Définition et utilisations des indicateurs de SAR parabolique (stop et reverse)
L'indicateur SAR parabolique, développé par J. Wells Wilder, est utilisé par les négociants pour déterminer la direction de la tendance et les inversions de prix potentielles. L’indicateur utilise une méthode d’arrêt et de retour arrière appelée "SAR" ou encore "arrêt et retour" pour identifier les points de sortie et d’entrée appropriés. Les traders se réfèrent également à l'indicateur comme l'arrêt parabolique et l'inverse, le SAR parabolique ou PSAR.
L'indicateur SAR parabolique apparaît sur un graphique sous la forme d'une série de points, situés au-dessus ou au-dessous du prix d'un actif, en fonction de l'évolution du prix. Un point est placé en dessous du prix lorsqu'il a tendance à la hausse, et au-dessus du prix lorsqu'il est à la baisse.
Points clés à retenir
- Un point au-dessous du prix signifie que le prix monte, et un point au-dessus de la barre de prix signifie que le prix baisse globalement.
- Il y a un point pour chaque barre de prix, ce qui signifie que l'indicateur produit toujours des informations.
- Les points en dessous du prix augmentent toujours et les points au-dessus du prix tombent toujours. De cette façon, les points suivent le prix et capturent les renversements de prix lorsqu'ils se produisent.
- Une inversion se produit lorsque les points retournent. Si le prix tombe sous les points en hausse, les points se déplaceront au-dessus du prix pour indiquer qu'une tendance baissière se dessine, par exemple.
- Un renversement de l'indicateur ne signifie pas nécessairement un renversement du prix. Un renversement de PSAR signifie seulement que le prix et l'indicateur sont croisés.
Les formules pour l'indicateur SAR parabolique
Un PSAR en hausse a une formule légèrement différente de celle d'un PSAR en baisse.
RPSAR = PSAR antérieur + [AF antérieur (PSAR précédent)] FPSAR = PSAR antérieur - [AF antérieur (PSAR précédent: EP)] où: RPSAR = PSARAF en hausse = facteur d'accélération commençant à 0, 02 et augmentant de 0, 02, jusqu'à un maximum de 0, 2, à chaque fois que le point extrême atteint un nouveau point bas (DOLLAR) ou élevé (SAR croissant) FPSAR = PSAREP en baisse = Extreme Point, le plus bas de la tendance actuelle (down SAR) ou le plus haut de la tendance haussière actuelle (SAR en hausse) \ begin {aligné} & \ text {RPSAR} = \ text {PSAR précédent} + \\ & [\ text {AF précédent} \ left (\ text {Prior PSAR précédent} \ right)] \ \ & \ text {FPSAR} = \ text {PSAR précédent} - \\ & [\ text {AF précédent} \ left (\ text {PSAR précédent \\ right}] \\ & \ textbf {où:} \\ & \ text {RPSAR = PSAR en hausse} \\ & \ text {AF = Facteur d'accélération, il commence à 0, 02 et} \\ & \ text {augmente de 0, 02, jusqu'à un maximum de 0, 2, chacun} \\ & \ text {heure où le point extrême atteint un nouveau minimum (chute} \\ & \ text {SAR}) \ text {ou élevé} \ gauche (\ text {augmentation SAR} \ droite) \\ & \ text {FPSAR = Falling PSAR} \\ & \ text {EP = Point extrême, le plus bas bas dans le courant} \\ & \ text {tendance baissière} \ left (\ text {SAR en baisse} \ right) \ text {ou le plus haut dans la} \\ & \ text {tendance haussière actuelle} \ left (\ text {en hausse SAR} \ right) \\ \ end {aligné} RPSAR = PSAR antérieur + [AF antérieure (PSAR précédente)] FPSAR = PSAR précédent - [AF antérieur (PSAR-EP précédent)] où: RPSAR = Rising PSARAF = Facteur d'accélération, il commence à 0, 02 et augmente de 0, 02, jusqu'à un maximum de 0, 2, à chaque fois que le point extrême atteint un nouveau plus bas (TomberSAR) ou un haut (SAR en augmentation). FPSAR = PSAREP en baisse, Extreme Point tendance actuelle à la baisse (SAR en baisse) ou au plus haut de la tendance haussière actuelle (SAR en hausse)
Comment calculer l'indicateur SAR parabolique
Il y a beaucoup de choses à suivre lorsque vous utilisez l'indicateur d'arrêt et d'inversion parabolique. Une chose à garder constamment à l'esprit est que si le SAR est initialement en hausse et que le prix est proche de la valeur en hausse de SAR, la tendance est maintenant à la baisse et la formule de SAR en baisse sera utilisée. Si le prix augmente au-dessus de la valeur SAR en baisse, passez à la formule en hausse.
