Forex: le combo MACD moyenne mobile
En théorie, le trading de tendance est facile. Tout ce que vous avez à faire est de continuer à acheter lorsque le prix augmente et de continuer à vendre lorsque vous le verrez baisser. En pratique, cependant, il est beaucoup plus difficile de le faire avec succès. La plus grande crainte des traders de tendance est de s’engager dans une tendance trop tardive, c’est-à-dire au point de l’épuisement. Pourtant, malgré ces difficultés, le trading sur tendance est probablement l’un des styles de trading les plus populaires car lorsqu’une tendance se dessine, qu’elle soit à court ou à long terme, elle peut durer des heures, des jours et même des mois.
Didacticiel : Règles de trading Forex
Nous aborderons ici une stratégie qui vous aidera à entrer dans une tendance au bon moment avec des niveaux d'entrée et de sortie clairs. Cette stratégie s'appelle le combo MACD à moyenne mobile. (Pour une lecture en arrière-plan, voir Apprêts sur le MACD .)
Vue d'ensemble
La stratégie de combinaison MACD implique l’utilisation de deux ensembles de moyennes mobiles (MA) pour la configuration:
- 50 Moyenne mobile simple (SMA) - la ligne de signal qui déclenche les transactions
- 100 SMA - donne un signal de tendance clair
La période réelle du SMA dépend du graphique que vous utilisez, mais cette stratégie fonctionne mieux avec les graphiques horaires et quotidiens. Le principe de base de la stratégie est d’acheter ou de vendre uniquement lorsque le prix dépasse les moyennes mobiles dans le sens de la tendance. (Pour en savoir plus, lisez le didacticiel sur les moyennes mobiles .)
Règles pour un commerce long
- Attendez que la devise se négocie au-dessus des 50 et 100 SMA.
- Une fois que le prix a dépassé d'au moins 10 pips le SMA le plus proche, saisissez long si MACD est passé au positif dans les cinq dernières mesures, sinon attendez le prochain signal MACD.
- Définissez le point d'arrêt initial à un minimum de cinq barres à partir de l'entrée.
- Quitter la moitié de la position au risque deux fois; déplacez la butée jusqu'au seuil de rentabilité.
- Quittez la seconde moitié lorsque le prix passe sous les 50 SMA de 10 pips.
Règles pour un commerce à découvert
Attendez que la devise se négocie sous les 50 et 100 SMA.
- Une fois que le prix a dépassé de 10 pips ou plus le SMA le plus proche, saisissez short si MACD est passé au négatif dans les cinq dernières mesures; sinon, attendez le prochain signal MACD.
- Définissez l’arrêt initial à un maximum de cinq bars dès l’entrée.
- Quitter la moitié de la position au risque deux fois; déplacez la butée jusqu'au seuil de rentabilité.
- Quittez la position restante lorsque le prix se situe au-dessus de 50 SMA de 10 pips. Ne prenez pas le commerce si le prix se négocie simplement entre 50 SMA et 100 SMA.
Métiers Longs
Notre premier exemple dans la Figure 1 concerne l’EUR / USD sur un graphique horaire. La transaction a débuté le 13 mars 2006, lorsque le prix a dépassé le SMA 50 heures et le SMA 100 heures. Cependant, nous n'entrons pas immédiatement, car MACD a franchi la barre à la hausse il y a plus de cinq barres et nous préférons attendre que le deuxième centre à la hausse MACD entre en jeu. La raison pour laquelle nous adhérons à cette règle est que nous ne voulons pas acheter lorsque l'élan est déjà à la hausse depuis un certain temps et peut donc s'épuiser.
