Technique de Heikin-Ashi
La technique Heikin-Ashi établit une moyenne des données de prix pour créer un graphique en chandeliers japonais qui filtre le bruit du marché. Les diagrammes Heikin-Ashi, développés par Munehisa Homma dans les années 1700, partagent certaines caractéristiques avec les diagrammes en chandeliers standard, mais diffèrent en fonction des valeurs utilisées pour créer chaque bougie. Au lieu d'utiliser les diagrammes en chandeliers standard ouverts, hauts, bas et proches, la technique de Heikin-Ashi utilise une formule modifiée basée sur des moyennes sur deux périodes. Cela donne au graphique une apparence plus lisse, ce qui facilite la détection des tendances et des inversions, mais masque également les écarts et certaines données de prix.
La formule de la technique Heikin-Ashi est la suivante:
Fermeture de Heikin-Ashi = Open0 + High0 + Low0 + Close04Heikin-Ashi Ouvert = HA Ouvert − 1 + HA Fermeture de −12Heikin-Ashi High = Max (High0, HA Open0, HA Close0) Heikin-Ashi Low = Min (Low0, HA Open0, HA Close0) où: Open0 etc. = Valeurs de la période en coursOpen − 1 etc. = Valeurs de la période précédenteHA = Heikin-Ashi \ begin {aligné} & \ text {Heikin-Ashi Fermer} = \ frac {\ text {Open} _0 + \ text {High} _0 + \ text {Low} _0 + \ text {Close} _0} {4} \\ & \ text {Heikin-Ashi Open} = \ frac {\ text {HA Ouvert} _ {- 1} + \ text {HA Close} _ {- 1}} {2} \\ & \ text {Heikin-Ashi High} = \ text {Max} (\ text {High} _0, \ text {HA Ouvrir} _0, \ text {HA Close} _0) \\ & \ text {Heikin-Ashi Low} = \ text {Min} (\ text {Faible} _0, \ text {HA Ouvert} _0, \ text {HA Fermer } _0) \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {Ouvrir} _0 \ text {etc.} = \ text {Valeurs de la période en cours} \\ & \ text {Open} _ {- 1} \ text {etc.} = \ text {Valeurs de la période précédente} \\ & \ text {HA} = \ text {Heikin-Ashi} \\ \ end {aligné} Heikin-Ashi Close = 4Open0 + High0 + Low0 + Close0 Heikin-Ashi Open = 2HA Ouvert − 1 + HA Close − 1 Heikin-Ashi High = Max (High0, HA Open0, HA Close0) Heikin-Ashi Low = Min (Low0, HA Open0, HA Close0) où: Open0 etc. = Valeurs de la période actuelleOuvrir −1 etc. = Valeurs de la période précédenteHA = Heikin-Ashi
Comment calculer Heikin-Ashi
- Utilisez une période pour créer la première bougie Heikin-Ashi (HA) à l'aide des formules. Par exemple, utilisez les options high, low, open et close pour créer le premier prix de clôture HA. Utilisez open et close pour créer le premier HA ouvert. Le plus haut de la période sera le premier HA élevé, et le plus bas sera le premier HA bas.
- Avec le premier HA calculé, il est maintenant possible de continuer à calculer les bougies HA conformément aux formules.
- Pour calculer la prochaine clôture, utilisez les valeurs ouverte, haute, basse et proche de cette période.
- Pour calculer la prochaine ouverture, utilisez l’ouverture préalable et la fermeture antérieure.
- Pour calculer le prochain maximum, choisissez le maximum du maximum de la période en cours ou l'ouverture ou la fermeture haute disponibilité de la période en cours.
- Pour calculer le prochain minimum, choisissez le maximum du minimum de la période en cours ou l'ouverture ou la fermeture haute disponibilité de la période en cours.
- Pour les étapes cinq et six, rappelez-vous que les heures d'ouverture et de fermeture HA ne sont pas identiques à celles d'ouverture et de fermeture de la période. Les heures d'ouverture et de fermeture HA ont été calculées aux étapes trois et quatre.
