La différence entre l'écart type et l'écart moyen
Bien qu'il existe de nombreuses façons différentes de mesurer la variabilité au sein d'un ensemble de données, deux des plus populaires sont l'écart type et l'écart moyen, également appelé écart absolu moyen. Bien que similaires, le calcul et l'interprétation de ces deux mesures diffèrent de manière significative. Déterminer l'étendue et la volatilité est particulièrement important dans le secteur financier. Par conséquent, les professionnels des domaines tels que la comptabilité, les investissements et l'économie doivent bien connaître ces deux concepts.
Écart-type
L'écart type est la mesure de variabilité la plus courante et est fréquemment utilisé pour déterminer la volatilité des marchés boursiers ou d'autres investissements. Pour calculer l'écart type, vous devez déterminer la variance:
- Trouvez la moyenne ou la moyenne des points de données en les ajoutant et en divisant le total par le nombre de points de données.
- Soustrayez la moyenne de chaque point de données et mettez chacun en carré.
- Trouvez la moyenne de chacune de ces différences au carré. L'écart-type est simplement la racine carrée de la variance résultante.
La variance en elle-même est une excellente mesure de la variabilité et de la plage, car une variance plus importante reflète une plus grande dispersion des données sous-jacentes. La quadrature des différences entre chaque point et la moyenne évite le problème des différences négatives pour les valeurs inférieures à la moyenne, mais signifie que la variance ne se trouve plus dans la même unité de mesure que les données d'origine. Prendre la racine carrée de la variance signifie que l'écart type revient à l'unité de mesure d'origine et est plus facile à interpréter et à utiliser dans les calculs suivants.
L’écart-type est souvent utilisé dans la création de stratégies d’investissement et de négociation car il peut aider à mesurer la volatilité des marchés et à prévoir les tendances de performance.
Déviation moyenne ou déviation absolue moyenne
L'écart moyen, ou écart absolu moyen, est une autre mesure de la variabilité. Il est calculé de manière similaire à l'écart type, mais il utilise des valeurs absolues au lieu de carrés pour contourner le problème des différences négatives entre les points de données et leurs moyennes. Pour calculer l'écart moyen:
- Soustrayez la moyenne de tous les points de données de chaque valeur de point de données.
- Ajoutez et faites la moyenne des valeurs absolues des différences.
Écart type vs écart moyen
L’écart-type est souvent utilisé dans la création de stratégies d’investissement et de négociation car il peut aider à mesurer la volatilité des marchés et à prévoir les tendances de performance. Par exemple, un fonds indiciel devrait avoir un écart moyen faible par rapport à son fonds de référence. Cela signifie qu'il suit de près le point de repère, comme il est censé le faire. Les fonds les plus agressifs ont un écart type élevé et une plus grande volatilité. Ces fonds sont à haut risque et potentiellement plus rentables.
La moyenne moyenne, ou écart absolu, est utilisée moins fréquemment car l'utilisation de valeurs absolues rend les calculs ultérieurs plus compliqués et plus lourds que l'utilisation de l'écart type.
Points clés à retenir
- L'écart moyen et l'écart type sont deux des moyens les plus populaires de mesurer la variabilité dans un ensemble de données.
- L'écart type est la mesure de variabilité la plus courante et est fréquemment utilisé pour déterminer la volatilité des marchés boursiers ou d'autres investissements.
- L'écart moyen, ou écart absolu moyen, est une autre mesure de la variabilité qui utilise des valeurs absolues dans ses calculs.