Trading sans bruit de marché

L'élimination du bruit est l'un des aspects les plus importants du trading actif. En utilisant des techniques de suppression du bruit, les traders peuvent éviter les faux signaux et avoir une image plus claire de la tendance générale. Nous examinons ici différentes techniques pour éliminer le bruit du marché et vous montrons comment les mettre en œuvre pour vous aider à réaliser des bénéfices.

Qu'est-ce que le bruit de marché?

Le bruit du marché est simplement l'ensemble des données de prix qui déforment l'image de la tendance sous-jacente. Cela comprend principalement de petites corrections et la volatilité intrajournalière. Pour bien comprendre ce concept, examinons deux graphiques: l’un avec le bruit et l’autre avec le bruit supprimé.

Avant que le bruit soit supprimé:

Figure 1

Une fois le bruit éliminé:

Figure 2

Notez que, dans la figure 2, il n’ya plus de zones dans lesquelles la tendance ne se voit pas facilement, alors qu’à la figure 1, il est souvent difficile de déterminer si la tendance change quelques jours. La technique utilisée dans ce tableau est la moyenne, c’est-à-dire que la bougie actuelle prend en compte la moyenne des bougies antérieures afin de créer une tendance plus douce. C’est l’objectif de la réduction du bruit: préciser la direction et la force de la tendance.

(Voir aussi: Tendances à court, moyen et long terme .)

Voyons comment déterminer ces deux facteurs et les combiner pour créer des graphiques fiables et faciles à lire.

Supprimer le bruit pour obtenir une perspective plus claire de la tendance sous-jacente peut être une étape importante dans l’exécution d’une transaction rentable. Pour en savoir plus sur le développement de votre stratégie de trading, consultez le cours d'analyse technique de la Investopedia Academy, qui comprend un contenu vidéo et des exemples interactifs pour vous aider à devenir un trader plus efficace.

Isoler la direction de la tendance

La meilleure façon d’isoler l’orientation des tendances consiste à utiliser des graphiques spécialisés conçus pour éliminer les corrections et les écarts mineurs et ne montrer que les tendances plus larges. Certains graphiques (comme le graphique 2 ci-dessus) calculent simplement la moyenne des prix pour créer un graphique plus lisse, tandis que d'autres recréent complètement le graphique en ne prenant en compte que les mouvements influant sur les tendances.

Tableaux Renko

Un exemple de type de graphique qui utilise uniquement des déplacements influant sur les tendances est le graphique Renko, nommé d'après le terme japonais renga (brique). Les graphiques Renko isolent les tendances en tenant compte des prix mais en ignorant le temps.

Ils sont créés en utilisant un processus simple en trois étapes:

1. Choisissez une taille de brique. Il s'agit simplement du changement de prix minimum requis pour qu'une nouvelle brique apparaisse.
2. Comparez la fin de la journée en cours avec le haut et le bas de la brique précédente.
3. Si le cours de clôture est supérieur ou inférieur au sommet de la brique précédente d'au moins la taille d'une brique, une ou plusieurs briques sont dessinées dans la colonne suivante dans la direction respective.

Jetons un coup d'oeil à un exemple:

figure 3

Comme vous pouvez le constater, il est beaucoup plus facile d'identifier les tendances sur ces graphiques que sur les graphiques en chandeliers traditionnels. Une réduction supplémentaire du bruit peut être obtenue en augmentant la taille des briques; Cependant, cela augmentera également la volatilité intra-tendance - assurez-vous de disposer de suffisamment de capital pour résister à cette volatilité.

Dans l’ensemble, les graphiques de Renko constituent un excellent moyen d’isoler les tendances, mais ils sont limités par le fait qu’ils ne permettent pas de déterminer la force de la tendance, mais uniquement en regardant la longueur, qui peut être trompeuse. Nous verrons plus tard comment déterminer la force de la tendance.

Tableaux de Heikin-Ashi

Le deuxième type de graphique pouvant être utilisé pour réduire le bruit est le graphique Heikin-Ashi. Ces graphiques utilisent une stratégie similaire aux graphiques des Figures 1 et 2 - ils prennent en compte la barre actuelle avec une moyenne des barres passées afin de créer une tendance plus douce. Ce processus crée des modèles de prix beaucoup plus lisses et beaucoup plus faciles à lire.

