Définition de la distribution symétrique
La distribution symétrique se produit lorsque les valeurs des variables apparaissent à des fréquences régulières et que la moyenne, la médiane et le mode apparaissent au même point. Sous forme de graphique, la distribution symétrique apparaît souvent comme une courbe en cloche. Si une ligne disséquant le milieu du graphique était tracée, elle montrerait deux côtés qui se ressemblent. La distribution symétrique est un concept fondamental dans le négoce technique car l'action des prix d'un actif est supposée correspondre à une courbe de distribution symétrique dans le temps.
Points clés à retenir
- La distribution symétrique peut faire référence à une courbe en cloche ou à toute autre courbe dans laquelle une ligne de division en deux produit des images en miroir.
- Lorsque les traders parlent de retour à la moyenne, ils font référence à la distribution symétrique des heures supplémentaires d’action des prix.
- L'opposé de la distribution symétrique est la distribution asymétrique, qui est une courbe qui présente une asymétrie.
Que vous dit la distribution symétrique?
La distribution symétrique est utilisée par les opérateurs pour établir la zone de valeur d'un stock, d'une devise ou d'un produit sur une période donnée. Ce laps de temps peut être intraday, par exemple toutes les 30 minutes, ou à plus long terme en utilisant des sessions ou même des semaines et des mois. Une courbe en cloche peut être tracée autour des points de prix atteints au cours de cette période et il est prévu que la majeure partie de l'action des prix - environ 68% des prix - se situera dans les limites d'un écart-type du centre de la courbe. La courbe s’applique sur l’axe des y (prix) car il s’agit de la variable, alors que le temps sur la période est simplement linéaire. Ainsi, la zone comprise dans l’écart type de la moyenne est la zone de valeur où le prix et la valeur réelle de l’actif sont les plus étroitement corrélés.
Si l'action de prix extrait le prix de l'actif de la zone de valeur, il suggère alors que le prix et la valeur ne sont pas alignés. Si la brèche se situe au bas de la courbe, l'actif est considéré comme sous-évalué. S'il se situe au sommet de la courbe, l'actif doit être surévalué. L'hypothèse est que l'actif reviendra à la moyenne au fil du temps.
Exemple d'utilisation de la distribution symétrique
La distribution symétrique est le plus souvent utilisée pour mettre l'action des prix en contexte. Plus l'action des prix s'éloigne de la valeur d'un écart-type de chaque côté de la moyenne, plus la probabilité que l'actif sous-jacent soit sous-évalué ou surévalué par le marché est grande. Cette observation suggérera des transactions potentielles à placer en fonction de la mesure dans laquelle l'action des prix s'est éloignée de la moyenne pour la période utilisée. Sur de plus grandes échelles de temps, cependant, le risque de manquer les points d'entrée et de sortie réels est beaucoup plus grand.
Distribution symétrique vs distribution asymétrique
La distribution symétrique opposée est une distribution asymétrique. Une distribution est asymétrique si elle n'est pas symétrique avec une asymétrie nulle; autrement dit, cela ne biaise pas. Une distribution asymétrique est asymétrique à gauche ou à droite. Une distribution asymétrique à gauche, appelée distribution négative, a une queue gauche plus longue. Une distribution asymétrique à droite, ou une distribution positivement asymétrique, a une queue droite plus longue. Déterminer si la moyenne est positive ou négative est important lors de l'analyse du biais d'un jeu de données, car cela affecte l'analyse de la distribution des données.
L'asymétrie est souvent un élément important de l'analyse par un commerçant du rendement potentiel d'un investissement. Une distribution symétrique des rendements est uniformément répartie autour de la moyenne. Une distribution asymétrique avec un biais droit positif indique que les rendements historiques qui s'écartaient de la moyenne étaient principalement concentrés du côté gauche de la courbe en cloche. Inversement, un biais gauche négatif montre des rendements historiques s'écartant de la moyenne concentrés du côté droit de la courbe.
Limites de la distribution symétrique
Un frein à l'investissement courant est que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Cependant, les performances passées peuvent illustrer des modèles et fournir un aperçu aux traders cherchant à prendre une décision concernant une position. La distribution symétrique est une règle générale, mais quelle que soit la période utilisée, il y aura souvent des périodes de distribution asymétrique sur cette échelle de temps. Cela signifie que, bien que la courbe en cloche retourne généralement à la symétrie, il peut arriver que des périodes d'asymétrie établissent une nouvelle moyenne sur laquelle la courbe doit se centrer. Cela signifie que les transactions basées uniquement sur la zone de valeur d'une distribution symétrique peuvent être risquées si les transactions ne sont pas confirmées par d'autres indicateurs techniques.
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