Échanger des stocks volatils avec des indicateurs techniques

La volatilité est la dispersion des rendements pour un titre ou un indice de marché donné. Il est quantifié par les opérateurs à court terme en tant que différence moyenne entre le cours maximum et le jour bas d'une action, divisé par le prix de l'action. Une action qui se déplace 5 $ par jour avec un prix de 50 $ est plus volatile qu'un stock qui se déplace 5 $ par jour avec un prix de 150 $, car le pourcentage de transfert est plus élevé avec le premier.

Négocier les actions les plus volatiles est un moyen efficace de négocier car, théoriquement, ces actions offrent le potentiel de profit le plus élevé. Non sans leurs propres dangers, de nombreux traders recherchent ces actions, mais doivent faire face à deux questions principales: comment trouver les actions les plus volatiles et les échanger à l'aide d'indicateurs techniques. (Voir aussi: Trend Trading: Les 4 indicateurs les plus courants .)

Points clés à retenir

• Les traders recherchent souvent les actions les plus volatiles du marché afin de tirer parti des actions de prix intra-day et des stratégies de momentum à court terme.
• Plusieurs outils de filtrage en ligne peuvent vous aider à identifier et à réduire la liste des actions volatiles que vous souhaitez négocier.
• La volatilité, bien que potentiellement rentable, comporte également des risques et peut entraîner des pertes plus importantes.

Comment trouver les actions les plus volatiles

Trouver les actions les plus volatiles n’est pas complexe et ne nécessite pas de recherche constante ni d’examen préalable. Au lieu de cela, exécutez une analyse des actions pour les actions qui sont constamment volatiles. Le volume est également essentiel lors de la négociation d’actions volatiles, pour pouvoir entrer et sortir facilement.

Stock Fetcher (StockFetcher.com) est un exemple de filtre que vous pouvez utiliser pour suivre des actions très volatiles. En appliquant des filtres personnalisables, Stock Fetcher sélectionne les actions dont les mouvements moyens sont supérieurs à 5% par jour (entre l'ouverture et la fermeture) au cours des 100 derniers jours. Il filtre également les actions d’un prix compris entre 10 et 100 dollars et dont le volume quotidien moyen dépasse 4 millions de personnes au cours des 30 derniers jours. De plus, si vous ne vous intéressez qu'aux actions, l'ajout d'un filtre du type "l'échange n'est pas une négociation" permet d'éviter que les ETF à effet de levier n'apparaissent dans les résultats de la recherche.

Une option plus intensive en recherche consiste à rechercher des actions volatiles chaque jour. Finviz.com (version gratuite) fournit les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les actions les plus volatiles pour chaque jour de bourse. Utilisez l'outil de filtrage pour filtrer davantage les résultats en fonction de la capitalisation boursière, des performances et du volume. En restreignant la recherche de cette manière, les traders disposent d’une liste de valeurs correspondant exactement à leurs spécifications.

Nasdaq.com répertorie les principaux gagnants et perdants du NASDAQ, du NYSE et de l'AMEX. Ces résultats ne sont pas filtrés et reflètent uniquement la volatilité de la journée. Par conséquent, la liste fournit des actions potentielles qui pourraient continuer à être volatiles, mais les traders doivent consulter manuellement les résultats et identifier les actions qui ont des antécédents de volatilité et qui ont un volume suffisant pour justifier une négociation.

Trading des actions les plus volatiles

Les actions volatiles sont sujettes à des mouvements brusques, ce qui exige de la patience dans l'attente des entrées mais une action rapide lorsque ces entrées apparaissent. Comme pour toutes les actions, les actions volatiles orientées vers la tendance présentent un biais directionnel, ce qui confère un avantage au trader. Certains indicateurs peuvent être utilisés pour négocier des actions volatiles, mais le trader doit également surveiller l'évolution des prix - en observant si le prix atteint des plus hauts ou plus bas par rapport aux vagues précédentes - pour déterminer quand les indicateurs sont pris et quand ils sont laissés à eux-mêmes. . Voici deux indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour négocier des actions volatiles, ainsi que ce qu’il faut rechercher en ce qui concerne l’action des prix.

Keltner Canaux

Les chaînes Keltner placent une bande supérieure, moyenne et inférieure autour de l’action des prix sur un graphique boursier. L'indicateur est particulièrement utile sur les marchés à forte tendance lorsque le prix atteint des hauts et des bas pour une tendance haussière ou des hauts et des bas plus bas pour une tendance à la baisse.

Au cours d'une forte tendance haussière, le prix "chevauchera" le canal supérieur de Keltner et les retraits atteindront à peine la bande médiane et ne dépasseront pas la bande inférieure. La bande médiane est donc un point d'entrée potentiel. Un arrêt est placé à peu près aux deux tiers de la distance entre la bande médiane et la bande inférieure. Une sortie est placée juste au-dessus de la bande supérieure.

