Risque actuariel
Les risques actuariels sont les risques que les hypothèses mises en œuvre par les actuaires dans un modèle d'établissement du prix d'une police d'assurance spécifique peuvent s'avérer erronées ou quelque peu inexactes. Les hypothèses possibles incluent la fréquence des pertes, la gravité des pertes et la corrélation des pertes entre contrats. Le risque actuariel est également appelé "risque d'assurance".
RUPTURE DU RISQUE ACTUARIEL
Le niveau de risque actuariel est directement proportionnel à la fiabilité des hypothèses mises en œuvre dans les modèles de tarification utilisés par les compagnies d'assurance pour fixer les primes.
La vie en général comporte de nombreux risques. Par exemple, un propriétaire est confronté à un potentiel de variation important lié à la possibilité de pertes économiques causées par un incendie de maison. Un conducteur risque une perte économique si sa voiture est endommagée. Un risque économique plus important existe en ce qui concerne les dommages potentiels qu'un conducteur pourrait devoir payer s’il blesse un tiers dans un accident de voiture dont il est responsable. Une grande partie du travail d’un actuaire consiste à prédire la
la fréquence et la gravité de ces risques dans la mesure où ils se rapportent au passif financier pour les risques pris par un assureur dans le cadre d’un contrat d’assurance.
Les actuaires utilisent divers types de modèles de prévision pour estimer les niveaux de risque. Ces modèles de prévision reposent sur des hypothèses et il est essentiel de veiller à ce que ces hypothèses reflètent réellement le monde réel pour la tarification de tous les types d’assurance. Des failles dans les hypothèses d'un modèle peuvent conduire à une tarification erronée des primes. Dans le pire des cas, un actuaire peut sous-estimer la fréquence d'un événement. Les incidents non comptabilisés entraîneront une augmentation de la fréquence des paiements, ce qui pourrait entraîner la faillite d'un assureur.
Risques actuariels et tables de mortalité
L'un des modèles d'évaluation des risques les plus courants - et donc le risque actuariel - sont les tables de mortalité, utilisées pour la tarification des contrats d'assurance vie. Les tables de mortalité cherchent à prédire la probabilité qu'un individu décède avant son prochain anniversaire. La science actuarielle repose sur les deux principaux types de tables de mortalité suivantes:
- Table de mortalité par période: Ce tableau présente les taux de mortalité d'une population spécifique d'individus au cours d'une période donnée.
- Table de mortalité par cohorte: Ce tableau présente les taux globaux de mortalité pour la durée de vie totale d'une population donnée. Parfois appelé «table de mortalité d'une génération», cet appareil repose sur le fait qu'une population d'individus sont tous nés dans le même intervalle de temps. Les tables de mortalité des cohortes sont le plus souvent utilisées, car elles permettent de prévoir les changements futurs du taux de mortalité dans une population donnée et d'analyser les tendances des taux de mortalité dans le temps.
Les tables de mortalité peuvent être basées sur des enregistrements historiques. Cependant, ces enregistrements sous-estiment souvent la mortalité infantile, à comparer avec les régions qui possèdent des enregistrements supérieurs.
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