La moyenne mobile et votre stratégie Forex

Un cambiste peut créer une stratégie de trading simple pour tirer parti des opportunités de trading en utilisant seulement quelques moyennes mobiles (MA) ou des indicateurs associés.

Les moyennes mobiles sont un indicateur technique fréquemment utilisé dans le trading du forex, en particulier sur 10, 50, 100 et 200 périodes. Les MA sont principalement utilisées comme indicateurs de tendance et identifient également les niveaux de support et de résistance. Les deux AM les plus courantes sont la moyenne mobile simple (SMA), qui est le prix moyen sur un nombre donné de périodes, et la moyenne mobile exponentielle (EMA), qui donne plus de poids aux prix récents.

Nous décrivons ci-dessous plusieurs stratégies de négociation conçues pour les opérations intrajournalières et à long terme.

Stratégie de négociation moyenne mobile

Cette stratégie de négociation à moyenne mobile utilise l'EMA, car ce type de moyenne est conçue pour réagir rapidement aux variations de prix. Voici les étapes de la stratégie.

• Tracez trois moyennes mobiles exponentielles - une EMA à cinq périodes, une EMA à 20 périodes et une EMA à 50 périodes - sur un graphique de 15 minutes.
• Achetez lorsque l'EMA à cinq périodes passe de bas en haut à l'EMA à 20 périodes, et que les EMA à prix pour cinq et 20 périodes sont supérieurs à l'EMA à 50.
• Pour une transaction de vente, vendez lorsque l'EMA à cinq périodes passe du haut vers le bas à l'EMA à 20 périodes, et que les deux EMA et le prix sont inférieurs à l'EMA à 50 périodes.
• Placez l'ordre initial de stop-loss sous l'EMA de 20 périodes (pour un achat), ou à environ 10 pips du prix d'entrée.
• Une étape facultative consiste à déplacer le stop-loss pour atteindre le seuil de rentabilité lorsque la transaction est rentable à 10 pips.
• Envisagez de placer un objectif de profit de 20 pips ou bien de sortir lorsque la période de cinq tombe en dessous de la période de 20 si elle est longue ou lorsque les cinq dépassent la valeur de 20 si elle est courte.

Les traders sur le Forex utilisent souvent un crossover MA à court terme d’une MA à long terme comme base d’une stratégie de trading. Jouez avec différentes longueurs MA ou périodes pour voir ce qui vous convient le mieux.

Stratégie de négociation des enveloppes moyennes mobiles

Les enveloppes à moyenne mobile sont des enveloppes en pourcentage définies au-dessus et au-dessous d'une moyenne mobile. Le type de moyenne mobile défini comme base pour les enveloppes n'a pas d'importance, donc les traders de forex peuvent utiliser une MA simple, exponentielle ou pondérée.

Les traders sur le Forex devraient tester différents pourcentages, intervalles de temps et paires de devises pour comprendre comment utiliser au mieux une stratégie d'enveloppe. Il est très courant de voir les enveloppes sur des périodes de 10 à 100 jours et d’utiliser des bandes dont la distance par rapport à la moyenne mobile est comprise entre 1 et 10% pour les graphiques quotidiens. Si vous négociez à la journée, les enveloppes seront souvent bien inférieures à 1%. Dans le graphique d'une minute ci-dessous, la longueur de l'agent de gestion est 20 et les enveloppes, 0, 05%. Les paramètres, en particulier le pourcentage, peuvent devoir être modifiés de jour en jour en fonction de la volatilité. Utilisez des paramètres qui alignent la stratégie ci-dessous sur l'action de prix du jour.

Idéalement, n'échangez que s'il existe un fort biais directionnel global sur le prix. Ensuite, ne négocions que dans cette direction. Si le prix est à la hausse, envisagez d'acheter une fois que le prix se rapproche de la bande moyenne (MA) puis commence à se ressaisir. Dans une forte tendance à la baisse, short lorsque le prix approche la bande médiane et commence ensuite à baisser.

Une fois qu'un short est pris, placez un pip stop-loss au-dessus du dernier swing récent qui vient de se former. Une fois la transaction terminée, placez un pip stop-loss en dessous du swing low qui vient de se former. Envisagez de sortir lorsque le prix atteint la bande inférieure pour un commerce à court terme ou la bande supérieure pour un commerce long. Vous pouvez également définir une cible qui représente au moins deux fois le risque. Par exemple, si vous risquez cinq pips, définissez une cible à 10 pips de l’entrée.

Stratégie de négociation de ruban moyenne mobile

Le ruban de la moyenne mobile peut être utilisé pour créer une stratégie de trading forex de base basée sur une transition lente du changement de tendance. Il peut être utilisé avec un changement de tendance dans les deux sens (haut ou bas).

La création du ruban de moyennes mobiles a été fondée sur la conviction que plus est mieux pour tracer des moyennes mobiles sur un graphique. Le ruban est formé d'une série de huit à 15 moyennes mobiles exponentielles (EMA), variant de moyennes à très court terme à moyennes à long terme, toutes représentées sur le même graphique. Le ruban de moyennes résultant est destiné à fournir une indication à la fois de la direction et de la force de la tendance. Un angle plus raide entre les moyennes mobiles - et une séparation plus grande entre elles, entraînant un éclatement ou un élargissement du ruban - indique une tendance marquée.

