Les moyennes mobiles idéales pour le day trading

Les day traders ont besoin d'informations en continu sur les actions de prix à court terme pour prendre des décisions d'achat et de vente rapides. Les barres intraday entourées de plusieurs moyennes mobiles remplissent cet objectif, permettant une analyse rapide mettant en évidence les risques actuels, ainsi que les entrées et les sorties les plus avantageuses. Ces moyennes servent également de macro-filtres, indiquant au négociant observateur les meilleurs moments pour rester à l'écart et attendre des conditions plus favorables.

Choisir les bonnes moyennes mobiles ajoute de la fiabilité à toutes les stratégies de day trading basées sur des considérations techniques, tandis que des paramètres médiocres ou mal alignés sapent les approches autrement rentables. Dans la plupart des cas, des paramètres identiques fonctionneront dans toutes les périodes à court terme, permettant ainsi à l'opérateur d'effectuer les ajustements nécessaires en fonction de la longueur du graphique uniquement.

Compte tenu de cette uniformité, un ensemble identique de moyennes mobiles conviendra aux techniques de scalpage, ainsi qu’à l’achat le matin et à la vente l’après-midi. Le trader réagit à différentes périodes de détention en utilisant uniquement la longueur de la cartographie, les scalpeurs se concentrant sur les graphiques d'une minute, tandis que les day traders traditionnels examinent les graphiques de 5 et 15 minutes. Ce processus s'étend même aux réservations de nuit, ce qui permet aux traders swing d’utiliser ces moyennes sur un graphique de 60 minutes.

5-8-13 Moyennes mobiles

La combinaison des moyennes mobiles simples (SMA) à 5, 8 et 13 bars offre un ajustement parfait pour les stratégies de trading à la journée. Ce sont des réglages Fibonacci qui résistent à l’épreuve du temps, mais des compétences en interprétation sont nécessaires pour les utiliser correctement. Il s’agit d’un processus visuel qui examine les relations relatives entre les moyennes mobiles et le prix, ainsi que les pentes MA qui reflètent des changements subtils dans l’élan à court terme.

Les augmentations de la dynamique observée offrent des opportunités d’achat pour les day traders, tandis que les diminutions signalent des sorties plus rapides. Les réductions qui entraînent des roulements de moyennes mobiles baissières sur plusieurs périodes offrent des opportunités de vente à découvert, les ventes rentables étant couvertes lorsque les moyennes mobiles commencent à augmenter. Le processus identifie également les marchés latéraux, en ordonnant au day trader de rester à l'écart lorsque les tendances intra-journalières sont faibles et que les opportunités sont limitées.

Deux exemples de trading

Utiliser le 5-8-13 dans un commerce long

Apple Inc. (AAPL) établit un schéma d’assise supérieur à 105 USD (A) sur le graphique en 5 minutes et s’éclate en une reprise à court terme à l’heure du déjeuner (B). Les SMA de 5, 8 et 13 bars pointent vers un sol plus élevé tandis que la distance entre les moyennes mobiles augmente, ce qui indique une dynamique de rallye croissante. Price se positionne dans un alignement haussier au-dessus des moyennes mobiles, devant un swing de 1, 40 point offrant de bons bénéfices sur le day trading.

Le rallye s'arrête après 12 heures, ramenant le prix à la SMA à 8 barres (C), tandis que la SMA à 5 barres recule et trouve un soutien au même niveau (D), avant une dernière poussée de rallye. Les day traders agressifs peuvent prendre des bénéfices lorsque les cours baissent dans la SMA à 5 bars ou attendent que les moyennes mobiles s'aplatissent et se renversent (E), ce qu'ils ont fait au milieu de l'après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties bénéfiques.

Utilisation du 5-8-13 dans une vente à découvert

Le titre Apple se consolide près de 109 $ à la fin d'une session (A) et baisse le lendemain matin (B). Les SMA de 5, 8 et 13 bars pointent vers le sol alors que la distance entre les moyennes mobiles augmente, ce qui indique une dynamique de vente en hausse. Price s’aligne de manière baissière sur la partie inférieure de la moyenne mobile, en avance d’un swing de 3 points offrant de bons profits sur la vente à découvert.

La vente s'arrête en milieu de matinée, faisant monter le prix dans la SMA à 13 bars (C), tandis que la SMA à 5 bars rebondit jusqu'à rencontrer une résistance au même niveau (D), avant une dernière vente massive. Les day traders agressifs peuvent prendre des profits sur les ventes à découvert pendant que les cours montent au-dessus du SMA à 5 bars ou attendre que les moyennes mobiles s'aplatissent et se redressent (E), ce qu'ils ont fait en milieu d'après-midi. Les deux niveaux de prix offrent des sorties de vente à découvert avantageuses.

Signaux à tenir à l'écart

Les corrélations entre le prix et les moyennes mobiles signalent également des périodes de coût d’opportunité défavorable lorsque le capital spéculatif doit être préservé. Les marchés sans tendance et les périodes de forte volatilité vont forcer les SMA à 5, 8 et 13 bars à se transformer en grands whipsaws, avec une orientation horizontale et de fréquents brassages incitant les traders observants à rester les bras croisés.

Les gammes de négociation se développent sur des marchés volatils et se contractent sur des marchés sans tendance. Dans les deux cas, les moyennes mobiles montreront des caractéristiques similaires qui conseillent la prudence avec les positions de trading à la journée. Ces attributs défensifs doivent être mémorisés et utilisés comme filtre primordial pour les stratégies à court terme, car ils ont un impact démesuré sur le compte de résultat.

Éviter les Whipsaws

Apple bobs et sillonne l'après-midi selon un schéma instable et instable, avec des fluctuations de prix sur une plage de 1 point. Les SMA à 5, 8 et 13 bars affichent des whipsaws similaires, avec des croisements multiples mais peu d’alignement entre les moyennes mobiles. Ces niveaux de bruit élevés avertissent le day trader observateur de tirer parti et de passer à une autre sécurité.

Le résultat final

Les moyennes mobiles simples à 5, 8 et 13 bars offrent des entrées parfaites pour les day traders recherchant des profits rapides sur les côtés long et court. Les moyennes mobiles fonctionnent également bien comme filtres, indiquant aux acteurs du marché les personnes les plus sensibles lorsque le risque est trop élevé pour les entrées intrajournalières.