Réseaux de neurones: prévision des bénéfices

Les réseaux de neurones sont à la pointe de l'informatique. Ce sont essentiellement des algorithmes pouvant être formés qui tentent d'imiter certains aspects du fonctionnement du cerveau humain. Cela leur donne une capacité d'autoformation unique, la capacité de formaliser des informations non classifiées et, surtout, la capacité de faire des prévisions sur la base des informations historiques dont ils disposent.

Les réseaux de neurones sont de plus en plus utilisés dans diverses applications d'entreprise, notamment les solutions de prévision et de recherche marketing. Dans certains domaines, tels que la détection des fraudes ou l’évaluation des risques, ce sont les leaders incontestables. Les principaux domaines dans lesquels les réseaux de neurones ont trouvé application sont les opérations financières, la planification d'entreprise, le trading, l'analyse commerciale et la maintenance de produits. Les réseaux de neurones peuvent être utilisés de manière rentable par toutes sortes de traders. Par conséquent, si vous êtes un trader et que vous n'êtes pas encore familiarisé avec les réseaux de neurones, nous vous expliquerons cette méthode d'analyse technique et vous montrerons comment l'appliquer. votre style commercial

Erreur commune

La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de réseaux de neurones et, s'ils ne sont pas des traders, ils n'auront probablement pas besoin de savoir ce qu'ils sont. Ce qui est toutefois surprenant, c’est le fait qu’un nombre considérable de ceux qui pourraient tirer profit de la technologie des réseaux de neurones n’en ont jamais entendu parler, qu’ils pensent à une idée scientifique hors de leur portée ou qu’ils y voient un marketing astucieux. gimmick qui n'a rien à offrir. Il y a aussi ceux qui fondent tous leurs espoirs sur les réseaux de neurones, les lançant après une expérience positive et les considérant comme une solution miracle à tout problème. Cependant, comme toute stratégie de négociation, les réseaux de neurones ne constituent pas une solution rapide vous permettant de vous enrichir en cliquant sur un bouton ou deux. En fait, la compréhension correcte des réseaux de neurones et de leur objectif est essentielle à la réussite de leur application. En ce qui concerne le commerce, les réseaux de neurones constituent une nouvelle méthode unique d’analyse technique, destinée à ceux qui réfléchissent à leur entreprise et qui sont prêts à y consacrer du temps et des efforts. Mieux encore, lorsqu'ils sont utilisés correctement, les réseaux de neurones peuvent générer des bénéfices sur une base régulière.

Utiliser les réseaux de neurones pour découvrir des opportunités

Une idée fausse majeure est que les réseaux de neurones constituent un outil de prévision pouvant fournir des conseils sur la manière d’agir dans une situation de marché donnée. Les réseaux de neurones ne font aucune prévision. Au lieu de cela, ils analysent les données de prix et découvrent des opportunités. À l'aide d'un réseau de neurones, vous pouvez prendre une décision commerciale basée sur des données soigneusement analysées, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsque vous utilisez des méthodes d'analyse technique traditionnelles. Pour un trader sérieux, les réseaux de neurones sont un outil de nouvelle génération avec un potentiel considérable, capable de détecter des interdépendances et des schémas subtiles non linéaires que d'autres méthodes d'analyse technique sont incapables de révéler.

Les meilleurs filets

Comme tout type de produit ou de technologie de pointe, les réseaux de neurones ont commencé à attirer ceux qui recherchent un marché naissant. Le flot de publicités sur les logiciels de nouvelle génération a inondé le marché - des annonces célébrant le plus puissant de tous les algorithmes de réseau neuronal jamais créés. Même dans les rares cas où les annonces publicitaires ressemblent à la vérité, gardez à l'esprit qu'une augmentation de 10% de l'efficacité est probablement le maximum que vous obtiendrez jamais d'un réseau de neurones. En d'autres termes, il ne produit pas de retours miraculeux et quelle que soit la qualité de son fonctionnement dans une situation donnée, il existera certains jeux de données et certaines classes de tâches pour lesquels les algorithmes précédemment utilisés resteront supérieurs. Rappelez-vous ceci: ce n'est pas l'algorithme qui fait l'affaire. Des informations d'entrée bien préparées sur l'indicateur ciblé sont la composante la plus importante de votre réussite avec les réseaux de neurones.

Une convergence plus rapide est-elle meilleure?

Bon nombre de ceux qui utilisent déjà des réseaux de neurones pensent à tort que plus leur réseau est rapide, plus il est performant. Ceci, cependant, est une illusion. Un bon réseau n'est pas déterminé par la vitesse à laquelle il produit des résultats, et les utilisateurs doivent apprendre à trouver le meilleur équilibre entre la vitesse à laquelle le réseau s'entraîne et la qualité des résultats qu'il produit.