- Surveillez les prix pendant au moins cinq périodes ou plus, en enregistrant les valeurs les plus élevées et les plus basses.
- Si le prix augmente, utilisez le plus bas niveau de ces cinq périodes comme valeur de PSAR antérieur dans la formule. Si le prix est en baisse, utilisez la valeur la plus élevée de ces périodes en tant que valeur PSAR antérieure initiale.
- Utilisez un AF de 0, 02 dans un premier temps et augmentez de 0, 02 pour chaque nouveau maximum extrême (croissant) ou faible (décroissant). La valeur AF maximale est 0, 2.
- Idéalement, utilisez une feuille de calcul où les prix élevés et bas, SAR, EP et AF peuvent être suivis période par période.
Le logiciel de cartographie calcule automatiquement le PSAR, ce qui signifie que les traders doivent seulement savoir interpréter les signaux de l'indicateur.
Qu'est-ce que le Parabolic Stop and Reverse (SAR) vous dit ">
L'indicateur parabolique génère des signaux d'achat ou de vente lorsque la position des points se déplace d'un côté du prix de l'actif à l'autre. Par exemple, un signal d'achat se produit lorsque les points se situent au-dessus du prix, tandis qu'un signal de vente se produit lorsque les points se placent d'un niveau inférieur au prix.
Les traders utilisent également les points PSAR pour définir les ordres de fuite stop. Par exemple, si le prix augmente et que le PSAR augmente également, le PSAR peut être utilisé comme sortie possible s'il est long. Si le prix tombe en dessous du PSAR, quittez le commerce long.
Le PSAR évolue indépendamment du prix. Cela signifie que si le prix augmente initialement puis se déplace latéralement, le PSAR continuera à augmenter malgré le mouvement latéral des prix. Un signal d'inversion sera généré à un moment donné, même si le prix n'a pas chuté. Le PSAR n'a besoin que de rattraper le prix pour générer un signal de renversement. Pour cette raison, un signal d'inversion sur l'indicateur ne signifie pas nécessairement que le prix est en train de s'inverser.
L'indicateur parabolique génère un nouveau signal chaque fois qu'il se déplace du côté opposé au prix d'un actif. Cela garantit toujours une position sur le marché, ce qui rend l'indicateur attrayant pour les traders actifs. L'indicateur fonctionne plus efficacement sur les marchés en tendance où les mouvements de prix importants permettent aux traders de réaliser des gains significatifs. Lorsque le prix d'un titre est lié à la fourchette, l'indicateur s'inversera constamment, ce qui entraînera plusieurs transactions à faible profit ou à perte.
Pour obtenir de meilleurs résultats, les traders doivent utiliser l'indicateur parabolique avec d'autres indicateurs techniques indiquant si un marché est tendance ou non, comme l'index directionnel moyen (ADX), une moyenne mobile ou une ligne de tendance. Par exemple, les traders pourraient confirmer un signal d'achat PSAR avec un indice ADX supérieur à 30 et un rebond pour une ligne de tendance haussière à long terme.
La différence entre le SAR parabolique et une moyenne mobile (MA)
PSAR et les agents de gestion suivent les cours et aident à montrer la tendance, mais ils le font en utilisant des formules différentes. Une moyenne mobile prend le prix moyen sur un nombre sélectionné de périodes, puis le trace sur le graphique. Le PSAR examine les hauts et les bas extrêmes et applique ensuite un facteur d'accélération. Ces différentes formules semblent très différentes sur le graphique et fourniront des informations analytiques et des signaux commerciaux différents.
Limites d'utilisation de l'indicateur d'arrêt et d'inversion parabolique (SAR)
Le SAR parabolique est toujours activé et génère en permanence des signaux, qu’il s’agisse d’une tendance qualité ou non. Par conséquent, de nombreux signaux peuvent être de mauvaise qualité car aucune tendance significative n’est présente ou ne se développe à la suite d’un signal.
Des signaux d'inversion sont également générés, éventuellement, que le prix s'inverse ou non. En effet, une inversion est générée lorsque le DAS rattrape le prix en raison du facteur d'accélération de la formule. Par conséquent, un signal de renversement peut sortir un commerçant d'une transaction, même si le prix ne s'est pas inversé techniquement.
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