L'évaluation des risques
L'évaluation des risques est un terme général utilisé dans de nombreux secteurs pour déterminer la probabilité de perte d'un actif, d'un prêt ou d'un investissement. L'évaluation du risque est essentielle pour déterminer la valeur d'un investissement et le meilleur processus pour atténuer les risques. Il présente la récompense à la hausse par rapport au profil de risque. Il détermine également le taux de rendement nécessaire pour réussir un investissement particulier.
ÉCHEC DE L'ÉVALUATION DES RISQUES
Des exemples de techniques et de mesures formelles d’évaluation des risques comprennent la valeur à risque conditionnelle (CVaR), utilisée par les gestionnaires de portefeuille pour réduire le risque de pertes importantes; les ratios prêt / valeur, souvent utilisés par les prêteurs hypothécaires pour évaluer le risque des fonds de prêt; et l'analyse de crédit, utilisée par les prêteurs pour déterminer la solvabilité de l'emprunteur.
Évaluation des risques pour les investissements
Les investissements individuels et institutionnels ont des montants de risque attendus. Cela est particulièrement vrai pour les investissements non garantis, tels que les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB).
L'écart-type mesure le taux de dispersion autour d'une tendance centrale; c'est essentiellement le degré de mouvement positif ou négatif que l'on peut attendre d'une statistique centrale. En mai 2016, l'indice d'actions Standard & Poor's (S & P) 500, représenté par le SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY), affichait un rendement sur trois ans de 11, 14% et un écart-type de 11, 32%. Bien que le fonds ait généré un rendement de 11, 14% sur l’ensemble de la période, sa variation au cours de la période aurait pu représenter un rendement de -0, 18% ou de 22, 46% à soixante-dix pour cent du temps pour un écart type, selon la théorie statistique.
Évaluations du risque de prêt
Les prêteurs de prêts personnels, de marges de crédit et d’hypothèques procèdent également à des évaluations du risque, appelées vérifications de la solvabilité. Par exemple, il est fréquent que les prêteurs n'approuvent pas les emprunteurs dont la cote de crédit est inférieure à 600, car des scores plus faibles indiquent des pratiques de crédit médiocres. L'analyse du crédit d'un prêteur peut prendre en compte d'autres facteurs, tels que les investissements disponibles, les biens grevés, les revenus ou les fonds en caisse.
Évaluation des risques pour les entreprises
Les risques commerciaux sont vastes et varient selon les secteurs. Ces risques incluent les nouveaux concurrents entrant sur le marché, les vols d’employés, les violations de données, les rappels de produits, les risques opérationnels, stratégiques et financiers, les risques de catastrophe naturelle, et. Al. Chaque entreprise doit avoir mis en place un processus permettant d'évaluer ses niveaux de risque actuels et de mettre en œuvre des procédures permettant d'atténuer les pires risques possibles.
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