Valeur incrémentielle à risque
DÉFINITION DE LA PLUS-value AU RISQUELa valeur de risque incrémentielle est le montant d'incertitude ajouté ou soustrait à un portefeuille lors de l'achat d'un nouvel investissement ou de la vente d'un investissement existant. Les investisseurs utilisent la valeur de risque incrémentielle pour déterminer si un investissement particulier doit être réalisé, compte tenu de son impact probable sur les pertes de portefeuille potentielles. Kevin Dowd a développé l'idée de la valeur à risque incrémentielle dans son livre de 1999 intitulé «Au-delà de la valeur en risque: la nouvelle science de la gestion du risque».
RUPTURE DE LA VALEUR AUGMENTÉE AU RISQUE
La valeur à risque incrémentielle est basée sur la mesure de la valeur à risque (VaR), qui tente de calculer le pire scénario probable pour un portefeuille dans son ensemble sur une période donnée. La mesure de la valeur au risque dans son ensemble indique à l’analyste le montant de la baisse éventuelle du portefeuille dans son ensemble si l’apparition de la baisse des prix se produit. L'augmentation de la valeur en risque examine uniquement un investissement individuellement et analyse dans quelle mesure l'ajout de cet investissement unique au portefeuille total peut entraîner une augmentation ou une baisse de la valeur du portefeuille. Pour calculer la valeur en risque incrémentielle, un investisseur doit connaître l'écart type du portefeuille, son taux de rendement, ainsi que le taux de rendement de l'actif en question et sa part.
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