Le deuxième déclencheur se produit quelques heures plus tard, à 1.1945. Nous entrons dans la position et plaçons notre arrêt initial à la limite inférieure de cinq barres, qui est de 1, 1917. Notre premier objectif est deux fois notre risque de 28 pips (1, 1945 à 1, 1917), soit 56 pips, ce qui porte notre objectif à 1 2001. La cible est touchée à 11 heures HNE le lendemain. Nous nous dirigeons ensuite vers le seuil de rentabilité et cherchons à sortir de la seconde moitié de la position lorsque le cours se négocie en dessous de la SMA de 50 heures de 10 pips. Cela se produit le 20 mars 2006 à 10 heures, heure de l'Est, heure à laquelle la seconde moitié de la position est clôturée à 1, 2165, pour un bénéfice commercial total de 138 pips.
Figure 1: Combo MACD moyenne mobile, EUR / USD
Source: FXtrek Intellichart
Oscillations positives et négatives
Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement échanger le cross MACD de positif à négatif "> EUR / USD dans le graphique 2, selon lequel de multiples oscillations positives et négatives se sont produites entre le 13 et le 15 mars 2006. Cependant, la majeure partie de la baisse et même une partie de la hausse les signaux, s'ils avaient été pris, auraient été stoppés avant de réaliser des bénéfices significatifs.
Pourquoi ne pouvons-nous pas simplement échanger la croix à moyenne mobile sans le MACD? Jetez un coup d'œil à la figure 2. Si nous prenions le signal de croisement de moyenne mobile à la baisse lorsque le MACD était positif, la transaction se serait transformée en perdant.
Figure 2
Source: FXtrek Intellichart
L'exemple suivant, illustré à la figure 3, concerne l'USD / JPY tous les jours. La transaction a commencé le 16 septembre 2005, lorsque le prix a dépassé le SMA à 50 jours et à 100 jours. Nous prenons le signal immédiatement car le MACD a franchi la barre des cinq mesures, ce qui nous donne un niveau d’entrée d’environ 110, 95. Nous plaçons notre arrêt initial à 108, 98 et notre premier objectif à deux fois le risque, soit 114, 89. Le prix est atteint trois semaines plus tard, le 13 octobre 2005, date à laquelle nous passons à la limite de rentabilité et cherchons à sortir de la seconde moitié de la position lorsque le cours se négocie sous le SMA à 50 jours de 10 pips. Cela se produit le 14 décembre 2005 à 117, 43, générant un bénéfice commercial total de 521 pips.
Une chose à garder à l’esprit lors de l’utilisation des graphiques quotidiens: bien que les profits puissent être plus importants, les risques sont également plus élevés. Notre arrêt était proche de 200 pips de notre entrée. Bien entendu, notre bénéfice était de 521 pips, ce qui représente plus de deux fois notre risque. De plus, les traders qui utilisent les graphiques quotidiens pour identifier les configurations doivent être beaucoup plus patients avec leurs transactions car la position peut rester ouverte pendant des mois.
Figure 3: Moyenne mobile combinée MACD, USD / JPY
Source: FXtrek Intellichart
Courts métiers
Sur le court terme, jetons un coup d'œil à l'AUD / USD sur les graphiques horaires du 16 mars 2006. La première paire de devises se négocie entre le SMA de 50 et 100 heures. Nous attendons que le prix se situe en dessous des moyennes mobiles de 50 et 100 heures et vérifions si la MACD a été négative avec les cinq dernières mesures. Nous voyons que c'était le cas, alors nous baissons lorsque le prix baisse de 10 pips par rapport au SMA le plus proche, qui dans ce cas est le SMA aux 100 heures. Notre prix d'entrée est 0.7349. Nous plaçons notre premier arrêt au plus haut sommet des cinq dernières mesures, soit 0, 7376. Cela place notre risque initial à 27 pips. Notre premier objectif est deux fois le risque, qui s'élève à 0, 7295. La cible se déclenche sept heures plus tard, heure à laquelle nous déplaçons notre arrêt sur le second semestre et cherchons à le quitter lorsque le cours se négocie au-dessus de la SMA de 50 heures de 10 pips. Cela se produit le 22 mars 2006, lorsque le prix atteint 0, 7193, nous rapportant un total de 105 pips sur le commerce. Il s’agit là d’un rendement attrayant compte tenu du fait que nous n’avions risqué que 27 pips sur le trade.