Ce sont les graphiques les plus couramment utilisés pour réduire le bruit du marché; ils peuvent facilement être utilisés avec d'autres indicateurs car ils ne prennent pas en compte le temps. Un autre avantage supplémentaire est qu'ils lissent également l'indicateur, car les barres de prix sont utilisées comme entrées d'indicateur. Cela peut aider à rendre les indicateurs beaucoup plus faciles à lire.

(Voir aussi: Heikin-Ashi: un meilleur chandelier .)

Kagi Charts

Les diagrammes Kagi sont conçus pour montrer l'offre et la demande en utilisant des lignes fines et épaisses. De nouvelles lignes sont créées chaque fois qu'un nouveau niveau haut ou bas est établi. En isolant les hauts et les bas, il devient beaucoup plus facile de voir les grandes tendances.

Regardons un exemple:

Figure 4

Les temps de tendance sont ensuite définis comme des temps où la demande dépasse l'offre (tendance à la hausse) ou l'offre dépasse la demande (tendance à la baisse). Trouver des tendances devient aussi simple que de rechercher des lignes épaisses ou fines.

Ces graphiques sont également excellents pour la réduction du bruit, mais ils sont limités car ils ne peuvent pas déterminer la force de la tendance autrement qu'en mesurant les longueurs de déplacement, ce qui peut être trompeur.

Déterminer la force de la tendance

La force de la tendance est mieux mesurée par l’utilisation d’indicateurs. Pour les besoins de cet article, nous prendrons l’indicateur le plus populaire, l’indice de mouvement directionnel (DMI), et l’indice dérivé du mouvement directionnel moyen (ADX).

L'indicateur DMI est l'indicateur d'intensité de tendance le plus utilisé. Cet indicateur est divisé en deux parties: + DI et -DI. Ces deux indicateurs sont ensuite tracés pour déterminer la force de la tendance globale.

(Voir aussi: DMI indique le chemin des bénéfices .)

L'indicateur ADX est simplement la moyenne des deux indicateurs (+/-) DMI (indice de mouvement directionnel) pour créer une ligne unique qui peut être utilisée pour déterminer instantanément si un prix est tendance ou en veille.

Voyons un exemple de la façon dont cela peut être utile:

Figure 5

Comme vous pouvez le constater, la pente augmente plus rapidement lorsque la tendance est plus forte et moins rapide lorsque la tendance est plus faible. En règle générale, l’ADX est défini sur une plage de 14 bars, 20 et 40 étant les deux points clés. Si ADX dépasse 20, cela signifie le début d'une nouvelle tendance. S'il dépasse 40, cela signifie que la tendance est sur le point de se terminer. Comme vous pouvez le voir sur la figure 5, cela peut vous donner une lecture assez précise.

(Pour plus d'informations, voir: ADX: l'indicateur de force de la tendance .)

Créer une stratégie utilisable

Bien que l'ADX semble bien fonctionner seul, la volatilité du marché peut être source de doute et de faux signaux. Toutefois, une fois combinés avec des types de graphique qui mettent plus facilement en évidence les tendances, il devient beaucoup plus facile d'identifier des opportunités rentables.

L'utilisation d'une analyse combinée est aussi simple que de déterminer si le sentiment du motif de graphique est identique à celui de l'indicateur. Par conséquent, si vous utilisez Heikin-Ashi et ADX, vérifiez simplement quelle est la direction de la tendance sur le graphique, puis examinez la force de la tendance indiquée sur l'ADX. Si les deux vous disent qu'il y a une tendance forte, alors c'est peut-être une bonne idée d'entrer.

Voici un exemple:

Figure 6

Nous pouvons voir ici que les tendances sont lissées par l’utilisation de techniques de calcul de moyenne (comme Heikin-Ashi) et confirmées par l’utilisation d’indicateurs (comme ADX). Cela nous donne une image claire et fiable de la situation actuelle du marché, sans encombrement inutile (bruit de marché).

Le résultat final

Comme vous pouvez le constater, l'analyse graphique est beaucoup plus facile lorsque vous utilisez des techniques de suppression du bruit. Ils peuvent vous aider à éviter les faux signaux coûteux et d’autres erreurs tout en vous permettant de localiser et de capitaliser rapidement et avec précision et de tirer parti des tendances.

(Pour en savoir plus, consultez: Trend Trading: les 4 indicateurs les plus courants .)