Définition et utilisations des indicateurs Aroon
L'indicateur Aroon est un indicateur technique utilisé pour identifier les changements de tendance du prix d'un actif, ainsi que la force de cette tendance. Pour l’essentiel, l’indicateur mesure le temps entre les hauts et le temps entre les bas sur une période donnée. L'idée est que les fortes tendances à la hausse connaîtront régulièrement de nouveaux sommets et que les fortes tendances à la baisse connaîtront régulièrement de nouveaux plus bas. L'indicateur signale quand cela se produit et quand ce n'est pas le cas.
L'indicateur se compose de la ligne "Aroon up", qui mesure la force de la tendance haussière, et de la ligne "Aroon Down", qui mesure la force de la tendance baissière.
L’indicateur Aroon a été développé par Tushar Chande en 1995.
Points clés à retenir
- L'indicateur Arron est composé de deux lignes. Une ligne montante qui mesure le nombre de périodes écoulées depuis un haut et une ligne descendante qui mesure le nombre de périodes écoulées depuis un bas.
- L'indicateur est généralement appliqué à 25 périodes de données. Il indique donc le nombre de périodes écoulées depuis un maximum ou un minimum de 25 périodes.
- Lorsque l'Aroon Up se situe au-dessus de l'Aroon Down, cela indique un comportement haussier des prix.
- Lorsque l'Aroon Down se situe au-dessus de l'Aroon Up, cela indique un comportement baissier des prix.
- Les croisements des deux lignes peuvent signaler des changements de tendance. Par exemple, lorsque Aroon Up passe au-dessus d’Aroon Down, cela peut signifier le début d’une nouvelle tendance haussière.
- L'indicateur se situe entre zéro et 100. Une lecture supérieure à 50 signifie qu'un maximum / minimum (quelle que soit la ligne supérieure à 50) a été observé au cours des 12 dernières périodes.
- Une valeur inférieure à 50 signifie que le maximum / minimum a été observé dans les 13 périodes.
Formules pour l'indicateur Aroon
Aroon Up = 25 périodes depuis 25 périodes High25 ∗ 100Aroon Down = 25 périodes depuis 25 périodes Low25 100 \ begin {aligné} \ text {Aroon Up} & = \ frac {25- \ text {Périodes depuis 25 périodes High }} {25} \ ast100 \\ \ text {Aroon Down} & = frac {25- \ text {Périodes depuis le point bas}}} {25} \ ast100 \ end {aligné} Aroon UpAroon Down = 2525 - Périodes Depuis 25 périodes Fort ∗ 100 = 2525 − Périodes Depuis 25 périodes Bas 100
Comment calculer l'indicateur Aroon
Le calcul Aroon nécessite le suivi des prix hauts et bas, généralement sur 25 périodes.
- Suivre les hauts et les bas pour les 25 dernières périodes sur un actif.
- Notez le nombre de périodes depuis le dernier sommet et le dernier.
- Branchez ces nombres dans les formules Aroon Haut et Bas.
Qu'est-ce que l'indicateur Aroon vous dit ">
Les lignes Aroon Up et Aroon Down varient entre zéro et 100, les valeurs proches de 100 indiquant une tendance forte et les valeurs proches de zéro indiquant une tendance faible. Plus l'Aroon Up est bas, plus la tendance haussière est faible et plus la tendance baissière est forte, et vice versa. La principale hypothèse sous-jacente à cet indicateur est que le cours d'une action fermera régulièrement à de nouveaux plus hauts lors d'une tendance à la hausse et atteindra régulièrement de nouveaux plus bas dans une tendance à la baisse.
L'indicateur se concentre sur les 25 dernières périodes, mais est ramené à zéro et à 100. Par conséquent, une lecture Aroon Up supérieure à 50 signifie que le prix a atteint un nouveau plus haut au cours des 12, 5 dernières périodes. Une lecture proche de 100 signifie qu'un record a été vu très récemment. Les mêmes concepts s'appliquent au Down Aroon. Quand il est au-dessus de 50 ans, un minimum a été observé dans les 12, 5. Une lecture vers le bas près de 100 signifie qu'un minimum a été vu très récemment.
Les croisements peuvent signaler des points d'entrée ou de sortie. La traversée vers le haut au-dessus de Down peut être un signal d'achat. Le croisement en dessous de Up peut être un signal de vente.
Lorsque les deux indicateurs sont inférieurs à 50, cela peut indiquer que le prix se consolide. De nouveaux hauts ou bas ne sont pas créés. Les traders peuvent surveiller les éruptions et le prochain crossover Aroon pour indiquer la direction du prix.
Exemple d'utilisation de l'indicateur Aroon
Le graphique ci-dessous montre un exemple d'indicateur Aroon et comment il peut être interprété.
Dans le graphique ci-dessus, l'indicateur Aroon et un oscillateur combinent les deux lignes en une lecture unique comprise entre 100 et -100. Les croisements entre Aroon Up et Aroon Down ont indiqué un renversement de tendance. Alors que l'indice était en tendance, avant le renversement, l'Aroon Down est resté très bas, ce qui suggère que l'indice avait un biais haussier. Malgré le rebond à l'extrême droite, l'indicateur Aroon n'a pas encore montré de biais haussier. En effet, le prix a rebondi si rapidement qu’il n’a pas atteint un nouveau sommet au cours des 25 dernières périodes (au moment de la capture d’écran), malgré le rallye.
La différence entre l'indicateur Aroon et l'indice de mouvement directionnel (DMI)
L'indicateur Arron est similaire à l'indice de directionnel développé par Welles Wilder. Il utilise également des lignes montantes et descendantes pour indiquer la direction d’une tendance. La principale différence est que les formules d'indicateurs Aroon sont principalement axées sur la durée entre les hauts et les bas. Le DMI mesure la différence de prix entre les maxima / minima actuels et les maxima / minima antérieurs. Par conséquent, le facteur principal dans le DMI est le prix, pas le temps.
Limites d'utilisation de l'indicateur Aroon
L’indicateur Aroon peut parfois indiquer une bonne entrée ou une bonne sortie, mais d’autres fois, il génère des signaux médiocres ou faux. Le signal d'achat ou de vente peut survenir trop tard, après qu'un mouvement de prix substantiel a déjà eu lieu. Cela se produit parce que l'indicateur regarde en arrière et n'est pas de nature prédictive.
Un croisement peut sembler bon sur l'indicateur, mais cela ne signifie pas que le prix va nécessairement faire un grand pas. L'indicateur ne tient pas compte de la taille des déménagements, il se préoccupe uniquement du nombre de jours écoulés depuis un minimum ou un maximum. Même si le prix est relativement stable, des croisements se produiront car un nouveau minimum ou maximum sera atteint au cours des 25 dernières périodes. Les traders doivent encore utiliser l'analyse des prix, et éventuellement d'autres indicateurs, pour prendre des décisions commerciales éclairées. Se fier uniquement à un indicateur n'est pas conseillé.
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