Qu'est-ce que Heikin-Ashi vous dit ">
La technique Heikin-Ashi est utilisée par les traders techniques pour identifier plus facilement une tendance donnée. Des bougies blanches creuses (ou vertes) sans ombres inférieures sont utilisées pour signaler une forte tendance à la hausse, alors que des bougies noires (ou rouges) remplies, sans aucune ombre supérieure, sont utilisées pour identifier une forte tendance à la baisse. Les chandeliers inversés utilisant la technique de Heikin-Ashi sont similaires aux modèles d'inversion traditionnels des chandeliers. ils ont de petits corps et de longues ombres supérieure et inférieure. Un diagramme Heikin-Ashi ne présente aucune lacune car la bougie actuelle est calculée à l'aide des informations de la bougie précédente.
Comme la technique Heikin-Ashi lisse les informations de prix sur deux périodes, elle facilite la détection des tendances, des modèles de prix et des points de retournement. Les bougies figurant sur un diagramme en chandeliers traditionnel changent fréquemment de haut en bas, ce qui peut les rendre difficiles à interpréter. Les graphiques Heikin-Ashi ont généralement plus de bougies de couleurs consécutives, aidant les traders à identifier facilement les mouvements de prix passés.
La technique Heikin-Ashi réduit les faux signaux de trading sur les marchés latéraux et instables pour aider les traders à éviter de placer des traders pendant ces périodes. Par exemple, au lieu d'obtenir deux fausses bougies d'inversion avant le début d'une tendance, un commerçant qui utilise la technique Heikin-Ashi risque de ne recevoir que le signal valide. (Pour plus d'informations, voir: Commerce sans bruit.)
Points clés à retenir
- Les valeurs moyennes d'ouverture et de fermeture permettent de filtrer une partie du bruit du marché, créant ainsi un graphique qui tend à mieux mettre en évidence la direction de la tendance que les graphiques en chandeliers classiques.
- L'inconvénient est que certaines données de prix sont perdues avec la moyenne. Le prix le plus récent (clôture) peut ne pas refléter le prix réel de l'actif, ce qui pourrait affecter le risque.
- Les longues bougies avec une petite ombre supérieure représentent une forte pression de vente. De longues bougies avec peu ou pas d’ombre signalent une forte pression d’achat.
La différence entre Heikin-Ashi et Renko Charts
Les graphiques Heikin-Ashi sont construits à partir de moyennes sur deux périodes. Les graphiques Renko sont créés en affichant uniquement les mouvements d'une certaine taille. Tandis qu'un diagramme renko a un axe temporel, les cases ou les briques ne sont pas régies par le temps, mais uniquement par le mouvement. Alors qu'une nouvelle bougie HA se formera à chaque période, un graphique renko ne produira une nouvelle brique / boîte que lorsque le prix aura été déplacé d'un certain montant.
Limites de la technique Heikin-Ashi
Étant donné que la technique Heikin-Ashi utilise les informations de prix de deux périodes, la configuration d'une transaction prend plus de temps à se développer. Habituellement, ce n'est pas un problème pour les traders swing qui ont le temps de laisser leurs transactions se dérouler. Cependant, les day traders qui ont besoin d'exploiter des mouvements de prix rapides peuvent trouver que les graphiques Heikin-Ashi ne sont pas suffisamment réactifs pour être utiles.
Les données moyennes masquent également des informations importantes sur les prix. Les cours de clôture quotidiens sont considérés comme importants par de nombreux opérateurs, mais le cours de clôture quotidien réel ne figure pas sur un graphique Heikin-Ashi. Le commerçant ne voit que la valeur de clôture HA moyenne. Afin de contrôler les risques, il est important que le commerçant connaisse le prix réel et pas seulement les valeurs moyennes HA.
En outre, il n'y a pas d'écart de prix. C'est un autre élément important de l'analyse technique qui manque aux graphiques Heikin-Ashi. De nombreux traders utilisent les écarts pour analyser la dynamique des prix, définir les niveaux de stop loss ou déclencher des entrées. (Pour en savoir plus, voir: Heikin-Ashi: un meilleur chandelier.)
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