Indice de force et utilisations
L'indice de force est un indicateur technique qui mesure la quantité d'énergie utilisée pour déplacer le prix d'un actif. Le terme et sa formule ont été développés par le psychologue et commerçant Alexander Elder et publiés dans son livre de 1993, Trading for a Living . L'indice de force utilise le prix et le volume pour déterminer le degré de résistance d'un mouvement de prix. L'indice est un oscillateur, fluctuant entre territoire positif et négatif. Cela signifie que l’indice peut monter ou descendre indéfiniment.
L'indice de force est utilisé pour la confirmation de tendance et d'évasion, ainsi que pour repérer les points de retournement potentiels en recherchant les divergences.
Points clés à retenir
- Un indice de force en hausse, supérieur à zéro, permet de confirmer la hausse des prix.
- Un indice de force en baisse, inférieur à zéro, permet de confirmer la baisse des prix.
- Une cassure ou un pic de l'indice de force aide à confirmer une cassure du prix.
- Si l'indice de force fait des oscillations plus basses et que le prix augmente, il s'agit d'une divergence baissière et avertit que le prix pourrait bientôt baisser.
- Si l’indice de force fait baisser les oscillations à la hausse alors que le prix baisse, il s’agit d’une divergence haussière et indique que le prix pourrait bientôt monter.
- L'indice de force est généralement de 13 périodes, mais cela peut être ajusté en fonction des préférences. Plus le nombre de périodes utilisées est important, plus les mouvements de l'indice sont lisses, ce que préfèrent généralement les traders à long terme.
La formule pour l'indice de force est
FI (1) = (CCP - PCP) VFI (13) = EMA à 13 périodes de FI (1) où: FI = Force indexCCP = Prix de clôture actuelPCP = Prix de clôture précédentVFI = Indice de force en volumeEMA = Moyenne mobile exponentielle \ begin {aligné} & \ text {FI} \ left (1 \ right) = \ left (\ text {CCP} - \ text {PCP} \ right) * \ text {VFI} \ left (13 \ right) = \\ & \ text {EMA de 13 périodes de FI} \ left (1 \ right) \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {FI = Indice de force} \\ & \ text {CCP = Cours de clôture actuel} \\ & \ text {PCP = Cours de clôture antérieur} \\ & \ text {VFI = Indice de force du volume} \\ & \ text {EMA = Moyenne mobile exponentielle} \\ \ end {aligné} FI (1) = ( CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA sur 13 périodes de FI (1) où: FI = Force indexCCP = Prix de clôture actuel PCP = Prix de clôture antérieurVFI = Indice de force en volumeEMA = Moyenne mobile exponentielle
Comment calculer l'indice de force
- Compilez le dernier cours de clôture (actuel), le cours de clôture de la période précédente et le volume de la période la plus récente (volume actuel).
- Calculez l'indice de force sur une période en utilisant ces données.
- Calculez la moyenne mobile exponentielle à l'aide de plusieurs calculs d'indice de force sur une période. Par exemple, pour calculer un indice de force (20), il faudra au moins 20 calculs d’indice de force (1).
- Répétez continuellement les étapes à la fin de chaque période.
Ce que l'index de force vous dit
Un indice de force sur une période compare le prix actuel à un prix antérieur, puis le multiplie par le volume sur cette période. La valeur peut être positive ou négative. En règle générale, l'indice de force est moyenné sur plusieurs périodes, telles que 13 ou 100. Par conséquent, l'indice de force indique si le prix a progressé davantage vers le haut ou vers le bas, ainsi que le volume ou la puissance à l'origine du mouvement.
Les relevés d'indice de force élevés sont associés à des mouvements de prix très forts et à des volumes très élevés. Les mouvements de prix importants sans volume entraînent un indice de force moins élevé ou moins élevé (comparé à un volume important).
Parce que l'indice de force permet de mesurer le pouvoir ou la force du marché, il peut être utilisé pour confirmer les tendances et les évasions.
Les fortes hausses de prix devraient également voir l'indice de force augmenter. Lors des retraits et des mouvements latéraux, l'indice de force diminue souvent car le volume et / ou la taille du prix se modifient.
Lors de fortes baisses, l'indice de force devrait diminuer. Lors des hausses des marchés baissiers ou des corrections latérales, l'indice de force se stabilisera ou augmentera, car le volume et la taille du prix diminuent généralement.
Les répartitions, à partir d'un modèle de graphique, par exemple, sont généralement confirmées par une augmentation du volume. Étant donné que l’indice de force tient compte à la fois du prix et du volume, un pic de l’indice de force dans le sens de la cassure peut aider à confirmer la cassure du prix. L'absence de volume ou l'absence de confirmation de l'indice de force pourrait signifier que la rupture est plus susceptible d'échouer.
Lorsque les directives ci-dessus échouent, cela peut indiquer un problème de prix / tendance et donc une inversion potentielle des prix. Par exemple, si le prix fait des hauts mais que l’indice de force fait des hauts plus bas, on parle de divergence baissière et le prix peut être appelé à baisser. Si le prix atteint des bas plus bas et que l’indice de force augmente au plus bas, il s’agit d’une divergence haussière et le prix pourrait bientôt augmenter.
La différence entre l'indice de force et l'indice de flux de trésorerie (IMF)
À l'instar de l'indice de force, l'indice des flux monétaires (IFM) utilise le prix et le volume pour évaluer la force d'une tendance et détecter les inversions de prix potentielles. Les calculs des indicateurs sont toutefois assez différents, les IMF utilisant une formule plus complexe qui inclut le prix typique (haut + bas + proche / 3) au lieu d'utiliser uniquement les prix de clôture. L'IMF est également liée entre zéro et 100. Comme l'IMF est liée et utilise un calcul différent, elle fournira des informations différentes de celles de l'indice de force.
Limites d'utilisation de l'index de force
L'indice de force est un indicateur retardé. Il utilise des données de prix et de volume antérieures, qui sont ensuite utilisées pour calculer une moyenne (EMA). Comme les données sont généralement classées dans une moyenne, il peut parfois être long de fournir des signaux commerciaux. Par exemple, il peut falloir plusieurs périodes pour que l’indice des forces commence à remonter après une cassure en hausse, mais à ce moment-là, le prix peut déjà avoir nettement dépassé la limite de la cassure et ne peut donc plus justifier une entrée.
Un indice de force à court terme (10, 13 et 20 par exemple) crée beaucoup de whipsaws, car même des mouvements de prix modérés ou une augmentation du volume peuvent provoquer de grandes variations de l'indicateur. Un indice de force à long terme (50, 100 ou 150 par exemple) ne fera pas autant de sautes, mais il sera plus lent à réagir aux variations de prix et sera plus tardif pour envoyer des signaux commerciaux.
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