Appliquez le même concept aux tendances baissières. Le prix suit souvent la ligne de canal inférieure de Keltner et les retraits atteignent souvent la bande médiane sans toutefois dépasser la ligne de Keltner supérieure. La ligne médiane fournit donc une zone d’entrée courte: un arrêt est placé juste à l’intérieur de la ligne supérieure de Keltner et une cible est située sous la ligne inférieure de Keltner.

Les canaux Keltner sont généralement créés à l'aide des 20 barres de prix précédentes, avec un multiplicateur de plage vraie moyen à 2.0. La récompense par rapport au risque est généralement de 1, 5 ou 2, 0 à 1, ce qui signifie que pour 1 $ de risque, le potentiel de profit est de 1, 50 $ à 2, 00 $.

Figure 1. Canaux de Keltner (20, 2.0 ATR) appliqués au graphique en 2 minutes

Source: FreeStockCharts.com

Comme les canaux de Keltner se déplacent au fur et à mesure que le cours évolue, la cible est placée au moment de la transaction et conservée à cet emplacement.

L'avantage de cette stratégie est qu'un ordre est en attente au niveau de la bande intermédiaire. Il n'est pas nécessaire de chronométrer l'entrée et une fois que toutes les commandes sont passées, le commerçant n'a rien d'autre à faire que de s'asseoir et d'attendre que le stop ou la cible soit rempli. Alternativement, le commerce peut être activement géré. Pour une tendance très forte, la cible peut être ajustée pour générer plus de profit. Le stop et le risque ne devraient être réduits que lorsque le commerce devient rentable; le risque n’est jamais accru lors d’un échange.

L'inconvénient de cette stratégie est qu'elle fonctionne bien sur les marchés en tendance, mais dès que la tendance disparaîtra, les transactions à perte vont commencer car le prix est plus susceptible de fluctuer entre les lignes de canaux supérieures et inférieures.

Filtrer les métiers en fonction de la vigueur de la tendance aide à cet égard. Par exemple, pendant une tendance haussière, si le prix n'augmente pas très haut juste avant une longue entrée, évitez le trade, car un repli plus important risque de mettre fin au trade. (Voir aussi: À la découverte des canaux Keltner et de l'oscillateur Chaikin .)

Figure 2. Canaux de Keltner (20, 2.0 ATR) appliqués au graphique en 2 minutes

Source: FreeStockCharts.com

Oscillateur stochastique

L'oscillateur stochastique est un autre indicateur utile pour la négociation des actions les plus volatiles. Cette stratégie utilise l'oscillateur stochastique sur les actions à distance, ou les actions qui n'ont pas de tendance bien définie. Les actions volatiles s'installent souvent dans une fourchette avant de décider de la tendance à suivre. Puisqu'un mouvement fort peut rapidement créer une importante position négative, il est prudent d'attendre une confirmation du renversement. L'oscillateur stochastique fournit cette confirmation.

Lorsque le prix manque de direction claire et qu'il se déplace principalement sur le côté, vendez près du sommet de la fourchette une fois que le stochastique passe au-dessus de 80, puis redescend en dessous. Placez un arrêt juste au-dessus du sommet qui vient de se former avec une cible située à 75% de la distance. Par exemple, si la fourchette est comprise entre 1 dollar et le plus élevé, placez un objectif de 0, 25 $ au-dessus du minimum.

Prenez des positions longues près du bas de la fourchette lorsque le stochastique passe au-dessous de 20, puis rebondit au-dessus. Placez un arrêt sous le plus bas récent et visez 75% au-dessus de la fourchette. Si la fourchette est un maximum de 1 $, de haut en bas, la cible est placée à 0, 25 $ en dessous du maximum.

Les transactions sont prises dès que le prix dépasse le seuil de déclenchement stochastique (80 ou 20). N'attendez pas que la barre de prix soit complète; à la fin d'une barre de 1 minute, 2 minute ou 5 minute, le prix pourrait bien aller trop loin vers la cible pour que la transaction en vaille la peine.

Ignorer les signaux contraires dans un commerce; permettre à la cible ou arrêter de se faire toucher. Une fois que la cible est touchée, si le stock continue à se distancer, un signal dans la direction opposée se développera peu de temps après. La figure 3 montre un commerce à court terme, suivi immédiatement d'un commerce à long terme, suivi d'un autre commerce à court terme.

L'oscillateur stochastique utilise des paramètres standard de 12 périodes et le% K défini sur 3.

