Principaux indicateurs d'une stratégie de trading scalper

Les scalpers cherchent à tirer profit des petits mouvements du marché, en tirant parti d'un ruban de téléscripteur qui ne s'immobilise jamais le jour du marché. Pendant des années, cette foule aux doigts rapides s'est appuyée sur des écrans d'enchères / demandes de niveau 2 pour localiser les signaux d'achat et de vente, en lisant les déséquilibres entre l'offre et la demande loin de la Meilleure offre et offre nationale (NBBO), ou du prix offert par le client moyen . Ils achetaient lorsque la demande était établie du côté offre ou vendaient lorsque l'offre établissait du côté demande, enregistrant un bénéfice ou une perte plus tard, dès que les conditions équilibrées revenaient à l'écart.

Cette méthodologie est moins fiable sur nos marchés électroniques modernes pour trois raisons. Premièrement, le carnet d'ordres s'est vidé de façon permanente après le crash flash de 2010, car les ordres permanents importants devaient être détruits ce jour-là, ce qui a forcé les gestionnaires de fonds à les maintenir hors marché ou à les exécuter sur des marchés secondaires.

Deuxièmement, le trading haute fréquence (HFT) domine désormais les transactions intrajournalières, générant des données extrêmement fluctuantes qui sapent l'interprétation de la profondeur du marché. Enfin, la majorité des transactions ont maintenant lieu hors des bourses dans des pools invisibles qui ne sont pas déclarés en temps réel.

Points clés à retenir

• Les scalpers cherchent à tirer profit des petits mouvements du marché, en tirant parti d'un ruban de téléscripteur qui ne s'immobilise jamais le jour du marché.
• Les scalpers peuvent relever le défi de cette époque avec trois indicateurs techniques adaptés aux opportunités à court terme.
• Vous saurez que ces conditions sont réunies pour que les pertes subies soient plus rapides que la normale dans votre courbe de profits et pertes habituelle.

Les scalpers peuvent relever le défi de cette époque avec trois indicateurs techniques adaptés aux opportunités à court terme. Les signaux utilisés par ces outils en temps réel sont similaires à ceux utilisés pour les stratégies de marché à long terme, mais ils sont plutôt appliqués aux graphiques de deux minutes. Ils fonctionnent mieux lorsque des actions fortement orientées sur les tendances ou fortement liées à la plage contrôlent la bande intraday; ils ne fonctionnent pas très bien en période de conflit ou de confusion.

Vous saurez que ces conditions sont réunies pour que les pertes subies soient plus rapides que la normale dans votre courbe de profits et pertes habituelle. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces signaux.

Stratégie de déplacement du ruban moyenne mobile

Placez une combinaison de moyenne mobile simple (SMA) 5-8-13 sur le graphique en deux minutes pour identifier les tendances fortes pouvant être achetées ou vendues à découvert, ainsi que pour vous avertir des changements de tendance imminents qui sont inévitables dans un jour de marché typique. Cette stratégie de trading du cuir chevelu est facile à maîtriser. Le ruban 5-8-13 s'alignera, pointant vers le haut ou le bas, pendant les fortes tendances qui maintiennent les prix collés au SMA à 5 ou 8 bars.

Les pénétrations dans le SMA à 13 bars signalent un ralentissement qui favorise une plage ou une inversion. Le ruban s’aplatit pendant ces sautes de gamme et le prix peut s’entrecroiser fréquemment. Le scalpeur surveille ensuite le réalignement, les rubans tournant plus haut ou plus bas et s'étendant, laissant plus d'espace entre chaque ligne. Ce modèle minuscule déclenche le signal court d’achat ou de vente.

Stratégie de sortie relative force / faiblesse

Comment le scalpeur sait-il quand prendre des bénéfices ou réduire les pertes?> Stochastics et une bande de Bollinger à 13 écarts-types (SD) utilisée en combinaison avec des signaux à ruban sur les graphiques de deux minutes fonctionnent bien sur les marchés négociés activement, comme les index des fonds, des composants de Dow et d’autres émissions de grande envergure telles que Apple Inc. (AAPL).

Les meilleures transactions de rubans sont établies lorsque les stochastiques passent au-dessus du niveau de survente ou inférieurs au niveau de sur-achat. De même, une sortie immédiate est requise lorsque l'indicateur croise et roule contre votre position après une poussée rentable.

Temps qui sortent plus précisément en regardant l'interaction de la bande avec le prix. Tirez profit des pénétrations de bande, car ils prédisent que la tendance va ralentir ou s’inverser; les stratégies de scalping ne peuvent pas se permettre de rester dans les retraits de toute sorte. De plus, prenez une sortie rapide si le prix ne parvient pas au groupe, mais que Stochastics change, ce qui vous incite à sortir.

Une fois que vous êtes à l'aise avec le flux de travail et l'interaction entre les éléments techniques, n'hésitez pas à ajuster l'écart type supérieur à 4SD ou inférieur à 2SD pour prendre en compte les fluctuations quotidiennes de la volatilité. Mieux encore, superposez les bandes supplémentaires à votre graphique actuel afin d’obtenir une plus grande variété de signaux.

Scalping à cartes multiples

Enfin, affichez un graphique de 15 minutes sans indicateur permettant de suivre les conditions de fond susceptibles d’affecter vos performances intrajournalières. Ajoutez trois lignes: une pour la première impression et deux pour le haut et le bas de la plage de négociation définie au cours des 45 à 90 premières minutes de la session. Surveillez les cours des actions à ces niveaux car ils vont également mettre en place des signaux d’achat ou de vente de deux minutes à plus grande échelle. En fait, vous constaterez que vos plus gros bénéfices pendant la journée de négociation surviennent lorsque les scalps s'alignent sur les niveaux de support et de résistance des graphiques de 15 minutes, de 60 minutes ou quotidiens.

Le résultat final

Les scalpers ne peuvent plus faire confiance à l'analyse en profondeur du marché en temps réel pour obtenir les signaux d'achat et de vente dont ils ont besoin pour réaliser plusieurs petits bénéfices au cours d'une journée de négociation typique. Heureusement, ils peuvent s’adapter à l’environnement électronique moderne et utiliser les indicateurs techniques décrits ci-dessus, adaptés sur mesure à des délais très courts. (Pour une lecture connexe, voir "Avantages de Scalping Forex")