Moyenne mobile simple (SMA)
Une moyenne mobile simple (SMA) est une moyenne mobile arithmétique calculée en ajoutant les cours de clôture récents, puis en la divisant par le nombre de périodes de temps dans la moyenne de calcul. Une moyenne mobile simple, ou arithmétique, calculée en ajoutant le cours de clôture du titre pour un certain nombre de périodes, puis en divisant ce total par le même nombre de périodes. Les moyennes à court terme réagissent rapidement aux variations du prix du sous-jacent, tandis que les moyennes à long terme sont lentes à réagir.
Il existe d'autres types de moyennes mobiles, y compris la moyenne mobile exponentielle (EMA).
Points clés à retenir
- Le SMA est un indicateur technique permettant de déterminer si un prix d'actif va continuer ou inverser une tendance haussière ou baissière.
- La SMA est calculée comme la moyenne arithmétique du prix d'un actif sur une période donnée.
- La SMA peut être améliorée en tant que moyenne mobile exponentielle (EMA) qui pondère plus fortement l'évolution récente des prix.
La formule pour SMA est
SMA = A1 + A2 + ... + Annwhere: An = le prix d'un actif à la période nn = le nombre total de périodes \ begin {aligné} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 + ... + A_n} {n} \\ & \ textbf {où:} \\ & A_n = \ text {le prix d'un actif à la période} n \\ & n = \ text {le nombre total de périodes} \\ \ end {aligné } SMA = nA1 + A2 + ... + An où: An = le prix d'un actif à la période nn = le nombre total de périodes
Exemple de calcul du SMA
Voyons un exemple simple de calcul de la moyenne mobile simple d’un titre avec les cours de clôture suivants sur 15 jours:
Semaine 1 (5 jours) - 20, 22, 24, 25, 23
Semaine 2 (5 jours) - 26, 28, 26, 29, 27
Semaine 3 (5 jours) - 28, 30, 27, 29, 28
Une moyenne mobile sur 10 jours établirait la moyenne des cours de clôture des 10 premiers jours en tant que premier point de données. Le prochain point de données baisserait le prix le plus ancien, ajouterait le prix le 11ème jour et prendrait la moyenne, etc. De même, une moyenne mobile de 50 jours accumulerait suffisamment de données pour faire la moyenne de 50 jours consécutifs de données sur une base continue.
2:03Vs simple Moyennes mobiles exponentielles
Que dit la moyenne mobile simple ">
Une moyenne mobile simple est personnalisable dans la mesure où elle peut être calculée pour un nombre différent de périodes, simplement en ajoutant le cours de clôture du titre pour un certain nombre de périodes, puis en divisant ce total par le nombre de périodes, ce qui donne le prix moyen du titre sur la période. Une moyenne mobile simple atténue la volatilité et facilite la visualisation de l'évolution des prix d'un titre. Si la moyenne mobile simple pointe vers le haut, cela signifie que le prix de la sécurité augmente. Si elle pointe vers le bas, cela signifie que le prix de la sécurité diminue. Plus la durée de la moyenne mobile est longue, plus la moyenne mobile simple est lisse. Une moyenne mobile à court terme est plus volatile, mais sa lecture est plus proche des données source.
Signification analytique
Les moyennes mobiles sont un outil d'analyse important utilisé pour identifier les tendances de prix actuelles et le potentiel de changement d'une tendance établie. La forme la plus simple d’utilisation d’une moyenne mobile simple dans l’analyse consiste à l’utiliser pour déterminer rapidement si un titre est dans une tendance haussière ou baissière. Un autre outil analytique populaire, bien que légèrement plus complexe, consiste à comparer une paire de moyennes mobiles simples, chacune couvrant des périodes différentes. Si une moyenne mobile simple à court terme est supérieure à une moyenne à long terme, une tendance à la hausse est attendue. En revanche, une moyenne à long terme supérieure à une moyenne à court terme indique un mouvement à la baisse de la tendance.
Modèles de trading populaires
Deux modèles de négociation populaires qui utilisent des moyennes mobiles simples incluent la croix de mort et une croix en or. Une croix mortelle se produit lorsque la moyenne mobile simple à 50 jours dépasse la moyenne mobile à 200 jours. Ceci est considéré comme un signal baissier indiquant que d’autres pertes sont à prévoir. La croix d'or se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse la moyenne mobile à long terme. Renforcé par des volumes de transactions élevés, cela peut annoncer de nouveaux gains.
La différence entre SMA et EMA
La principale différence entre une moyenne mobile exponentielle et une moyenne mobile simple réside dans la sensibilité que chacun montre aux modifications des données utilisées dans son calcul.
Plus précisément, l'EMA accorde une pondération plus élevée aux prix récents, tandis que la SMA attribue une pondération égale à toutes les valeurs. Les deux moyennes sont similaires car elles sont interprétées de la même manière et sont toutes deux couramment utilisées par les traders techniques pour lisser les fluctuations de prix. Etant donné que les EMA accordent une pondération plus élevée aux données récentes qu'aux données plus anciennes, elles réagissent mieux aux derniers changements de prix que les AMS, ce qui rend les résultats des EMA plus rapides et explique pourquoi l’EMA est la moyenne privilégiée par de nombreux opérateurs.
Limitations De La SMA
Il n’est pas clair si l’accent doit être mis davantage sur les jours les plus récents de la période ou sur des données plus éloignées. De nombreux opérateurs estiment que les nouvelles données refléteront mieux la tendance actuelle de la sécurité. pendant ce temps, d’autres estiment que privilégier certaines dates plutôt que d’autres va fausser la tendance. Par conséquent, la SMA peut s’appuyer trop sur des données obsolètes, car elle traite autant l’impact du 10e ou du 200e jour que le premier ou le deuxième.
De même, la SMA repose entièrement sur des données historiques. De nombreuses personnes (y compris les économistes) estiment que les marchés sont efficients, c'est-à-dire que les prix actuels du marché reflètent déjà toutes les informations disponibles. Si les marchés sont effectivement efficaces, l’utilisation des données historiques ne devrait en rien nous dire sur l’orientation future des prix des actifs.
En savoir plus sur les moyennes mobiles simples
Pour approfondir la SMA et son utilisation, vous souhaiterez peut-être lire certains de nos autres articles sur le sujet, notamment: Pourquoi la moyenne mobile simple à 50 jours est-elle si populaire auprès des traders et des analystes? et les moyennes mobiles simples permettent aux tendances de se démarquer.
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