Coefficient de Pearson

Le coefficient de Pearson est un type de coefficient de corrélation qui représente la relation entre deux variables mesurées sur la même échelle d'intervalle ou de rapport. Le coefficient de Pearson est une mesure de la force d'association entre deux variables continues.

Briser le coefficient de Pearson

Pour trouver le coefficient de Pearson, les deux variables sont placées sur un nuage de points. Il doit y avoir une certaine linéarité pour que le coefficient soit calculé; un nuage de points ne présentant aucune ressemblance avec une relation linéaire sera inutile. Plus la ressemblance avec une ligne droite du diagramme de dispersion est proche, plus la force d'association est élevée. Numériquement, le coefficient de Pearson est représenté de la même manière qu'un coefficient de corrélation utilisé dans la régression linéaire; allant de -1 à +1. Une valeur de +1 est le résultat d'une relation positive parfaite entre deux variables ou plus. Inversement, une valeur de -1 représente une relation négative parfaite. Un zéro indique aucune corrélation.

Utilisations pratiques dans l'investissement

Pour un investisseur qui souhaite diversifier un portefeuille, le coefficient de Pearson peut être utile. Calculs à partir de diagrammes de dispersion des rendements historiques entre des paires d'actifs telles que des actions-obligations, des actions-produits de base, des obligations-de l'immobilier, etc., ou des actifs plus spécifiques tels que des actions à forte capitalisation, des actions à petite capitalisation et des marchés émergents avec dette les actions produiront des coefficients de Pearson pour aider l'investisseur à constituer un portefeuille en fonction de paramètres de risque et de rendement. Notez cependant qu'un coefficient de Pearson mesure la corrélation, pas le lien de causalité. Si les actions de sociétés à grande et à petite capitalisation ont un coefficient de 0, 8, on ne saura pas ce qui a motivé la force d'association relativement élevée.

Qui était Karl Pearson?

Karl Pearson (1857 - 1936) était un universitaire anglais et un contributeur prolifique aux domaines des mathématiques et des statistiques. Outre le coefficient éponyme, Pearson est connu pour les concepts de test du chi-carré et de valeur p, entre autres, ainsi que pour le développement de la régression linéaire et de la classification des distributions. Pearson est le fondateur du département de statistique appliquée de l'University College London en 1911.

Comparaison des comptes d'investissement Nom du fournisseur Description Divulgation par l'annonceur × Les offres figurant dans ce tableau proviennent de partenariats avec lesquels Investopedia reçoit une rémunération.

Termes connexes

Définition du coefficient de corrélation Le coefficient de corrélation est une mesure statistique qui calcule la force de la relation entre les mouvements relatifs de deux variables. more Fonctionnement de la méthode des moindres carrés La méthode des moindres carrés est une technique statistique permettant de déterminer la droite de meilleur ajustement pour un modèle, spécifiée par une équation avec certains paramètres aux données observées. more Fonctionnement de la méthode du critère des moindres carrés Le critère des moindres carrés est une méthode permettant de mesurer la précision d'une ligne en décrivant les données qui ont été utilisées pour la générer. C'est-à-dire que la formule détermine la ligne de meilleur ajustement. more Comprendre les relations linéaires Une relation linéaire (ou association linéaire) est un terme statistique utilisé pour décrire la relation directement proportionnelle entre une variable et une constante. plus Fonctionnement du coefficient de détermination Le coefficient de détermination est une mesure utilisée en analyse statistique pour évaluer dans quelle mesure un modèle explique et prévoit les résultats futurs. more Autocorrelation L'autocorrélation représente le degré de similarité entre une série temporelle donnée et une version décalée d'elle-même sur des intervalles de temps successifs. plus de liens partenaires