Définition du rapport victoire / perte
Le ratio gains / pertes est le rapport entre le nombre total de transactions gagnantes et le nombre de transactions perdantes. Cela ne prend pas en compte le montant des gains ou des pertes, mais simplement s’il s’agissait de gagnants ou de perdants.
La formule pour le rapport victoire / perte est
Ratio victoires / défaites = Victoires perdues \ text {Ratio victoires / défaites = = frac {\ text {Victoires}} {\ text {Pertes}} Ratio victoires / perdus = PertesGains
Le ratio victoire / perte peut également être indiqué en tant que transactions gagnantes: transactions perdantes. Le ratio victoire / perte est également appelé "ratio de réussite".
Que vous dit le ratio victoire / perte?
Le ratio gains / pertes est principalement utilisé par les day traders pour évaluer leurs gains et leurs pertes quotidiens. Il est utilisé avec le taux de gain, c'est-à-dire le nombre de transactions gagnées sur le total des transactions, pour déterminer la probabilité de succès du trader. Un rapport victoire / perte supérieur à 1, 0 ou un taux de victoire supérieur à 50% est généralement favorable.
Points clés à retenir
- Le ratio victoire / perte ou succès est le nombre de trades gagnants d'un trader par rapport au nombre de trades perdants.
- En d'autres termes, le ratio gains / pertes indique le nombre de fois qu'un commerçant effectuera des transactions fructueuses et lucratives par rapport au nombre de fois où il perdra de l'argent dans ses transactions.
- Le ratio de gain / perte, utilisé avec le ratio de gain (gain / total des transactions) peut être utilisé dans la formule de Kelly Criterion pour calculer le pourcentage maximum du compte d'un trader qui devrait être risqué sur chaque transaction.
Exemple d'utilisation du ratio victoire / perte
Supposons que vous ayez effectué 30 métiers, dont 12 gagnants et 18 perdants. Cela donnerait un rapport victoire / perte de 12/18, qui serait réduit à 2/3 ou à 2: 3. En pourcentage, le taux de victoires / pertes est de 12/18 = 2/3 = 0, 67, ce qui signifie que vous perdez 67% du temps. En utilisant votre nombre total de transactions (30), votre taux de gain, ou probabilité de succès, serait de 12/30 = 40%.
Le ratio victoire / perte est utilisé pour calculer le ratio risque / récompense, qui correspond au potentiel de profit d'une transaction par rapport à son potentiel de perte. Le potentiel de profit d'une transaction est déterminé par la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie cible auquel un profit sera réalisé. La transaction est exécutée à l'aide d'un ordre stop-loss défini au prix de sortie cible et le profit est déterminé par la différence entre le point d'entrée et le prix stop-loss.
Par exemple, un commerçant achète 100 actions d’une entreprise au prix de 5, 50 USD et place un excédent de perte à 5, 00 USD. Le commerçant passe également un ordre de limite de vente à exécuter lorsque le prix atteint 6, 50 USD. Le risque sur la transaction est de 5, 50 $ - 5, 00 $ = 0, 50 $ et le bénéfice potentiel est de 6, 50 $ - 5, 50 $ = 1, 00 $. Le trader est donc disposé à risquer 0, 50 USD par action pour réaliser un bénéfice de 1, 00 USD par action après la clôture de la position.
Le rapport risque / rendement est de 0, 50 $ / 1, 00 $ = 0, 5. Dans ce cas, le risque du trader représente la moitié de son gain potentiel. Si le ratio est supérieur à 1, 0, cela signifie que le risque est supérieur au potentiel de profit sur la transaction. Si le ratio est inférieur à 1, 0, le potentiel de profit est supérieur au risque.
Avoir un taux de victoire élevé ne signifie pas nécessairement qu'un commerçant sera prospère ou même rentable, car un taux de victoire élevé n'a pas beaucoup d'importance si le rapport risque / rendement est très élevé, et un ratio risque-récompense élevé peut ne pas signifier grand chose si le taux de réussite est élevé. très lent.
Limite d'utilisation du ratio victoire / perte
Bien que le ratio gains / pertes soit utilisé pour déterminer le taux de réussite et la probabilité de réussite future des négociants en actions, il n’est pas très utile en soi, car il ne prend pas en compte la valeur monétaire gagnée ou perdue dans chaque transaction.
Par exemple, un ratio victoire / perte de 2: 1 signifie que le commerçant a deux fois plus de transactions gagnantes que de pertes. Cela semble bien, mais si les trades perdants ont des pertes en dollars trois fois plus importantes que les gains en dollars des trades gagnants, le trader a une stratégie perdante.
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