Figure 3. Diagramme stochastique appliqué à 2 minutes

Source: FreeStockCharts.com

Dans la figure 3, la fourchette va de 0, 16 dollar en hauteur (16 dollars moins 15, 84 dollars); 25% de 0, 16 $ est 0, 04 $. Déduisez 0, 04 $ du sommet de la fourchette à 16 $ pour obtenir un objectif de positions longues de 15, 96 $. Ajoutez 0, 04 USD au plus bas de la fourchette, à 15, 84 USD, pour obtenir un objectif de 15, 88 USD pour les positions courtes. Tant que la fourchette est en vigueur, ce sont vos cibles pour les positions longues et courtes. De cette façon, la cible est plus susceptible d'être touchée même si le prix ne permet pas de remonter complètement vers le haut ou le bas de la fourchette, que ce soit long ou court, respectivement.

Pour la première transaction à court terme, juste après 13h30, le stochastique passe au-dessus de 80, puis tombe en dessous. Cela signale un court commerce. Vendez au prix actuel dès que l'indicateur passe sous le seuil inférieur de 80%. Placez immédiatement un arrêt au-dessus du récent prix élevé qui vient de se former. Définissez votre objectif de sortie à 15, 88 USD. Ne faites rien d’autre tant que l’arrêt ou la cible n’est pas atteint. La cible est atteinte moins d'une heure plus tard, ce qui vous permet de sortir du commerce avec un profit. Le stochastique est depuis tombé en dessous de 20, donc dès qu'il rebondit au-dessus de 20, entrez dans une transaction longue au prix actuel. Placez rapidement un arrêt en dessous du bas prix que vous venez de former et définissez un objectif de sortie à 15, 96 $. Ce commerce dure environ 15 minutes avant d'atteindre l'objectif d'un commerce rentable. Un autre commerce à court terme se développe immédiatement après le commerce précédent; entrez short au prix actuel lorsque le croisement stochastique est inférieur à 80, arrêtez-vous au-dessus du dernier cours haut et fixez l'objectif de sortir à 15, 88 $. La cible est atteinte moins de 30 minutes plus tard.

L'avantage de cette stratégie est qu'elle attend un repli sur une zone avantageuse et que le prix commence à reculer dans notre direction commerciale lorsque nous entrons. Par conséquent, un arrêt relativement serré peut être utilisé, et le rapport récompense sur risque sera généralement de 1, 5: 1 ou plus. Le principal inconvénient est les faux signaux. Les faux signaux apparaissent lorsque l'indicateur croise la ligne 80 (pour les courts métrages) ou 20 (pour les positions longues), ce qui peut entraîner la perte d'opérations avant que le mouvement rentable ne se développe.

Comme le stochastique évolue plus lentement que le prix, l'indicateur peut également fournir un signal trop tard. Lorsque les signaux d'entrée se produisent, il est possible que le prix se soit déjà considérablement rapproché de la cible, ce qui a réduit le potentiel de profit et rendu éventuellement la transaction inutile. À l'entrée, la récompense doit être au moins 1, 5 fois supérieure au risque, en fonction de la cible et de l'arrêt. (Pour en savoir plus, voir: Stochastics: un indicateur d’achat et de vente précis .)

Le résultat final

Les actions volatiles sont attractives pour les traders en raison de leur potentiel de profit rapide. La tendance des actions volatiles offre souvent le plus grand potentiel de profit, car il existe un biais directionnel pour aider les traders à prendre des décisions. Les canaux Keltner sont utiles dans les tendances fortes car le prix ne revient souvent qu’à la bande médiane, ce qui permet une entrée. L'inconvénient est que, une fois la tendance terminée, des transactions à perte se produiront. Le fait de surveiller les prix et de s’assurer que les prix montent haut et bas avant d’entrer dans un marché haussier (bas plus bas et plus bas haut pour le commerce à la baisse) aidera à atténuer ce défaut.

Les actions volatiles ne sont pas toujours en tendance; ils fouettent souvent dans les deux sens. Au cours d'une fourchette, lorsque le stochastique atteint un niveau extrême (80 ou 20) puis s'inverse, il indique que la fourchette se poursuit et offre une opportunité de trading. Surveillez les canaux stochastiques et Keltner pour agir sur les tendances ou sur les opportunités. Cependant, aucun indicateur n’est parfait - par conséquent, surveillez toujours l’action des prix afin de déterminer le moment où le marché évolue ou évolue afin que le bon outil soit appliqué. (Pour en savoir plus, consultez: Comment tirer profit de la volatilité .)

[Profiter de la volatilité nécessite de nombreuses analyses techniques, y compris des modèles de graphiques et des indicateurs techniques. Si vous débutez dans l’analyse technique ou si vous souhaitez perfectionner vos compétences, le cours d’analyse technique de l’Académie Investopedia fournit un aperçu détaillé des concepts techniques dont vous avez besoin pour devenir un bon commerçant.]