Williams% R Définition et utilisations
Williams% R, également connu sous le nom de Williams Percent Range, est un type d’indicateur de momentum qui se déplace entre 0 et -100 et mesure les niveaux de surachat et de survente. Williams% R peut être utilisé pour trouver des points d’entrée et de sortie sur le marché. L'indicateur est très similaire à l'oscillateur stochastique et est utilisé de la même manière. Il a été développé par Larry Williams et compare le cours de clôture d'une action à la fourchette haute-basse sur une période donnée, généralement 14 jours ou périodes.
Points clés à retenir
- Williams% R se situe entre zéro et -100.
- Une lecture au dessus de -20 est suracheté.
- Une lecture en dessous de -80 est survendue.
- Une lecture surachat ou survendue ne signifie pas que le prix va s'inverser. Surachat signifie simplement que le prix est proche des sommets de sa récente gamme et survendu signifie que le prix se situe dans la partie inférieure de sa récente gamme.
- Peut être utilisé pour générer des signaux commerciaux lorsque le prix et l'indicateur sortent du territoire de surachat ou de survente.
La formule pour le Williams% R est:
Wiliams% R = Plus haut haut − ProchePlus haut − Plus bas LowwhereHighest Haut = Prix le plus élevé de la période de réflexion, généralement 14 jours.Fermeture = Dernier cours de clôture.Petit Prix le plus bas de la consultation \%} R = \ frac {\ text {Plus élevé} - \ text {Fermer}} {\ text {Plus élevé} - \ text {Plus bas}} \\ & \ textbf {où} \\ & \ text { Prix le plus élevé} = \ text {Prix le plus élevé précédent} \\ & \ text {période, généralement 14 jours.} \\ & \ text {Fermer} = \ text {Cours de clôture le plus récent.} \\ & \ text { Prix minimum le plus bas} = \ text {Prix le plus bas jamais vu} \\ & \ text {période, généralement 14 jours.} \ End {aligné} dans la période d'analyse, généralement 14 jours.Fermer = Prix de clôture le plus récent.Le plus bas = Le prix le plus bas de l'analyse
Comment calculer le% R de Williams
Le% R de Williams est calculé sur la base du prix, généralement sur les 14 dernières périodes.
- Noter le haut et le bas pour chaque période sur 14 périodes.
- Sur la 14e période, notez le prix actuel, le prix le plus élevé et le prix le plus bas. Il est maintenant possible de renseigner toutes les variables de la formule pour Williams% R.
- Sur la 15ème période, notez le prix actuel, le prix le plus élevé et le prix le plus bas, mais uniquement pour les 14 dernières périodes (et non les 15 dernières). Calcule la nouvelle valeur de Williams% R.
- À la fin de chaque période, calculez le nouveau Williams% R en utilisant uniquement les 14 dernières périodes de données.
Qu'est-ce que Williams% R vous dit ">
L'indicateur indique à un opérateur si le prix actuel est par rapport au plus haut sommet des 14 dernières périodes (ou quel que soit le nombre de périodes d'analyse) choisi.
Lorsque l’indicateur se situe entre -20 et zéro, le prix est suracheté ou proche du sommet de sa récente fourchette de prix. Lorsque l’indicateur se situe entre -80 et -100, le prix est survendu ou loin du sommet de sa récente gamme.
Au cours d'une tendance haussière, les traders peuvent surveiller le passage de l'indicateur en dessous de -80. Lorsque le prix commence à monter et que l'indicateur repasse au-dessus de -80, cela peut indiquer que la tendance à la hausse du prix est en train de recommencer.
Le même concept pourrait être utilisé pour trouver des positions courtes dans une tendance baissière. Lorsque l'indicateur est supérieur à -20, veillez à ce que le prix commence à baisser, tandis que le% R de Williams repasse sous le seuil de -20 pour signaler la poursuite de la tendance à la baisse.
Les commerçants peuvent également surveiller les échecs de la dynamique. Lors d'une forte tendance haussière, le prix atteindra souvent -20 ou plus. Si l'indicateur chute et ne peut pas revenir au-dessus de -20 avant de retomber, cela indique que l'élan des prix à la hausse est en difficulté et qu'une baisse plus importante des prix pourrait s'ensuivre.
Le même concept s'applique à une tendance baissière. Des lectures de -80 ou moins sont souvent atteintes. Lorsque l'indicateur ne peut plus atteindre ces bas niveaux avant de monter plus haut, cela peut indiquer que le prix va monter.
La différence entre Williams% R et l'oscillateur stochastique rapide
Williams% R représente le niveau de clôture d'un marché par rapport au plus haut niveau de la période d'analyse. Inversement, l'oscillateur stochastique rapide, qui se déplace entre 0 et 100, illustre la fermeture d'un marché par rapport au plus bas. Le% R de Williams corrige cela en multipliant par -100. Le% R de Williams et l’oscillateur stochastique rapide finissent par être presque exactement le même indicateur. La seule différence entre les deux est la manière dont les indicateurs sont mis à l'échelle.
Limites d'utilisation du Williams% R
Des lectures trop achetées et trop vendues sur l'indicateur ne signifient pas qu'une inversion se produira. Les relevés de surachat aident en effet à confirmer une tendance haussière, puisqu’une forte tendance haussière devrait voir régulièrement les prix se rapprocher des plus hauts précédents (valeur calculée par l’indicateur).
L’indicateur peut aussi être trop sensible, ce qui signifie qu’il donne de nombreux faux signaux. Par exemple, l'indicateur peut être en territoire de survente et commence à monter, mais le prix ne parvient pas à le faire. En effet, l'indicateur ne porte que sur les 14 dernières périodes. Au fil des périodes, le prix actuel par rapport aux hauts et aux bas de la période d'analyse change, même si le prix n'a pas vraiment bougé.
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