Bandes de canaux de moyenne portée de Stoller - Bandes STARC Définition et utilisations
Communément appelées bandes STARC, les bandes de canaux à moyenne portée de Stoller développées par Manning Stoller, sont deux bandes appliquées au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile simple (SMA) du prix d'un actif. La bande supérieure est créée en ajoutant la valeur de la plage vraie moyenne (ATR), ou un multiple de celle-ci. La bande inférieure est créée en soustrayant la valeur de l'ATR du SMA.
Le canal créé par les groupes peut donner aux traders une idée du moment opportun pour acheter ou vendre. Lors d'une tendance générale à la hausse, par exemple, acheter près de la bande inférieure et vendre près de la bande supérieure sont favorables. Les bandes STARC peuvent fournir un aperçu des marchés de gamme et de tendance.
Points clés à retenir
- Lors d'une tendance à la hausse, lorsque les prix font globalement des hauts et des bas plus élevés, il peut être avantageux d'acheter près de la bande inférieure (STARC Band-) et de vendre près de la bande supérieure (STARC Band +).
- Pendant une tendance baissière, il peut être avantageux de court-circuiter près de la bande supérieure et de couvrir près de la bande inférieure.
- Lorsque des bandes sont brisées, cela peut signaler un changement de tendance. Par exemple, pendant une tendance haussière, si le prix baisse fortement dans la bande inférieure, cela pourrait indiquer que la tendance haussière est terminée.
- Lorsque les cours sont variables ou fluctuants, les mêmes règles générales s'appliquent: privilégiez les achats proches de la bande inférieure, les ventes proches de la bande supérieure et toute violation importante de l'une ou l'autre bande pourrait signifier que la fourchette est terminée.
- La longueur SMA est choisie par le commerçant et est généralement comprise entre cinq et dix périodes.
- Le commerçant peut également choisir la distance entre les bandes supérieure et inférieure au-dessus du SMA, en fonction du multiple de l'ATR. Placer les bandes à +/- deux ATR est commun.
La formule pour les bandes du canal de moyenne portée de Stoller (STARC) est
Bande STARC + = SMA + (multiplicateur × ATR) Bande STARC - = SMA− (multiplicateur × ATR) où: SMA = Moyenne mobile simple, avec une longueur typiquement comprise entre cinq et dix périodesATR = Moyenne True RangeMultiplicateur = Facteur à appliquer à ATR - deux est commun mais deux peut être ajusté en fonction des préférences personnelles \ begin {aligné} & \ text {Bande STARC} _ + = \ text {SMA} + (\ text {Multiplicateur} \ times \ text {ATR}) \\ & \ text {Bande STARC} _- = \ text {SMA} - (\ text {Multiplicateur} \ times \ text {ATR}) \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {SMA} = \ text {Moyenne mobile simple, avec longueur } \\ & \ text {généralement entre cinq et 10 points} \\ & \ text {ATR} = \ text {Étendue vraie}} \\ & \ text {Multiplicateur} = \ text {Facteur à appliquer à ATR - deux est commun} \\ & \ text {mais peut être ajusté en fonction de vos préférences personnelles} \\ \ end {aligné} Bande STARC + = SMA + (Multiplicateur × ATR) Bande STARC - = SMA− (Multiplicateur × ATR) où: SMA = Moyenne mobile simple, avec une longueur typiquement comprise entre cinq et dix périodesATR = Moyenne True RangeMultiplier = Facteur à appliquer à ATR - deux est commun mais peut être une annonce justifié par préférence personnelle
Comment calculer les bandes STARC
- Choisissez une longueur SMA. Cinq à dix périodes sont courantes pour les bandes STARC.
- Choisissez un multiple ATR. Deux fois l'ATR est commun, bien que cela puisse être ajusté si nécessaire.
- Calculez le SMA.
- Calculez l'ATR, puis multipliez-le par le multiple choisi.
- Ajoutez le multiple ATR x au SMA pour obtenir STARC Band +.
- Soustrayez l'ATR x multiple du SMA pour obtenir STARC Band-.
- Calculez les nouvelles valeurs à la fin de chaque période.
Qu'est-ce que les groupes STARC vous disent ">
Les bandes STARC sont un type de canal d'enveloppe qui fournit un support potentiel et des niveaux de résistance.
Les bandes STARC suivent la méthodologie de base du commerce par canal. La bande supérieure indique le niveau de prix de résistance de la sécurité et la bande inférieure, le niveau de prix de support de la sécurité.
La stratégie de négociation de base consiste à vendre lorsque le prix du titre est proche de la bande de résistance et à acheter lorsque le prix du titre est proche de la bande de support. Privilégiez cette stratégie lorsque le prix est dans une tendance haussière globale ou lorsque le prix varie. Lorsque le prix est dans une tendance baissière globale, privilégier le court-circuit près de la bande de résistance supérieure et couvrir près de la bande de soutien inférieure.
Une chose à prendre en compte est que le prix peut évoluer dans une bande pendant de longues périodes. Cela peut signifier qu'un commerce qui a l'air bien dans le moment pourrait se révéler assez médiocre alors que le prix continue d'évoluer le long de la bande. Par exemple, imaginez que vous vendiez une position longue lorsque le prix atteindrait la bande supérieure, mais que le prix et la bande supérieure continueraient à monter pendant un certain temps.
Les traders peuvent utiliser divers multiplicateurs de portée réelle moyenne pour influer sur la largeur des bandes. Plus le multiple est grand, plus les bandes sont larges. Plus le multiple est petit, plus les bandes sont serrées. Les traders à plus long terme peuvent préférer des bandes plus larges tandis que les traders à plus court terme peuvent préférer des bandes étroites afin de saisir potentiellement plus d'opportunités de trading.
La différence entre les bandes STARC et les bandes de Bollinger®
Les bandes STARC et Bollinger Bands® sont similaires en ce sens qu'elles créent des bandes autour d'une moyenne mobile simple. Les bandes STARC additionnent et soustraient un ATR multiple pour former les bandes. Les bandes de Bollinger® additionnent et soustraient un multiple de déviation standard pour former les bandes supérieure et inférieure. L'interprétation des bandes est similaire, mais les calculs sont différents. Par conséquent, les deux indicateurs seront légèrement différents sur un graphique.
Les limites de l'utilisation des bandes STARC
Bien que les bandes STARC puissent être utilisées pour signaler des opportunités commerciales potentielles à proximité des bandes, le principal problème est que les bandes sont toujours en mouvement. L'achat près de la bande inférieure peut sembler intéressant, mais si la bande inférieure et le prix continuent de chuter, le signal fourni est médiocre. Cela se produira fréquemment, car le prix atteindra un groupe, mais le groupe continuera à avancer dans cette direction.
Pour remédier à ce problème, utilisez des stop loss lorsque vous négociez des transactions à proximité des bandes, car cela vous aidera à contrôler les risques si le cours ne cesse de se rapprocher de la position. En outre, au lieu de prendre des bénéfices lorsque le prix atteint une bande, envisagez plutôt une perte stop trailing étroite. Cela permet au prix de continuer à évoluer le long de la bande, ce qui augmente les bénéfices. Si le prix s'inverse, un profit est toujours bloqué.
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