Figure 4: Combo MACD moyenne mobile, AUD / USD
Source: FXtrek Intellichart
D'un point de vue quotidien, examinons un autre court exemple de la paire EUR / JPY présenté à la figure 5. Comme vous pouvez le constater, les exemples quotidiens remontent à une date ultérieure, car une fois qu'une tendance claire s'est formée, elle peut durer très longtemps. Si ce n'était pas le cas, la devise passerait à un scénario dans lequel les prix fluctueraient simplement entre les deux moyennes mobiles.
Le 25 avril 2005, l'EUR / JPY s'est cassé sous le SMA à 50 jours et à 100 jours. Nous vérifions que le MACD est également négatif, ce qui confirme que la dynamique est passée à la baisse. Nous concluons une position courte à 10 pips de la moyenne mobile la plus proche (SMA à 100 jours) ou à 137, 76. Le premier arrêt est placé au plus haut des cinq dernières mesures, soit 140, 47. Cela signifie que nous risquons 271 pips. Notre premier objectif est deux fois le risque (542 pips) ou 132, 34. La première cible est atteinte un peu plus d'un mois plus tard le 2 juin 2005. À ce moment-là, nous arrêtons la moitié restante pour atteindre le seuil de rentabilité et cherchons à la quitter lorsque le cours s'échange au-dessus du SMA à 50 jours de 10 pips. . La moyenne mobile a été dépassée dans sa partie supérieure le 30 juin 2005 et nous sortons à 134, 21. Nous quittons le reste de la position à ce moment-là pour un bénéfice commercial total de 448 pips.
Figure 5: Moyenne mobile MACD Combo, EUR / JPY
Source: FXtrek Intellichart
Quand la stratégie échoue
Cette stratégie est loin d'être infaillible. Comme avec beaucoup de stratégies de trading de tendance, cela fonctionne mieux sur les devises ou les délais qui tendent bien. Par conséquent, il est difficile de mettre en œuvre cette stratégie sur des devises qui sont généralement liées aux fourchettes, comme l'EUR / GBP.
La figure 6 montre un exemple d'échec de la stratégie. Le prix est inférieur de 10 pips au SMA des 50 et 100 heures en EUR / GBP le 7 mars 2006. Le MACD étant négatif à ce moment-là, nous dépassons de 10 pips la moyenne mobile à 0, 6840. La butée est placée au plus haut sommet des cinq dernières barres, soit 0, 6860. Cela porte notre risque à 20 pips, ce qui signifie que notre premier niveau de profit est deux fois le risque, soit 0, 6800.
La paire EUR / GBP continue de se vendre, mais pas assez pour atteindre notre niveau de profit. Le plus bas du mouvement avant que la paire de devises ne revienne finalement au-dessus de la SMA de 50 heures est de 0, 6839. Le renversement se poursuit jusqu'à notre arrêt de 0, 6860 et nous finissons par perdre 20 pips sur le commerce.
Figure 6: Moyenne mobile MACD Combo, EUR / GBP
Source: FXtrek Intellicharts
Conclusion
La stratégie combinée MACD à moyenne mobile peut vous aider à entrer dans une tendance au moment le plus rentable. Cependant, les traders qui mettent en œuvre cette stratégie doivent s’assurer de ne le faire que sur les paires de devises à tendance générale. Cette stratégie fonctionne particulièrement bien sur les majors. Les commerçants doivent également vérifier la force de la ventilation en dessous de la moyenne mobile au point d'entrée. Si nous avions examiné l'indice directionnel moyen (ADX) à ce moment-là, nous aurions constaté que l'indice ADX était très bas, ce qui indique que la ventilation n'a probablement pas généré suffisamment d'élan pour poursuivre le mouvement.