de support, tandis que la prochaine fois, il s’agit du haut ou du bas du ruban. Lorsque le support est cassé et que le prix a traversé tous les rubans, ceci est généralement considéré comme un renversement de tendance, en particulier si les agents de gestion se croisent également, mais ces mouvements ne se traduisent pas toujours par un renversement de prix. Le repli a peut-être été plus profond que les AM, et la tendance initiale reprend après le repli.
Les rubans de moyennes mobiles s’utilisent mieux en conjonction avec d’autres formes d’analyses, telles que l’action des prix, d’autres indicateurs techniques et l’analyse fondamentale des traders à long terme.
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