Application correcte des réseaux de neurones

De nombreux commerçants appliquent mal les réseaux neuronaux parce qu’ils font trop confiance aux logiciels qu’ils utilisent tous sans avoir reçu les bonnes instructions pour les utiliser correctement. Pour utiliser un réseau de neurones de la bonne manière et, donc, de manière rentable, un commerçant doit prêter attention à toutes les étapes du cycle de préparation du réseau. C’est le commerçant et non son réseau qui est chargé d’inventer une idée, de la formaliser, de la tester et de l’améliorer, et enfin de choisir le bon moment pour en disposer quand elle n’est plus utile. Examinons plus en détail les étapes de ce processus crucial:

1. Trouver et formaliser une idée de trading
Un commerçant doit parfaitement comprendre que son réseau de neurones n'est pas conçu pour inventer des idées et des concepts de négociation gagnants. Il vise à fournir les informations les plus fiables et les plus précises possibles sur l'efficacité de votre idée ou de votre concept commercial. Par conséquent, vous devriez proposer une idée de trading originale et définir clairement le but de cette idée et ce que vous espérez atteindre en l'utilisant. C'est l'étape la plus importante du cycle de préparation du réseau. (Pour une lecture connexe, voir Leçons du journal d'un commerçant.)
2. Améliorer les paramètres de votre modèle
Ensuite, vous devriez essayer d’améliorer la qualité globale du modèle en modifiant le jeu de données utilisé et en ajustant les différents paramètres.

3. Disposition du modèle quand il devient obsolète
Chaque modèle basé sur un réseau de neurones a une durée de vie et ne peut pas être utilisé indéfiniment. La longévité de la durée de vie d'un modèle dépend de la situation du marché et de la durée pendant laquelle les interdépendances de marché qui y sont reflétées restent d'actualité. Cependant, tôt ou tard, tout modèle devient obsolète. Lorsque cela se produit, vous pouvez recycler le modèle en utilisant des données entièrement nouvelles (remplacer toutes les données utilisées), ajouter de nouvelles données à l'ensemble de données existant et reconfigurer le modèle, ou simplement supprimer complètement le modèle.

De nombreux traders commettent l'erreur de suivre la voie la plus simple: ils s'appuient fortement sur l'approche utilisée pour laquelle leur logiciel fournit la fonctionnalité la plus conviviale et automatisée. Cette approche la plus simple consiste à prévoir un prix de quelques bars à l'avance et à baser votre système commercial sur cette prévision. D'autres commerçants prévoient une variation du prix ou un pourcentage de la variation du prix. Cette approche donne rarement de meilleurs résultats que la prévision directe du prix. Les deux approches simplistes ne parviennent pas à découvrir et à exploiter de manière rentable la plupart des interdépendances importantes à long terme. Par conséquent, le modèle devient rapidement obsolète à mesure que les forces motrices mondiales changent.

L'approche globale la plus optimale pour l'utilisation de réseaux de neurones

Un commerçant prospère se concentrera et passera un bon bout de temps à sélectionner les éléments d’entrée déterminants pour son réseau neuronal et à ajuster leurs paramètres. Il ou elle passera au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à déployer le réseau. Un commerçant prospère ajustera également son filet aux conditions changeantes tout au long de sa vie. Chaque réseau de neurones ne pouvant couvrir qu'un aspect relativement petit du marché, les réseaux de neurones devraient également être utilisés par un comité. Utilisez autant de réseaux de neurones que nécessaire - la possibilité d’en utiliser plusieurs à la fois est un autre avantage de cette stratégie. Ainsi, chacun de ces multiples réseaux peut être responsable d’un aspect spécifique du marché, ce qui vous confère un avantage majeur. Cependant, il est recommandé de maintenir le nombre de moustiquaires utilisées dans une plage de cinq à dix. Enfin, les réseaux de neurones devraient être combinés avec l’une des approches classiques. Cela vous permettra de mieux tirer parti des résultats obtenus conformément à vos préférences commerciales.

Conclusion

Vous ne rencontrerez un réel succès avec les réseaux de neurones que lorsque vous cesserez de chercher le meilleur réseau. Après tout, la clé de votre succès avec les réseaux de neurones ne réside pas dans le réseau lui-même, mais dans votre stratégie de négociation. Par conséquent, pour trouver une stratégie rentable qui fonctionne pour vous, vous devez développer une idée précise de la façon de créer un comité de réseaux de neurones et de les utiliser en combinaison avec des filtres classiques et des règles de gestion de l'argent.

Pour en savoir plus, consultez Neural Trading: Biological Keys To Profit et le didacticiel de codage des systèmes de trading .