Les signaux d’achat ou de vente traditionnels pour le ruban à moyenne mobile sont le même type de signaux croisés que ceux utilisés avec d’autres stratégies de moyenne mobile. De nombreux crossovers sont impliqués, de sorte qu'un trader doit choisir combien de crossovers constituent un bon signal de trading.

Une autre stratégie peut être utilisée pour fournir des entrées de transaction à faible risque et offrant un potentiel de profit élevé. La stratégie décrite ci-dessous vise à détecter une rupture décisive du marché dans un sens ou dans l’autre, ce qui se produit souvent après la négociation d’un marché dans une fourchette étroite et étroite pendant une longue période.

Pour utiliser cette stratégie, envisagez les étapes suivantes:

• Surveillez une période où toutes (ou la plupart) des moyennes mobiles convergent étroitement lorsque le prix s'aplatit dans une fourchette latérale. Idéalement, les différentes moyennes mobiles sont si proches les unes des autres qu'elles forment presque une ligne épaisse, ne laissant que très peu de différence entre les lignes des moyennes mobiles individuelles.
• Bracket la gamme de négociation étroite avec un ordre d'achat supérieur au haut de la gamme et un ordre de vente inférieur au bas de la gamme. Si l'ordre d'achat est déclenché, placez un ordre stop-loss initial en dessous du plus bas de la fourchette de négociation; Si l'ordre de vente est déclenché, placez un arrêt juste au-dessus du sommet de la plage.

Stratégie d'échange de divergence de convergence moyenne mobile

L'histogramme de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) montre la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles (EMA), un EMA à 26 périodes et un EMA à 12 périodes. En outre, une EMA de neuf périodes est tracée en superposition sur l'histogramme. L'histogramme montre des lectures positives ou négatives par rapport à une ligne zéro. Bien que le plus souvent utilisé dans le trading du forex comme indicateur de momentum, le MACD peut également être utilisé pour indiquer la direction et la tendance du marché.

Il existe différentes stratégies de trading forex pouvant être créées à l'aide de l'indicateur MACD. Voici un exemple.

• Échangez le MACD et les croisements de lignes de signaux. En utilisant la tendance comme contexte, lorsque le prix tend à augmenter (MACD doit être au-dessus de la ligne zéro), achetez lorsque le MACD passe au-dessus de la ligne de signal par en dessous. Dans une tendance baissière (le MACD doit être inférieur à la ligne zéro), vendez à découvert lorsque le MACD passe sous la ligne du signal.
• S'il est long, quitte lorsque le MACD retombe sous la ligne de signal.
• S'il est court, quitte lorsque le MACD se rallie au-dessus de la ligne de signal.
• Au début de la transaction, placez un stop-loss juste en dessous du plus bas swing si vous êtes long. Lorsque vous optez pour une position courte, placez un stop-loss juste au-dessus du dernier sommet de votre swing.

Moyenne mobile multiple de Guppy

La moyenne mobile multiple de Guppy (GMMA) est composée de deux ensembles distincts de moyennes mobiles exponentielles (EMA). La première série comprend des EMA pour les trois, cinq, huit, 10, 12 et 15 jours de bourse précédents. Daryl Guppy, le trader australien et inventeur de la GMMA, a estimé que cette première série mettait en évidence le sentiment et la direction des traders à court terme. Un second ensemble est constitué d’EMA pour les 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours précédents; si des ajustements doivent être apportés pour compenser la nature d'une paire de devises particulière, ce sont les EMA à long terme qui sont modifiés. Ce deuxième ensemble est censé montrer l'activité des investisseurs à plus long terme.

Si une tendance à court terme ne semble pas gagner l'appui des moyennes à plus long terme, cela peut être un signe que la tendance à plus long terme s'épuise. Reportez-vous à la stratégie de ruban ci-dessus pour une image visuelle. Avec le système Guppy, vous pouvez créer une seule couleur pour les moyennes mobiles à court terme, et une autre couleur pour toutes les moyennes mobiles à long terme. Regardez les deux séries pour des croisements, comme avec le ruban. Lorsque les moyennes les plus courtes commencent à se croiser au-dessous ou au-dessus des AM à plus long terme, la tendance pourrait être en train de changer.

Le résultat final

Il existe plusieurs façons d’utiliser une moyenne mobile dans le cadre d’une stratégie de trading forex. Les indicateurs de la moyenne mobile peuvent être utilisés seuls ou en tant qu’enveloppes, rubans ou stratégies de convergence-divergence (pour ne citer que quelques exemples). Avant d'utiliser l'un de ces indicateurs ou stratégies, ajustez les paramètres pour vérifier que les stratégies donnent des résultats favorables sur les paires de devises et les délais que vous négociez. Les moyennes mobiles sont des indicateurs à la traîne, ce qui signifie qu'elles ne prédisent pas où va le prix, elles fournissent uniquement des données sur le prix. Les moyennes mobiles et les stratégies associées tendent à mieux fonctionner dans les marchés à forte tendance. (Pour une lecture connexe, voir "Les moyennes mobiles parfaites pour le day trading")